Essayer de distinguer la majoration réelle de la devise de la majoration illusoire de la devise et reconnaître la simultanéité des mouvements des paires. - page 3
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Occupons-nous des tiques.
Un tick, pour autant que je le comprenne, est le fait d'un changement de prix, rien de plus.
Un changement de prix peut se produire même sans qu'aucune transaction ne soit effectuée,
par exemple, si personne ne veut vendre un instrument au prix actuel, un prix plus élevé est fixé, etc.
Les ticks fournissent des informations sur le changement de prix, le nombre de changements de prix, mais pas sur les volumes. Arrêt complet.
Que ça te plaise ou non, c'est comme ça.
P.s.
Si par volume on entend le nombre de ticks ? Pourquoi le volume ? Y a-t-il un baril ?
Je peux l'imaginer. Il prend une poignée de tiques dans le baril ou en ajoute.
Je vous ai dit que le volume du tick n'est pas le volume réel. Si le bid n'a pas changé, le ask peut changer, pour cela vous devez utiliser (ask+bid)/2 et aussi pour le renversement correct de la paire pour l'analyse - pour l'analyse de l'indice de n'importe quelle paire, vous devez d'abord changer toutes les paires de cet indice pour le commun USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (vous pouvez le changer en USD/GBP) ......
Bien sûr, cette poignée ne fournira pas plus d'informations qu'elle n'en a déjà, mais comment faire dans un marché calme, si le prix n'a pas changé ?dans le cas d'un mouvement de prix brusque, par exemple EUR/USD, le pic de flux de tics augmentera naturellement pour une paire à faible liquidité, disons Eur/DKK ou USD/DKK ou les deux.
Je suis d'accord à cent pour cent sur le vélo barbu à roues carrées. Quant au nombre de posts, vraiment un peu tendu. Tant que l'idée ne s'est pas développée, il est difficile de la saisir. Quant à la présence de commerçants spécifiques sur le marché, il y a des SOT pour ça. Sans vouloir vous offenser, cela me fait penser : je pense que le réservoir est enterré ici, sur ce terrain, mais personne ne sait où et à quelle profondeur il se trouve.
Il a déjà enterré...... et créé une branche parce qu'il est à la recherche de..... Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez simplement ne pas lire.... sans vouloir vous offenser.
J'envisage de lancer une discussion stimulante sur certains forums - cela risque d'être un peu lent ici
Vous pouvez l'analyser vous-même.
Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de l'exécuter sur mon propre...
Il y a longtemps, j'ai créé un "graal", NS travaillait avec des ticks et donnait des montagnes de profits dans le testeur, mais se vidait lors du trading..... Il s'est avéré que NS a tout simplement "maîtrisé" l'algorithme de génération de tics du testeur et en a impitoyablement abusé. J'ai donc réfléchi, j'ai collecté des tiques "non testeuses" et j'ai commencé à enseigner le filet en les utilisant.
Les ticks que nous voyons dans les MTs et sur le Forex n'ont rien à voir avec les transactions, les volumes réels, les offres, c'est juste un indicateur d'une machine de cotation automatique avec ses filtres et sa logique compliquée et rien de plus.
Peut-être que si vous négociez sur une bourse réelle, le tableau sera légèrement différent. Il y a quelques années, j'ai vu un bon robot soit sur RTS soit sur MICEX qui travaillait avec des ticks selon le nombre de transactions 10-20 par minute, mais oui, les ticks sont réels, les volumes sont réels, les ordres sont visibles, etc.
Il y a longtemps, j'ai créé un "grail", NS fonctionnait avec des ticks et donnait une montagne de profits dans le testeur, mais il perdait de l'argent lors des transactions..... Il s'est avéré que NS a tout simplement "maîtrisé" l'algorithme de génération de tics du testeur et en a impitoyablement abusé. Alors j'ai réfléchi, j'ai collecté des tiques "non testeuses" et j'ai commencé à enseigner le filet en les utilisant.
Les ticks que nous voyons dans les MTs et sur le Forex n'ont rien à voir avec les transactions, les volumes réels, les offres, c'est juste un indicateur d'une machine de cotation automatique avec ses filtres et sa logique compliquée et rien de plus.
Peut-être que si vous négociez sur une bourse réelle, le tableau sera légèrement différent. Il y a plusieurs années, j'ai vu un bon robot soit sur RTS soit sur MICEX qui travaillait avec des ticks selon le nombre de transactions 10-20 par minute, mais oui les ticks sont réels, les volumes sont réels, les ordres sont visibles, etc.
1 - Bien sûr, vous devez filtrer les ticks vous-même afin d'analyser les changements de prix, et non les changements dans les filtres de votre société de courtage.
2- Pourquoi n'avez-vous pas lu le message ...... qu'en est-il de 10-20 trades par minute.... j'ai écrit la nature du changement dans l'accumulation totale de ces petites impulsions...
2- Pourquoi n'avez-vous pas relu le post sur le pipsing...... qu'est-ce que 10-20 trades par minute ont à voir avec cela.... j'ai écrit la nature du changement dans l'accumulation totale de ces petites impulsions...
J'ai déjà écrit que le volume en ticks n'est pas un volume réel. Si le bid n'a pas changé, le ask peut changer et vous devez utiliser (ask+bid)/2 pour changer correctement la paire pour l'analyse - pour l'analyse de l'indice de n'importe quelle paire, vous devez d'abord changer toutes les paires de cet indice pour le général USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (vous devez le remplacer par USD/GBP) ......
Bien sûr, cette poignée ne fournira pas plus d'informations qu'elle n'en a déjà, mais comment faire dans un marché calme, si le prix n'a pas changé ? Elle ne fournira pas de nouvelles impulsions de signal, elle se contentera de laisser tomber........ et de le relire.......en cas de mouvement brusque des prix, par exemple EUR/USD, le pic de flux de tics augmente naturellement pour les paires de devises à faible liquidité, par exemple Eur/DKK ou USD/DKK ou les deux.
L'arbitrage peut être éliminé sans le "volume" du tick en modifiant le prix sans changements fréquents.
Par exemple, il peut s'agir du filtre d'une société de courtage.
Tout ceci peut être observé en ouvrant les graphiques en tic-tac de différentes sociétés de courtage. (Et si le spread est petit, vous pouvez même gagner dessus), mais pas beaucoup et avec un gros risque. 27 points sur le 4-caractère était mah qui a été pris avec mon propre exemple.
L'arbitrage peut être éliminé sans volume de tick en modifiant le prix sans changements de prix fréquents.
Il peut s'agir par exemple du filtre d'une société de courtage.
On peut voir tout cela de manière élémentaire en ouvrant les tick-charts de différentes sociétés de courtage. (Et si le spread est petit, vous pouvez même gagner dessus), mais pas beaucoup et avec un gros risque. 27 points sur 4-mark était le maximum de ce qui a été pris sur mon exemple.
en cas de mouvements de prix brusques , par exemple EUR/DKK ou USD/DKK ou les deux (ou il y aura un saut d'amplitude) et l'amplitude du mouvement et le nombre de tick sont différents à ce moment-là.
Il s'agit de la vitesse habituelle de variation des prix en euros/bucks calculée pour différentes périodes par la formule dans Excel = ((B128-B1))/(Racine (128*128+(B128-B1)*(B128-B1))).
des zones intéressantes où les vitesses sont alignées horizontalement. Après cela, il y a une certaine probabilité d'entrer dans le trade à ce moment-là pratiquement sans drawdown.
L'idée est de construire la même + accélération, mais séparément pour les incréments de prix positifs et les incréments négatifs.
=((B128-B1))/(racine((compte des changements positifs pour la période, et non des comptes pour la période)^2+(B128-B1)*(B128-B1))), donc le compte (marqué) à, disons, la même profondeur de barre en barre changera et ainsi de suite à des profondeurs différentes.
Et donc plus de paires pour 10 - longue pâte...