Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 35
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C'est le genre de réponse que la question était censée donner. Il n'y a pas de bruit.
Le bruit est la différence entre les devis du terminal et les devis du fournisseur. Et il y a clairement un hors-marché.
Il n'y a pas d'autre bruit.
1. Et que fera la détection des écarts entre les cotations du fournisseur et celles du terminal de négociation ? Ils sont là - les DCs ne l'ont jamais caché. Allez-vous vous offusquer du DC et aller en interbancaire avec 1 000 $ ?
Quelle est la question - allez sur yahoofinance, téléchargez les cotations de n'importe quel instrument et vérifiez que votre TS perd (ou pas) sur toutes les cotations.
2. Je ne connais pas de modèle qui ne donne pas d'écarts, c'est-à-dire qui détermine avec une précision de 100% le prix de l'instrument en fonction de certains facteurs. Les déviations sont du bruit.
Le bruit est la différence entre les devis dans le terminal et ceux provenant du fournisseur. Et c'est clairement hors marché.
Il n'y a pas d'autre bruit.
Merci. (gloussements) Je vois donc clairement de quoi nous parlons. Mais votre définition est-elle également partagée par le topstarter ?
Puis, avec votre permission, j'énoncerai quelques platitudes pour poser les questions suivantes :
1. il existe un marché boursier - ses cotations sont communes à tous les opérateurs et le graphique du marché boursier est le même sur tous les terminaux. Cependant, des citations non autorisées apparaissent là aussi, en raison de défaillances. Ces derniers sont retirés avec une rapidité différente - quand ils sont presque immédiats, quand ils sont à la fin de la session de négociation. Il ne peut donc pas y avoir de bruit selon votre définition.
2. il existe un marché de gré à gré - ses cotations présentent des différences, parfois fondées sur des principes, parfois non. "Principe" est, bien sûr, relatif et dépend entièrement des méthodes d'analyse et de négociation. Certaines personnes ne voient pas d'inconvénient à ce qu'une douzaine de points soient ajoutés rétroactivement à l'historique, d'autres ne voient pas d'inconvénient à ce qu'un pip supplémentaire soit ajouté sur la barre actuelle. Mais cette tarification est une caractéristique naturelle du marché de gré à gré. Il faut donc en tenir compte dès le début.
C'est une évidence.
Dans le second cas, si vous êtes un participant au marché de gré à gré, il n'est pas possible de comprendre et de détecter la différence entre les cotations. Premièrement, les citations "suspectes" ne sont pas si courantes, et deuxièmement, vous devez disposer d'une machine capable de distinguer les citations "amies ou ennemies" dans le flux de données en temps réel. En outre, il ne suffit pas de détecter une telle citation, il faut en faire quelque chose. Et là, le problème est différent - vous ne pouvez pas accepter une cotation dans votre analyse, mais vous devez considérer que les contre-cotes (une société de courtage, par exemple) la prendront en compte indépendamment de vous et exécuteront un ordre ou toute autre action nécessaire à ce niveau.
D'où la question suivante : quel est l'intérêt d'attraper quelques ticks " de gauche " parmi les millions de ticks quotidiens ? Deuxième question : même si vous avez réussi à attraper deux citations "de gauche" par jour, à quoi serviront-elles ?
P.S. Les questions de Xpert, bien sûr, ne vous sont pas adressées personnellement. Vous avez juste répondu et j'ai en quelque sorte continué le dialogue avec vous ;)
Le top starter s'inquiète de voir son sujet ruiné. En attendant, je voulais, pour ma part, comprendre ses conclusions.
"Je ne sais pas quelles TF sont les plus bruyantes..."
Alexey, quelle est la signification physique du bruit sur le graphique ? Pouvez-vous en décrire la nature ? Sur n'importe quel graphique, si vous le voulez bien, pouvez-vous me montrer où se trouve le bruit ?
Sur vos doigts, en général, pour m'aider à comprendre, si possible.
Eh bien, désolé, je n'ai pas vu cette question dans vos posts avec les graphiques, et elle n'y était pas. Mais récemment, quelqu'un a terriblement trollé (en reprenant d'anciens fils de discussion), mais les messages n'avaient aucun sens, alors que vous avez toujours les résultats des prédictions.
Je ne sais vraiment pas où se trouve le plus de bruit. Le bruit est généralement la différence entre la composante déterministe du signal et le signal original. Le bruit peut être calculé en appliquant un modèle de régression linéaire ou un modèle de régression non linéaire. Et le niveau de bruit sera toujours différent en fonction de la qualité du modèle prédictif. Le bruit de l'autorégression linéaire sera le même, tandis que le bruit de la NS multicouche sera différent. Donc, en substance, nous parlons de bruit de modèle sur les données du quotient initial. Êtes-vous d'accord avec cela ou non, si non, pourquoi pas ?
Quant à "Aucun autre bruit" (TheXpert), je ne suis pas d'accord. Prouvez qu'il n'y a pas de fonction déterministe dans les citations, ou qu'il y en a une et qu'elle décrit parfaitement tous les points de données, alors oui, mais sinon c'est une affirmation non fondée.
Eh bien, désolé, je n'ai pas vu cette question dans vos messages avec des graphiques, et elle n'y était pas. Quelqu'un a récemment trollé de cette manière (en faisant remonter de vieux sujets), mais les posts n'avaient alors aucun intérêt, alors que vous avez les résultats des prévisions.
Je ne sais vraiment pas où se trouve le plus de bruit. Le bruit est généralement la différence entre la composante déterministe du signal et le signal original. Le bruit peut être calculé en appliquant un modèle de régression linéaire ou un modèle de régression non linéaire. Et le niveau de bruit sera toujours différent en fonction de la qualité du modèle prédictif. Êtes-vous d'accord avec cela ?
Quant à "Aucun autre bruit" (TheXpert), je ne suis pas d'accord. Prouvez qu'il n'y a pas de fonction déterministe dans les citations, ou qu'il y en a une et qu'elle décrit parfaitement tous les points de données, alors oui, mais sinon c'est une affirmation non fondée.
Le bruit est excellent. Le bruit est un profit. Le bruit doit et devrait être échangé. La seule question qui se pose est celle du choix du modèle.
Si le modèle "tend" vers le prix en réduisant l'écart, il n'y aura pas de bénéfice. Si le prix tend vers le modèle - c'est un graal. (À moins, bien sûr, que nous ne parlions de négociation de paires ou de multiples - dans ce cas, on gagne sur l'écart "effondré", quels que soient les mouvements).
C'est le genre de réponse que la question était censée donner. Il n'y a pas de bruit.
Le bruit est la différence entre les devis du terminal et les devis d'un fournisseur. Et il y a clairement un hors-marché.
Il n'y a pas d'autre bruit.
Bruit=Signal - Signal utile :)
Dans notre cas, "signal" peut être remplacé par "guillemets".
L'utilité étant une propriété relative, le bruit l'est aussi.
Eh bien, désolé, je n'ai pas vu cette question dans vos messages avec des graphiques, et elle n'y était pas. Quelqu'un a récemment trollé de cette manière (en faisant remonter de vieux sujets), mais les posts n'avaient alors aucun intérêt, alors que vous avez les résultats des prévisions.
Je ne sais vraiment pas où se trouve le plus de bruit. Le bruit est généralement la différence entre la composante déterministe du signal et le signal original. Le bruit peut être calculé en appliquant un modèle de régression linéaire ou un modèle de régression non linéaire. Et le niveau de bruit sera toujours différent en fonction de la qualité du modèle prédictif. Le bruit de l'autorégression linéaire sera le même, tandis que le bruit de la NS multicouche sera différent. Donc, en substance, nous parlons de bruit de modèle sur les données du quotient initial. Êtes-vous d'accord avec cela ou non, si non, pourquoi pas ?
Quant à "Aucun autre bruit" (TheXpert), je ne suis pas d'accord. Prouvez qu'il n'y a pas de fonction déterministe entre guillemets, ou qu'il y en a une et qu'elle décrit parfaitement tous les points de données, alors oui, mais sinon c'est une affirmation sans fondement.
Alexey, pardonnons-nous tout de suite et passons à autre chose ;)
J'ai déjà entendu parler des trolls. J'ai montré dans un autre fil de discussion que je fais partie de "...". J'ai quelque chose à dire et quelque chose à écouter.
Sur le sujet.
"Le bruit est généralement la différence entre la composante déterministe du signal et le signal original."
Ici, par exemple. Harmonisons les termes. La composante déterministe est la tendance ? Et le signal brut est ? Une citation ?
Ici, par exemple. Mettons-nous d'accord sur les conditions. La composante déterministe est-elle une tendance ? Et le signal brut est ? Une citation ?
OK, paix, amitié et bubblegum.
Passons maintenant à la discussion.
Le signal initial est une cotation, mais nous pouvons aussi l'affiner en fonction de l'échelle temporelle, ou essayer de tirer quelque chose des ticks (mais c'est le lot des courageux).
Mais la composante déterministe dans mon livre n'est pas une tendance. Il s'agit d'un modèle prédictif, et son graphique peut être n'importe quoi : droit ou courbe. Et ce modèle peut également être non linéaire et avoir un niveau de complexité arbitraire.
PS : Je n'ai pas entendu ce qu'est le multipoint :)
Bruit=Signal - Signal utile :)
Dans notre cas, "signal" peut être remplacé par "guillemets".
Comme l'utilité est une propriété relative, le bruit l'est aussi.
Merci.
Observez la tendance à la baisse :
MTS 60 min.
Pouvez-vous montrer sur le graphique où se trouve le bruit ?
)))))))))))))))))))
ce type me rend vraiment heureux - une vision enfantine et directe du monde !
Tout le monde construisait des modèles, faisait des calculs et traçait simplement une ligne de la règle sur le graphique.
+1000