Économétrie : une prévision d'avance - page 13

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tara:

Un effet de levier est-il un effet de levier, ou suis-je à nouveau confus ? Si non, j'aimerais en savoir plus sur le propre et l'aléatoire, mais sans levier ...

Dans EViews, l'effet de levier est une propriété de la cotierre qui permet de faire des revirements après des mouvements forts. J'ai probablement mal traduit. Suggérez-le, je vous en serais reconnaissant.
 
Mathemat:

En fait, pas du tout bien et bon. C'est une drôle de phrase.

faa, veuillez expliquer pourquoi vous n'aimez pas tellement l'équité par rapport à l'équilibre.

Je n'ai pas écrit que je n'aime pas ça. Mon point de vue est différent : avant d'appuyer sur l'accélérateur, vous devez être sûr que le moteur ne s'enraye pas, tant au niveau de la conception de la voiture que de son fonctionnement. Et l'équité ou l'équilibre est un résultat qui est généralement négatif et on ne sait pas pourquoi.
 
faa1947:

À partir de ces articles, je propose ce qui suit : travailler collectivement à la création de modèles économétriques permettant de prédire les cours des paires de devises avec un temps d'avance. La taille d'une étape correspond à l'horizon temporel auquel est rattaché le conseiller expert décrit dans l'article n°2.

Utiliser des modèles économétriques pour les citations n'a aucun sens à mon avis. Peut-être l'application de l'économétrie à certains niveaux de PIB ou de chômage a-t-elle un sens - je ne sais pas. Mais les citations, c'est un objet complètement différent.
 
HideYourRichess:
Appliquer des modèles économétriques à des citations n'a aucun sens à mon avis. Peut-être est-il judicieux d'appliquer l'économétrie à une sorte de PIB ou de taux de chômage - je ne sais pas. Mais les citations, c'est un objet complètement différent.
C'est ça. Jusqu'à H1 inclus, semble-t-il, car l'erreur de prédiction est comparable à la longueur de la bougie. Jusqu'à présent, je considère que c'est le problème. Plus la période est longue, plus on obtient rapidement un résidu stable, ce qui est rassurant et l'erreur est beaucoup plus faible que la longueur de la bougie.
 
Mathemat:

Cela a déjà été traité ici. Un collègue a accidentellement confondu martin[gale] avec martingale, ça arrive...

Je voudrais exprimer un souhait, si je peux être autorisé et entendu : quelque chose sur le fond du sujet et avec des preuves concrètes, jusqu'à présent c'est juste une démangeaison.
 
faa1947:

Les plus intéressants sont les modèles d'espace d'état
.

Donnez-moi un exemple de modèle - que ce soit une étude de cas - pour aller au fond des modèles économétriques.

D'ailleurs, si les modèles d'espace d'état sont utilisés en économétrie, ils sont empruntés à la théorie du contrôle et à rien d'autre.

 

Le résultat des prévisions d'hier - s'est réalisé

Établir une nouvelle prévision pour la journée en cours.

Voici la fin du kotier

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

Nous prenons l'ancien modèle, car nous n'avons aucune revendication à ce sujet jusqu'à présent.

kotir hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

et d'estimer les coefficients. On obtient les coefficients suivants :

KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)

Coefficients substitués :
=========================

KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.897124355018*HP1_D(-2)

Résultat de l'évaluation :


Aucune raison de ne pas lui faire confiance.

Prédiction : 1.3548 - short

Statistiques prévisionnelles :

Très alarmant est une erreur de prédiction absolue moyenne (mean Absolute Error) = 229 pips ! Bien qu'en % il soit=0.29%.

Nous attendons le samedi.

 
avtomat:

Donnez un exemple de modèle - que ce soit une étude de cas - pour entrer dans les modèles économétriques.

Deux modèles ont déjà été rendus publics dans ce fil. Une idée très ancienne est exploitée : isoler la composante déterministe comme les 4 dernières valeurs de NR et prendre en compte l'erreur = la différence entre NR et le quotient (deux valeurs).

À propos, si les modèles d'espace d'état sont utilisés en économétrie, ils sont empruntés à la théorie du contrôle, et à rien d'autre.

Naturellement. En ce sens, Matlab est très intéressant. Il ne fait référence aux modèles ARCH qu'en tant qu'économétrie. Mais il existe séparément d'autres boîtes à outils, à partir desquelles EViews peut être assemblé, mais sous une forme plus chic dans tous les sens du terme. Là, la parenté est visible à l'œil nu.

 
faa1947:

Donnez un exemple de modèle - que ce soit une étude de cas - pour entrer dans les modèles économétriques.

Deux modèles ont déjà été rendus publics dans ce fil. Une idée très ancienne est exploitée : isoler la composante déterministe comme les 4 dernières valeurs de NR et prendre en compte l'erreur = la différence entre NR et le quotient (deux valeurs).

À propos, si les modèles d'espace d'état sont utilisés en économétrie, ils sont empruntés à la théorie du contrôle, et à rien d'autre.

Naturellement. En ce sens, Matlab est très intéressant. Il ne fait référence aux modèles ARCH qu'en tant qu'économétrie. Mais il existe séparément d'autres boîtes à outils, à partir desquelles EViews peut être assemblé, mais sous une forme plus élégante dans tous les sens du terme. Là, la parenté est visible à l'œil nu.

non... ce n'est pas...

Je veux dire un exemple d'un problème significatif d'économétrie appliquée.

 
avtomat:

non... ce n'est pas...

Je veux dire un exemple d'un problème économétrique appliqué significatif.

Je ne comprends pas. Clarifiez. Les modèles donnés sont tout à fait significatifs, bien plus significatifs que n'importe quel ensemble d'indicateurs. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
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