L'historique des tics est-il disponible sur le serveur ? - page 3

 
Moi, если бы a fait mon terminal =))), l'aurait fait :
Sur le serveur, je ne stockerai que les ticks, et ne les autoriserai qu'à être téléchargés.
Sur le client, je créerais toutes les TimeFrames (et TickFrames) nécessaires à partir de ticks.

Ainsi, pour obtenir un graphique de n'importe quel TF pendant un an, il faudrait 35,7 Mb de trafic (calculs de Yurixx).
Maintenant, MT4 aura besoin d'environ 20,763 Mo d'historique pour toutes les TF pour la même période (15,71 + 3,142 + 1,047 + 0,524 + 0,262 + 0,065 + 0,011 + 0,002).

En résumé, les avantages de l'histoire de la tique :
- L'utilisateur décide lui-même des TF qu'il souhaite et peut toujours les construire lui-même.
Contre l'histoire de la tique :
- la quantité de trafic consommé augmente de 1,7 fois (par rapport au téléchargement de toutes les TF) ;
- elle augmente la charge du processeur (pour la construction constante des TF nécessaires).


Si je fabriquais mon propre terminal, je réfléchirais bien d'abord.....



Il me semble que la quantité de trafic consommé et la charge CPU n'augmentent que lors du téléchargement de l'historique. Le trafic actuel avec l'historique existant ne change pas, car c'est ce que fait actuellement le terminal - il reçoit des ticks et construit des échéances à partir de ceux-ci. Mais il le fait selon des options strictement définies par les développeurs de MT. Cependant, comme je l'ai dit plus haut, il n'est pas nécessaire de stocker l'historique des ticks à long terme, vous pouvez seulement stocker l'historique pour différents jours, de sorte que les utilisateurs, qui ont eu le terminal arrêté pendant un certain temps, peuvent combler les lacunes. Il est également possible de stocker plusieurs historiques standard. Les histoires non standard accumulées peuvent être partagées dans des forums. En général, il n'y a pas de problème du tout. Il semble simplement qu'avant, les développeurs ne tenaient pas compte de quelque chose, et maintenant ils ne veulent pas s'en soucier. Pour quoi faire ? Le programme est déjà un succès...
 
Apparemment, on peut dire la même chose du stockage des ticks pour former des séries de tics. Même si, par miracle, les promoteurs parviennent à concrétiser cette idée dans le concept proposé, à quoi cela servira-t-il fondamentalement ? "Est-ce que ça en vaut la peine ?" Je ne pense pas ! Personnellement, je considère que de tels développements du terminal ne servent qu'à créer un indicateur de plus, bien que très, très bon, qui peut aider quelqu'un dans ses transactions (selon son opinion subjective). Mais il me semble que si les gens disposent déjà d'une telle variété d'indicateurs existants (linéaires et non linéaires) et de toute la puissance du testeur, l'introduction d'un nouvel indicateur ne changera pas fondamentalement cette situation. Réfléchissez à ce que l'introduction des non-linéarités proposées (séries de ticks) peut changer dans l'analyse du marché. Peut-être que les zones plates du marché où les transactions sont lentes deviendront plus lentes, et que les zones rapides de transactions actives deviendront plus fluides. Et alors ? Faites un tour et vous verrez que les séries de tick sont similaires dans le terminal existant. Mais qu'est-ce que cela va changer essentiellement ? Les mutilations peuvent vous en dire long ?

Est-ce qu'une plateforme de trading a quelque chose de similaire (séries de tick) ou personne ne l'a encore fait ?
 
<br / translate="no">Est-ce qu'une plateforme de trading dispose de quelque chose comme ça (séries de tics) ou est-ce que personne ne l'a encore fait ?

Pour autant que je sache, Omega peut tout faire - n'importe quel tick et n'importe quelle période. Mais j'ai eu des difficultés à mettre en place l'acquisition de trafic. Et je n'aime pas non plus travailler avec des programmes en anglais. Je ne suis pas du tout avancé dans ce sens. Peut-être aussi expliquer ce qu'est un mouwing ?
Je ne suis pas d'accord avec l'expression "très, très bon indicateur". Le fait est que je n'utilise pas du tout d'indicateurs, de conseillers, de testeurs, etc., je trade uniquement sur l'apparence du graphique avec les heures d'ouverture des bourses. Les cadres de tic-tac peuvent donner une apparence de graphique très différente. Ou vice versa : il y a un grand nombre d'opérations mais elles ne sont pas visibles - il suffit d'une ou deux barres. Pensez-vous que cette situation est source de confusion et complique l'analyse ? Pour voir comment la transaction s'est déroulée sur le marché rapide, nous devons l'inverser, regarder des graphiques avec des délais plus courts et utiliser des indicateurs et des valeurs de volume qui se contredisent souvent. Et la visibilité est perdue...
 
Personnellement, j'assimile de tels accomplissements dans la refonte du terminal à la simple création d'un autre, même очень-очень-очень хорошего индикатора, qui peut aider quelqu'un dans ses échanges (selon son opinion subjective).
Revenons au siècle dernier, et au lieu d'utiliser un terminal avec des graphiques, nous travaillerons avec le flux de cotations par télégraphe ;)

Vous utilisez des graphiques existants, et vous utiliseriez probablement des graphiques en tick s'ils étaient disponibles. Qui décide ce dont un trader a besoin pour l'analyse et ce qui ne l'est pas ?
N'est-ce pas le trader lui-même ? =)
 
En fait, tout cela n'est qu'une polémique...
Le moment venu (le trafic sera mille fois moins cher et les disques durs de moins d'un téraoctet seront de l'histoire ancienne =), l'histoire des tiques sera là. Tout le monde le fera.

Dans l'intervalle, MT utilisera la meilleure combinaison qualité/surface - graphiques minute.
MQ a probablement raison ;)
 
Bravo Yurixx, arguments de fer, vous ne pouvez pas être un moustique, je n'ai jamais vu ici une position aussi claire sur cette question (bien que cela fasse deux ans que le problème soit discuté).

Il ya quelque temps et j'ai suggéré un mécanisme décrit par komposter "a de 17.10.06 19:39, la seule chose que je peux ajouter à l'heure actuelle - est le choix de l'utilisateur "de base" du temps ou l'intervalle de tic (celui qui va pomper un utilisateur spécifique), qui le défaut mis par exemple m5, et sur sa base construire d'autres f-f, personnellement pour moi assez minutes, de sorte que les chiffres présentés dans ce poste - c'est le maximum.

Je vais donner un argument supplémentaire non pas de nature technique mais économique, il y a une demande, besoin d'une offre, tant que le créneau n'est pas occupé, peut être qu'il ajoutera une baisse dans la balance de ceux qui veulent obtenir les tics.
 
Yurixx -Comment vous êtes exagéré sur la façon dont brièvement je vais expliquer combien de trafic sera dépensé et d'autres choses sur l'histoire de tique, mais encore bon travail que vous avez donné cette histoire, que je voulais aussi fondamentalement faire, il vient de se produire que pas quelques jours n'a pas regarder dans ce fil !

Je suis personnellement un adepte, et beaucoup de mes amis aussi ( !!!!!!!!!!!!!!!) que si vous avez un programme comme MT4, c'est SUPER de ne pas avoir de données tick, et plus l'historique de ces données est stocké longtemps, mieux c'est pour tout le monde, et pour DC, et pour Metakvotes et pour les utilisateurs finaux.

Pour l'histoire des citations, les ticks sont des briques à partir desquelles tous les freemies sont construits, mais qui peut construire une maison normale sans briques ? Oui, vous pouvez construire avec des blocs ou du béton mousse, mais pas ça, pas cette force, pas cette finesse, pas cette calculabilité !

Ayons TIKI !!!!!!!
 
Je pense personnellement que les développeurs inventent artificiellement des problèmes techniques pour justifier le manque de volonté (ou l'impossibilité) d'affiner MT en termes d'histoire des tics.
Chaîne du fichier Tick (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 octets.

Sur le marché des devises, la plus grande cotation (en termes de nombre de chiffres significatifs) est gbpjpy (=~221.80), pour son encodage nous avons besoin de log2(22180) = 15 bits (2 octets), mais pas 8 octets (double).
Les valeurs pratiques du volume peuvent tenir dans un seul octet.
Ainsi, même sans tenir compte de Close,Volume pair peut tenir dans 3 octets au lieu de 16 (idéalement). En considérant les bits de contrôle dans 4 octets (en pratique).
Au total, même la séquence de ticks peut être comprimée 4 fois (bien qu'il soit clair que le double est pris avec une réserve, mais néanmoins).

Les archives historiques peuvent être encore plus compressées, en utilisant des algorithmes avec dictionnaire.
Même une méthode aussi simple que le passage de zip à 7z peut réduire considérablement votre bande passante (bien que je ne sache pas quel algorithme est utilisé dans MT).

Ainsi, les chiffres de Yurixx doivent être ajustés de manière significative ;).

Il est donc tout à fait possible, moyennant quelques ajustements, de passer des minutes aux tics avec le même volume de trafic.
 
Peut-être pouvez-vous également expliquer ce qu'est un mouwing ?

Un mouwing est unAvarage mobile. Il s'agit d'un indicateur du marché Forex. Il est disponible dans MT4. Vous pouvez le trouver dans la liste des indicateurs.

Les trames de tic-tac peuvent donner une vision très différente du graphique. Après tout, que se passe-t-il en termes de temps : il n'y a pratiquement pas de transaction, mais les barres sont dessinées, ou vice versa - la transaction a un grand volume et elle n'est pas visible - tout tient dans 1-2 barres. Pensez-vous que cette situation est source de confusion et complique l'analyse ? Pour voir comment la transaction s'est déroulée sur le marché rapide, nous devons l'inverser, regarder des graphiques avec des délais plus courts et utiliser des indicateurs et des valeurs de volume qui se contredisent souvent. Et la visibilité est perdue...

Je suggère de passer de l'argumentation verbale interminable et insensée sur la question des séries de tics à la preuve détaillée. Pour ce faire, nous devons procéder comme suit. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un script simple qui génère des séries de tics avec le nombre de tics sélectionné et les enregistre dans le fichier CSV. En outre, vous pouvez ouvrir ce fichier dans EXCEL et utiliser les outils standard d'EXCEL pour dessiner le diagramme de la série de tics. Si un tel graphique est disponible pour une semaine, par exemple à une trame de tic-tac donnée, vous pouvez le comparer avec un graphique MT4 standard et montrer que la série de tic-tac a donné des points d'entrée/sortie supplémentaires qui n'auraient pas pu être obtenus à partir d'une série temporelle standard, par exemple en utilisant les lignes de support/résistance de la tendance ou autre chose.
Si des preuves réelles sont présentées, peut-être les développeurs reconsidéreront-ils leur attitude sur cette question ? Mais sans preuves, vous pouvez inventer 10 autres pages ici avec exactement le même résultat.
 
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Pour l'histoire de kotynovki tiki sont les briques à partir de laquelle tous les freemies sont construits et dans toutes les données les plus approfondies, et qui peut construire une maison normale sans briques ? oui vous pouvez construire avec des blocs ou des morceaux de béton mousse, mais pas cela, pas cette force, pas cette élégance, pas ce calcul !

Ayons TIKI !!!!!!!


Non ! Les briques sont les minutes, mais le tiki ? Tiki est du sable...
Il y a beaucoup de sable en Afrique, mais tout le sable ne fait pas de bonnes briques.
Les bonnes briques sont fabriquées dans de bonnes usines. Les bonnes briques coûtent de l'argent...
Le sable traîne partout et peut être utilisé pour fabriquer n'importe quoi... même du verre fragile...
Mais le sable ne garde pas sa forme - il s'effrite...

Donnez-nous des minutes de QUALITÉ ! !!!!
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