Économétrie : une prévision d'avance - page 61
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Nous avons trois types de variables :
Dépendant - pas de problème, c'est par exemple EURUSD
Variables indépendantes : combien, juste EURUSD, au-dessus il s'avère être mieux de prendre l'indice dollar, Pas clair.
Les variables d'état sont calculées à partir des variables indépendantes et servent d'arguments pour la variable indépendante. Combien et lesquels ? Quels processus réels reflètent-ils ? Jusqu'à présent, il est clair pour moi que nous devons modéliser la tendance + le bruit, puis la tendance + le bruit dans le résidu du premier modèle. Peut-être une accélération de la tendance ou autre chose ?
Ce n'est pas ce que je veux dire...
Quelles sont les affirmations théoriques qui ne sont pas claires pour vous et qui posent problème ?
Pourquoi ne voulez-vous pas écrire votre formule (18) comme une fonction gamma à partir de EViews ?
Vous devez présenter l'ensemble du mécanisme de calcul des paramètres de la fonction gamma, j'ai suggéré l'option exel, je vous le redemande : vous convient-elle ou non ? Si non, vous pouvez voir dans ma branche comment Sergeyev le fait, ce sera clair.
L'absence d'intervalle de temps dans la question était-elle prévue à l'origine ?
Ici, un seul enregistrement ne suffit pas, il faut présenter tout le mécanisme de calcul des paramètres de la fonction gamma, j'ai proposé la variante existante d'exel, je vous le redemande : vous convient-elle ou pas ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez voir dans ma branche comment Sergeyev s'y prend, cela deviendra clair.
Il s'agit de l'AT, un état qualitatif du marché. Sur-achat : les volumes augmentent, le nombre de participants augmente, mais le prix augmente de moins en moins, puis évolue latéralement
.
Le surachat/survente est l'utilisation de la propriété de retour des processus réels. Il y a le contraire - la tendance. De nombreuses vaches sacrées (comme les appelle Matemat) sont nourries par cette propriété de la tendance - la tendance est votre amie, réduisez vos pertes et laissez les profits augmenter, etc. Mais les marchés réels ont de multiples facettes - ils peuvent être à la fois en retour et en tendance à différentes échelles (délais) et périodes de temps.
La tendance/platitude peut être évaluée formellement de différentes manières. Et même par rapport à certains dérivés de prix, notamment les régressions.
À cette fin, nous pouvons utiliser la célèbre loi d'Einstein, qui peut servir de base à la séparation de la tendance et de la platitude.
Prenons par exemple un prix de clôture comme point de référence et analysons comment le prix s'en éloigne dans le temps, et comparons-le à ce qu'il fait sur le SB selon la formule d'Einstein. Pour n'importe quel horizon temporel, nous avons le tableau suivant :
Le rouge est le cas pour sb (la déviation augmente directement proportionnellement à la racine du temps), le bleu pour les prix (EURUSD h1, pour les autres instruments et TF de manière similaire). Sur l'axe des abscisses figure le temps en barres, sur l'axe des ordonnées l'évolution de l'écart-type du prix. C'est-à-dire que par rapport au dernier prix, les prix futurs évoluent de manière similaire à la marche aléatoire en termes de variation de la valeur de l'écart.
Prenons maintenant une onde exponentielle et comparons de la même manière l'évolution de l'écart des prix par rapport à cette onde au fil du temps.
Prenons m1 EURUSD et trois mannequins différents pour la comparaison avec des périodes de 12, 24, 60 (juste pour les rendre différentes :)). Voici la photo :
bleu clair, vagabondage aléatoire. Sur les données réelles, le cwm croît plus lentement. Plus la période de Mach augmente, plus la différence est significative. Cela signifie une réversion - les prix ont tendance à revenir à la vague.
Comparons maintenant avec EURUSD h1. Les périodes d'onde sont les mêmes :
le tableau a considérablement changé. Par rapport à la vague avec une période de 12, les prix ont tendance à être orientés. Autrement dit, en gros, si le prix est supérieur à Ma(12), nous devons acheter, s'il est inférieur, nous devons vendre. Par rapport au Ma(24), ni tendance ni plat (en moyenne), par rapport au Ma(60), retour.
Pendant des jours :
une tendance est observée à la fois par rapport au ma(12) et au ma(24)
En général, il serait préférable pour vous de déterminer si votre régression est une régression ou une tendance. Cela dépend de la façon de négocier votre modèle et de l'intérêt de le négocier. Bien sûr, il s'agit d'une estimation approximative.
P.S. dans vos termes considérés comme "erreur de prédiction".
Prenons par exemple le prix de clôture comme référence et analysons comment le prix s'en éloigne au fil du temps et comparons-le à la façon dont il se comporte sur le SB selon la formule d'Einstein. Pour n'importe quelle période, nous avons cette image :
Et vous pouvez faire la même chose mais sur les retours de prix et le graphique est en double échelle logarithmique.
Bizarre, EURUSD ne devrait pas être égal à SB, la ligne bleue devrait être au-dessus de la ligne rouge.
Le surachat/survente est l'utilisation de la propriété de retour des processus réels.
Il s'agit d'un reflet de l'opinion de la foule sur des informations entrantes. Surachat : une chose est trop bonne et vice versa, trop mauvaise. La traçabilité n'a rien à voir avec cela. Les tendances existent depuis des années.
Je ne comprends rien. Existe-t-il des publications sur le sujet ?
Maintenant dans l'ordre.
Comment réaliser une prévision à un pas à l'avance avec un tableau de bord ? La valeur à l'extrême droite de l'ondulation est calculée après l' arrivée du prix. Je connais bien ce problème. C'est pourquoi dans mon modèle, la valeur la plus à droite est calculée sur la base des 4 valeurs précédentes. La valeur +1 est calculée à partir des 4 valeurs mesurées disponibles. Mais qu'en est-il de vous ?
Occupons-nous de ça et ensuite du reste.
Bizarre, EURUSD ne devrait pas être égal à SB, la ligne bleue devrait être au-dessus de la ligne rouge.
Pourquoi ?
Prenons maintenant une échelle exponentielle et comparons de la même manière l'écart des prix par rapport à celle-ci dans le temps.
Prenons l'EURUSD m1 et trois graphiques différents pour comparaison avec des périodes de 12, 24, 60 (juste pour être différent :)). Nous avons l'image suivante :
Le bleu clair est un vagabondage aléatoire. Sur les données réelles, le cwm croît plus lentement. Plus la période de Mach augmente, plus la différence est significative. Cela signifie une réversion - les prix ont tendance à revenir au masque.