TA ou quelque chose que tu ne connais pas. - page 23
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vos posts sont étranges, une sorte de mélange de thèses scientifiques et de science-fiction, où est la réalité et où est le mythe...
Les ordres limités y sont visibles, mais le prix déplace les ordres de marché, et le fait que les limiteurs suivent le prix à une distance minimale du prix est un fait bien connu, ce fait est manipulé par les courtiers, et seul un courtier connaît la position totale des ordres de marché, et seul un courtier peut utiliser cette connaissance à son avantage.
Pourquoi seulement des ordres à cours limité ? Une vente couverte ou un rachat d'une position courte à un prix prédéterminé fonctionne de la même manière qu'un ordre à cours limité. Vous avez acheté à 187000 et fixé votre TakeProfit à 187740. Votre ordre a maintenant atteint le marché des paris et dès que le prix atteindra les 187740, vous vendrez votre actif.
Non, c'est toi qui ne comprends pas ce qu'est la FA.
Le marché ne lit pas les journaux. Il n'y a pas de corrélation significative entre le contenu des nouvelles et le suivi des cours. Encore une fois, le marché ne lit pas les journaux.
Et quel est le marché tel que vous le concevez ? J'ai (et pas seulement) toujours pensé que le marché est les relations économiques entre les sujets du marché. Et ces sujets sont toujours des personnes ou des collectifs de personnes. Pensez-vous que le marché est peuplé de robots ? Ou bien les gens ont-ils cessé de lire les journaux ? Ou bien le marché est-il devenu une construction abstraite "une chose en soi" et peut se passer des gens ?
Est-ce que les conférences de presse de Trichet et Bernanke n'ont pas d'incidence sur le taux de change ? Une baisse de la cote de crédit d'un pays n'a donc aucun effet sur son taux de change ? Le 11 septembre n'a pas provoqué de changements dans les taux de change et les actions ?
Disons que l'effet de la baisse du taux d'actualisation affectera le marché non pas par le biais des journaux ou de la télévision, mais par le biais du coût de l'emprunt, qui à son tour augmentera le levier (effet de levier), qui à son tour augmentera la liquidité des fonds (plus d'argent pour l'investissement/la spéculation), ce qui signifie automatiquement des indices boursiers plus élevés.
Un bel exemple ! Même en ignorant la nature discutable de la relation (en règle générale, l'argent circule des pays à faible taux d'intérêt vers les pays à taux d'intérêt élevé et provoque la croissance des indices boursiers PAS dans le pays qui baisse le taux d'intérêt - carry trade, man), une autre question se pose - et qu'en est-il lorsque la devise réagit de manière significative avant l'annonce de l'intérêt ?
Le 7 avril 2011, le pourcentage d'URE a été relevé. En revanche,le DAX n'a pas évolué pendant les deux semaines précédant l'annonce de la future hausse et a augmenté pendant 20 jours. Cette hausse est-elle due aux rumeurs ? Peut-être dans l'hypothèse d' unfutur changement de pourcentage ?
Le trading sur les nouvelles peut, au sens plein, se référer au noise trading (faire des transactions au hasard dans différentes directions), mais pas au FA.
Si le trading sur les nouvelles et les indicateurs macro n'appartient pas à la FA, alors qu'est-ce qui appartient à la FA ?
Et je répète la question : sur quoi l'AF se base-t-elle si ce n'est sur les prix passés ? Comment fait-il des prédictions ? Par exemple, les données sur l'emploi aux États-Unis sont sorties, comment la FA peut-elle faire une prédiction sur le taux de change du dollar sans se référer aux prix passés ? Peut-être le marché regarde-t-il comment les prix des actifs ont réagi dans le passé à une baisse/augmentation de cet indicateur ?
Tous les travaux de l'AF racontent comment le marché a réagi à la baisse ou à la hausse (prédite ou non) à la publication de certaines données macroéconomiques et rumeurs. La FA est donc basée sur le comportement passé des prix.
Vous avez une idée très intéressante mais étrange de la FA. Alors, qu'est-ce que tu penses que FA est ?
Voici le graphique EURUSD au moment du 11 septembre 2001 (marqué par une ligne en pointillés) :
L'euro a effectivement augmenté ce jour-là, mais vu de l'extérieur, la hausse de ce jour-là n'était qu'une partie d'une tendance à la hausse plus générale à l'époque.
Examinons maintenant la dynamique interne des prix pendant cette période :
Le graphique montre les queues sauvages du 11 septembre (pic de volatilité) et le jour suivant, une forte correction à la baisse, le taux a fini là où il aurait été sans les événements du 11 septembre.
Aurait-il été possible de réaliser un bénéfice en connaissant à l'avance cet événement et le moment de sa survenance ? Bien sûr que non. Dès le lendemain, le prix avait déjà dégonflé à sa valeur précédente. Au plus fort de l'attaque terroriste, le prix maximum de la barre était de 0,9064 à 15:00 et à 15:15 le prix était de 0,8975, c'est-à-dire qu'une correction significative a eu lieu. Et on peut spéculer après coup sur les raisons pour lesquelles l'euro a baissé et n'a pas augmenté à ce moment-là, mais il n'y a qu'une seule vérité : il s'agit simplement d'une volatilité accrue, qui ne dit rien sur la direction que prendra le taux de change.
L'ampleur de l'événement n'est apparue que bien plus tard. C'est comme si le temps était divisé avant et après le 11 septembre. Et comment cet événement a-t-il influencé le taux de change du dollar à long terme ? Pas vraiment, le dollar a commencé à se renforcer et l'euro à baisser.
Oh, s'il vous plaît, ne dites pas que ce mouvement a été causé par l'afflux de capitaux étrangers pour "nettoyer" l'Amérique et tout ça. C'est une absurdité totale pour justifier en quelque sorte le caractère ridicule de la théorie des nouvelles et de son impact sur le taux de change. Il est beaucoup plus facile d'admettre l'évidence : il n'y a pas d'impact. Il y a un pic de volatilité, mais la volatilité rend les bougies plus grandes, mais pas plus prévisibles.
))
comment ?
Un courtier ne garantit pas la liquidité sur les marchés réels. Votre ordre, s'il est sur le marché, peut être exécuté avec un éventuel slippage en fonction des ordres à cours limité et du volume de votre ordre au marché. Si vous achetez 100 lots, ils peuvent être remplis en partie à des prix différents.
Oui. Je ne voulais pas entrer dans le mécanisme du spread et du slippage.
Pourquoi uniquement des ordres à cours limité? Une vente ou un rachat couvert d'une position courte à un prix prédéterminé agira de la même manière que les ordres à cours limité. Vous avez acheté à 187000 et fixé votre TakeProfit à 187740. Votre ordre a maintenant atteint le marché des paris et dès que le prix atteindra les 187740, vous vendrez votre actif.
Il doit s'agir d'un ordre de marché - une faute de frappe ? Oui, vous avez décrit correctement la situation lorsque les ordres à cours limité les plus proches ont été repris, mais à ce moment-là, les ordres à cours limité sont devenus des ordres de marché, n'est-ce pas ?
Je ne connais pas la formation des prix sur les échanges électroniques, je lis, mais je n'ai pas vu de document spécifique décrivant l'ensemble du mécanisme. D'après ce que je comprends, les ordres à cours limité forment le spread et le slippage, mais ils ne déterminent pas le prix actuel. À mon avis, les limiteurs, c'est comme si j'agitais un billet de cent dollars devant vous en disant échangeons-le contre un euro, et qu'en 5 secondes je changeais d'avis, que vous soyez d'accord ou non pour l'échange, je ne laissais pas mes cent dollars au prix du marché - alors il s'est moqué et s'est caché dans sa poche.
ZS : Je n'ai pas eu de chance avec l'administration de MT5, ils sont à la barre de la commande des articles, qui est plus proche essayer de planter une idée de planter un article sur les échanges électroniques, pour MT5 est positionné comme le terminal d'échange, et tout à coup ils vont écrire, de sorte que tout programmeur peut être envoyé à lire
L'euro a effectivement augmenté ce jour-là, mais de l'extérieur, la hausse de ce jour-là n'était qu'une partie d'une tendance à la hausse plus générale à l'époque.
La "tendance générale à la hausse à l'époque" n'apparaît qu'APRÈS le 11 septembre. Le taux de change a augmenté deux jours - le 8 et le 9 - et ensuite, le 10, il a baissé. Et je formulerai l'hypothèse qu'il y avait une tendance générale à la hausse sur le marché. Elle a commencé le 10, mais à la suite de l'attaque terroriste, le prix s'est inversé à la hausse et est passé par environ 350 pips. Et ce n'est qu'après que les nouvelles ont fonctionné, et que la tendance DÉCRÉATIVE a continué.
Vous pouvez voir les queues sauvages du 11 septembre (pic de volatilité), et le jour suivant il y a eu une forte correction vers le bas, et comme résultat le prix a fini au même endroit qu'il aurait été sans l'événement du 11 septembre.
Dieu seul sait ce qu'aurait été le taux de change sans le 11 septembre. Soyez modeste.
Vous auriez pu gagner de l'argent en connaissant à l'avance l'événement et le moment où il aurait lieu. Bien sûr que non. Dès le lendemain, le prix avait déjà dégonflé à sa valeur précédente. Au plus fort de l'attaque, le prix maximum de la barre était de 0,9064 à 15:00 et à 15:15 le prix était de 0,8975, c'est-à-dire qu'il y a eu une correction significative. Et on peut spéculer après coup sur les raisons pour lesquelles l'euro a baissé et n'a pas augmenté à ce moment-là, mais il n'y a qu'une seule vérité : il s'agit simplement d'une volatilité accrue, qui ne dit rien sur la direction que prendra le taux de change.
Le taux de change a augmenté pendant cinq jours. Iln'est pas nécessaire d'émettre des hypothèses ridicules à ce sujet, cela peut être vu sur le graphique.
L'ampleur de l'événement n'est apparue que bien plus tard. C'est comme si le temps était divisé avant et après le 11 septembre. Et comment cet événement a-t-il influencé le taux de change du dollar à long terme ? Sans surprise, le dollar a commencé à se renforcer et l'euro à chuter.
Cela dépend de vos perspectives. Pour moi, 5 jours sont une perspective et 350 pips à 0,89 EUR sont une perspective.
Oh, ne me dites pas maintenant que ce mouvement a été causé par l'afflux de capitaux étrangers pour "couper" l'Amérique et tout ça. C'est une absurdité totale pour justifier en quelque sorte le caractère ridicule de la théorie des nouvelles et de son impact sur le taux de change.
Vous êtes une personne autosuffisante - vous formulez vous-même l'hypothèse et la qualifiez d'absurde.
Il est beaucoup plus facile d'admettre l'évidence : il n'y a pas d'influence. Il y a un pic de volatilité, mais la volatilité rend les bougies plus grandes, mais pas aussi prévisibles.
Dans la pratique, ce n'est pas plus facile - si les données sur l'emploi aux États-Unis du 08.07.2011 provoquent une chute de 4,75 dollars du pétrole sur deux jours, je ne sais pas quel TS peut y résister. En théorie, il est facile d'accepter des théories faciles, mais dans la pratique, il faut tenir compte de l'actualité.
Vous avez une idée très intéressante mais étrange de la FA. Alors qu'est-ce que tu penses que FA est ?
Merveilleux exemple ! Même si l'on ne tient pas compte du caractère douteux de ce lien (en général, l'argent circule des pays à faible taux d'intérêt vers les pays à taux d'intérêt élevé et provoque une hausse des indices boursiers PAS dans le pays où le taux d'intérêt a été réduit - le "cherry trading", mec), une autre question se pose immédiatement : qu'en est-il lorsque la devise réagit bien avant l'annonce du taux d'intérêt ?
Et je répète la question - sur quoi la FA se base-t-elle si ce n'est sur les prix passés ? Comment fait-elle des prévisions ? Par exemple, les données sur l'emploi aux États-Unis sont sorties, comment la FA fait-elle une prédiction sur le taux de change du dollar sans tenir compte des prix passés ? Peut-être le marché regarde-t-il comment les prix des actifs ont réagi dans le passé à une baisse/augmentation de cet indicateur ?
Vous avez oublié d'ajouter que, premièrement, un carry trade ne peut pas affecter directement le marché boursier car il est lié à un taux d'intérêt garanti. L'argent du carry trade va aux banques, pas à la spéculation. Et les banques, grâce à l'abondance d'argent qui leur parvient par les canaux du carry trade, commencent à baisser les taux d'intérêt (elles sont en concurrence les unes avec les autres), ce qui entraîne une baisse du coût de l'emprunt, qui augmente la composante marge des transactions, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des fonds.
La FA s'appuie sur des valeurs fondamentales. Par exemple, sur le coût de production. Disons que si la masse salariale des agriculteurs collectifs a augmenté, le coût de production de leurs produits, par exemple le coût de production des céréales, augmentera en conséquence. La valeur marchande actuelle des céréales peut ne pas refléter ce changement, ce dont les fondamentalistes profiteront. L'important, c'est que les prix actuels ne reflètent pas encore l'augmentation des coûts de production et qu'ils commenceront donc à acheter des céréales à n'importe quel prix pour aligner le prix actuel sur la nouvelle valeur fondamentale. C'est la FA.
Vous avez oublié d'ajouter que, premièrement, le carry trade ne peut pas influencer directement le marché boursier car il est lié à un taux d'intérêt garanti. L'argent du carry trade va dans les prêts aux banques, pas dans la spéculation sur le marché boursier. Et les banques, grâce à l'abondance de l'argent qui leur parvient par les canaux du carry trade, commencent à baisser les taux d'intérêt (elles sont en concurrence les unes avec les autres), ce qui entraîne une baisse du coût de l'emprunt, qui augmente la composante marge des transactions, ce qui entraîne une augmentation de la valeur du fonds.
Bien sûr ! Les liens occasionnels sont un problème. Et pour transférer de l'argent du pays A au pays B, ne faut-il pas vendre la monnaie A et acheter la monnaie B ? N'est-ce pas letaux de change des deux monnaies ?
La FA s'appuie sur des valeurs fondamentales. Par exemple, sur le coût de production. Disons que si le fonds salarial des travailleurs agricoles collectifs a augmenté, le coût de production augmentera en conséquence, par exemple le coût de production des céréales. La valeur marchande actuelle des céréales peut ne pas refléter ce changement, ce dont les fondamentalistes profiteront. L'important, c'est que les prix actuels ne reflètent pas encore la hausse des coûts de production et qu'ils commenceront donc à acheter des céréales à n'importe quel prix pour aligner le prix actuel sur la nouvelle valeur fondamentale. C'est la FA.
Une fois encore, FA in forex - ?
Tout ce que vous avez présenté est un exemple frappant du fait que chacun voit la même situation à sa manière. Nous regardons le même graphique et vous voyez une tendance à la baisse, je vois une tendance à la hausse. Le résultat final sera de 50/50, et il sera le même à n'importe quelle échelle et avec n'importe quel nombre de participants. Par conséquent, s'il s'agit d'une situation 50/50, il n'y a pas de tendance haussière ou baissière, seulement le prix actuel.
Pour chaque exemple que vous donnez, je peux trouver un contre-exemple au même endroit et au même moment. Et j'aurai raison, et vous aussi, car vous et moi aurons toujours 50 % de partisans.