Méthodes de mécanique quantique - page 8

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Dr.Fx:
Encore une fois : Fourier ne donne en principe pas de fréquences "présentes dans la série". Il donne une approximation d'une grille de fréquence CONÇUE. Il s'agit d'une démonstration typique d'un principe fondamental de la théorie de la mesure : le résultat que nous observons n'est pas une propriété de l'objet, mais une convolution des propriétés de l'objet et de la sonde (un instrument ou, dans ce cas, un algorithme).
Donne une approximation des fonctions sinus ou cosinus, théoriquement un analogue de la décomposition de Fourier à d'autres types de fonctions est possible. Les spectrographes existent, ils montrent des fréquences qui sont là, les fonctions sont périodiques, l'approximation par des fonctions périodiques, non non linéaires et non périoliques. Ecrivant depuis une tablette, je m'excuse pour les erreurs dans le texte. Les filtres, même décalés, sont peu utiles si l'on ne sait pas sur quelle fréquence ils doivent être accordés.

Tous imho.
 

Il y a quelque temps, j'ai lu un article sur les curseurs adaptatifs. J'ai réalisé deux filtres basés sur cette méthode dans MQL4 (l'AMA de Kaufman a un algorithme similaire).

ER - s'il y a une tendance claire, le paramètre tend vers le numéro 1.

SC - plus ER est proche de 1, moins la période de l'indicateur est longue (c'est-à-dire que la valeur de l'indicateur elle-même est une période).

Dossiers :
ER.mq4  3 kb
SC.mq4  3 kb
 
forexman77:

Il y a quelque temps, j'ai lu un article sur les curseurs adaptatifs. J'ai réalisé deux filtres basés sur cette méthode dans MQL4 (l'AMA de Kaufman a un algorithme similaire).

ER - s'il y a une tendance claire, le paramètre tend vers le numéro 1.

SC - plus ER est proche de 1, moins la période de l'indicateur est longue.


Plus les "inventeurs" apparaissent dans la discussion, c'est pas mal du tout. Le sujet des filtres devrait être renforcé par le mateaparatum, imho. Les données d'entrée doivent être normalisées afin d'obtenir des fréquences, et les fréquences doivent être passées dans les paramètres des filtres, etc. :-)
 
Lo083:
Donne une approximation des fonctions sinus ou cosinus, théoriquement l'analogue de la décomposition de Fourier à d'autres types de fonctions est possible. Les spectrographes existent, ils montrent des fréquences qui sont, les fonctions sont périodiques, l'approximation par des fonctions périodiques, pas par des fonctions non linéaires et non périodiques.
Collègue, votre analphabétisme est étonnant. Lisez au moins ce qu'on vous dit.

1. Donne une approximation d'une fonction sinus ou cosinus - pas une approximation. C'est une décomposition complète. Exactement la même que la fonction originale décomposée par la méthode DFT.

2. Il est théoriquement possible d'analoguer la décomposition de Fourier à d'autres types de fonctions. Si la base est complète, c'est bien sûr possible. Vous pouvez au moins l'étendre en un polynôme de Lejandre, qui vous empêche de le faire. Mais je me garderais bien de l'appeler un analogue de Fourier. Il existe quelques nuances purement terminologiques.

3. Les spectrographes existent, ils montrent les fréquences qui sont là. - Ils ne le font pas. Les analyseurs de spectre montrent une approximation de LEURS fréquences, prédéterminées - lire ci-dessus. Donc ils montrent ce qu'ils montrent. Cela n'a que très peu à voir avec "les fréquences présentes dans le signal" - dans la mesure de l'influence (connue) de la sonde (algorithme) dans la convolution résultante. Et dans cela, il y a aussi, si vous voulez, un rapport d'incertitudes. On ne peut pas connaître exactement les fréquences à partir d'un échantillon fini. Le produit de la résolution en fréquence par la résolution en temps est toujours égal à un. Cependant, diverses méthodes d'analyse spectrale non classiques peuvent s'affranchir de cette limitation et sont capables (si certaines conditions de signal sont réunies) de fournir une résolution de 1 Hz sur un échantillon de signal de 0,1 seconde.
 
Lo083:

Le fait qu'il y ait des "inventeurs" dans la discussion n'est pas une mauvaise chose. Le sujet des filtres devrait être renforcé avec un mappeur, imho. Les données d'entrée doivent être normalisées pour obtenir des fréquences, les fréquences doivent être transférées aux paramètres du filtre, etc. :-)
L'article portait sur la corrélation. Plus la tendance est prononcée, plus ER est proche de 1.
 
forexman77:
L'article portait sur la corrélation. Plus la tendance est prononcée, plus le RE est proche de 1.
Je ne comprends pas bien de quelles fréquences vous parlez. Le but du filtre est de produire un signal lissé, et non de manger des "fréquences".
 
forexman77:
L'article portait sur la corrélation. Plus la tendance est prononcée, plus le RE est proche de 1.
Corrélation entre quoi et ce que vous proposez d'examiner sur le marché ?
 
Dr.Fx:
Corrélation entre ce qui et ce que vous proposez de surveiller sur le marché ?

Ou plutôt une régression linéaire. Tracez une ligne du point A à B et voyez comment les citations s'écartent de la ligne droite. Plus le bruit est important, plus la période est longue et vice versa.

Cet algorithme peut être appliqué non seulement au prix, mais aussi à d'autres séries, c'est pourquoi je l'ai proposé. Qu'est-ce qui n'est pas un filtre ?

Voici l'article

 
forexman77:

Ou plutôt une régression linéaire. Tracez une ligne du point A à B et voyez comment les citations s'écartent de la ligne droite. Plus le bruit est important, plus la période est longue et vice versa.

Cet algorithme peut être appliqué non seulement au prix, mais aussi à d'autres séries, c'est pourquoi je l'ai proposé. Qu'est-ce qui n'est pas un filtre ?

voici cet article

Je me fiche de savoir si c'est une régression. Quelles sont les données d'entrée ? Question de fond : cela vous dérange-t-il que la corrélation entre EURUSD et GBPUSD soit une et que la corrélation entre EURJPY et GBPJPY soit une autre ? Alors, que faut-il faire pour connaître la corrélation entre l'EUR et le GBP ? :-)))
 
Dr.Fx:
Tu pourrais faire une régression. Quelles sont les données brutes ? Une question d'orientation : cela vous dérange-t-il que la corrélation entre EURUSD et GBPUSD soit une, et qu'entre EURJPY et GBPJPY elle soit une autre ? Alors, que faut-il faire pour connaître la corrélation entre l'EUR et le GBP ? :-)))

Eh bien, vous êtes des mathématiciens et des physiciens, alors trouvez le moyen de découvrir la corrélation).

Vous pouvez diviser le RE de l'un par l'autre, lorsque la valeur est plus proche de 1, il y a plus de corrélation dans ces domaines.

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