comment identifier les points de retournement de prix - page 10

 
DhP:

Avez-vous déjà dû expliquer à un enfant quelque chose qui dépasse son entendement ?

Vous devez admettre que ce n'est pas une tâche facile.

L'enfant ne le perçoit pas ou le perçoit à sa manière et de plus en plus de questions naissent dans sa tête, qui peuvent laisser perplexe même un adulte.

..................

Ne soyez pas paresseux, lisez les anciens fils de discussion.

Toute invention, quelle que soit la bicyclette, doit être basée sur des connaissances déjà connues de l'humanité.

Et s'il vous plaît, modérez votre amour-propre - il semble malsain de l'extérieur.



Lisez ce que vous avez écrit. Cela répond-il à ma question ? - Non. "Lire les vieux fils" n'est rien du tout.

Vous me comparez à un enfant et vous à un homme sage... Expliquez-moi donc, à moi qui suis un enfant, la réponse à une question simple : pourquoi les résultats de la modélisation des tics historiques sont-ils inadaptés à la construction de CT ?

Ce n'est pas une question difficile. Et si vous pensez que ma perception enfantine ne peut pas comprendre votre sagesse du monde, alors pourquoi avez-vous entamé ce dialogue ? Vous n'avez pas beaucoup d'enfants dans la rue qui vous posent des questions idiotes.

Des messages comme celui-ci ne vous aident pas à aller au fond des choses. Ils ne font que vous éloigner et vous embrouiller dans des conflits inutiles. Je regrette déjà d'avoir ouvert ce fil de discussion. Aide reçue - zéro, mais les conseillers prêts à dénoncer mes lacunes en matière de connaissances, réunis oh combien.

 
andreybs:

pourquoi les résultats des simulations historiques de ticks sont-ils inadaptés à la construction du TS ?


Ce sujet a déjà été abordé de nombreuses fois sur le forum, c'est pourquoi je vous demande de prendre le temps de l'examiner.
 
DhP:

Ce sujet a déjà été abordé à de nombreuses reprises sur le forum, c'est pourquoi je vous demande de prendre le temps de l'examiner.

Je vois beaucoup de messages sur le forum concernant les stratégies de test. De nombreuses erreurs se produisent en raison d'une programmation incorrecte des indicateurs et des conseillers experts https://www.mql5.com/ru/articles/1490.

Je vois des sujets décrivant des erreurs d'optimisation https://www.mql5.com/ru/articles/1434

Et ici vous pouvez trouver la formule selon laquelle la précision de la modélisation des TF supérieures est très élevée.

Et voici une description de la technologie d'autocontrôle des résultats de simulation. J'utilise quelque chose de similaire, c'est-à-dire que je télécharge l'indicateur et les lectures TS pour chaque tick, ainsi que l'historique des cotations dans des fichiers texte que je télécharge dans une base de données MS SQL Server où j'ai un testeur de stratégie supplémentaire écrit en T-SQL qui exécute l'ouverture/la fermeture des ordres selon la stratégie et calcule des statistiques pour l'efficacité de l'exécution des ordres avec différents paramètres TS. Il est contrôlé sur une période de 10 ans, avec un passage d'une minute. Grâce à cela, il est facile de trouver des "trous" dans les statistiques, de trouver leur cause et de les éliminer.

C'est le résultat du traitement statistique de toutes les données de la base de données. Je ne vois aucune raison de ne pas faire confiance à ces informations. Il y a toujours 2+2=4. Si le testeur de stratégie était plus rapide, je l'utiliserais.

Et autre chose, j'ai comparé les résultats des tests dans la base de données et le comportement du TS dans la vie réelle - ils sont absolument identiques. Le test sur le compte de démonstration a été effectué de février à mai de cette année. Je ne sais pas de quel genre de problèmes ils parlent quand ils disent qu'on ne peut pas se fier à la simulation de données historiques.

Ce serait bien si vous ne m'envoyiez pas vers le forum, mais si vous me fournissiez simplement un lien vers un fil de discussion traitant de problèmes de tests historiques qui me sont inconnus.

 
andreybs:
Et si vous connaissez vraiment un "secret" inconnu de moi, "l'enfant", mais connu de tous les autres "adultes" (y compris vous), je vous serais très reconnaissant de me renvoyer à l'un des fils de discussion du forum qui dissiperait mes attentes naïves vis-à-vis de MetaTrader.

S'il vous plaît, ne prenez pas les choses que vous avez dites ici de façon si tranchante et douloureuse.

Personne n'essaie de vous déprécier, vous ou vos recherches.

La plupart des secrets connus des utilisateurs des forums locaux sont assez difficiles à transmettre à une autre personne, et votre fil de discussion l'a démontré une fois de plus.

Ce n'est pas un endroit pour les formateurs professionnels, et chacun essaie de vous en dire le plus possible. Votre tâche consiste à essayer de comprendre ce qu'on vous dit.

Il viendra un moment où, imprégné des problèmes, vous verrez les choses d'un autre œil. Et tout ce que vous avez prévu est voué à se produire.

 

DhP, à votre avis, qu'est-ce qui motive les participants au forum à communiquer ici ?

Par exemple, je ne suis pas particulièrement intéressé par les discussions sur les voitures avec les femmes, car elles en savent généralement autant sur les voitures que moi sur le ballet. Je suppose que des égaux communiquent avec des égaux plus ou moins égaux. Et je doute fortement qu'un trader professionnel, qui a gagné plus d'un million sur le forex, soit intéressé par le sujet des points d'inversion de prix... Peut-être qu'il ne visitera même pas ce forum.

Ce que je veux dire, c'est que les personnes présentes sur ce forum ne sont pas si différentes les unes des autres. Devriez-vous donc rechercher des lacunes dans l'expérience de quelqu'un d'autre ? Il peut s'avérer que la personne que vous pointez du doigt est plus expérimentée que vous. Je ne comprends pas cette attitude : répondre à une question sous la forme d'une contre-question, compliquer des choses simples, insérer des références spatiales difficiles à vérifier... C'est un peu faux, tu ne crois pas ?

Je l'explique ainsi : "celui qui pense clairement, celui qui articule clairement".

 
andreybs:

Je ne comprends pas ce comportement : répondre à une question sous forme de contre-question, compliquer des choses simples, insérer des références spatiales difficiles à vérifier...

C'est un moyen de communication commun et intrinsèquement humain.

 
PapaYozh:

C'est un lieu commun, inhérent à la communication humaine.

Exactement. Ce serait bien de ne pas avoir à le faire. Merde, ça ne peut pas être si difficile...
 
andreybs:... Alors explique-moi, mon enfant, la réponse à une question simple - pourquoi les résultats de la simulation des ticks historiques ne conviennent pas pour la construction du TS ?
Je vais vous dire ceci : si votre TS est conçu pour des objectifs beaucoup plus pipsqueaky - vous pouvez sans risque utiliser les ticks du testeur (IMHO), sinon voir la pièce jointe : c'est un enregistrement des ticks réels en mode en ligne dans une et la même période, et après - ce que le testeur a généré dans la même période de rapport. Le décalage des "volumes" est également surprenant... (peut-être que le DC s'est trompé). En général, la différence est très grande pour les pips, comme je l'ai personnellement constaté en testant l'un des grails du testeur de l'interdit Slava. Dans le testeur, c'est un graal absolu (et sans aucun réglage spécial), mais dans la vie réelle, ce sont des averses tropicales...
Dossiers :
 
PPC:
Je vais vous dire ceci : si votre TS est conçu pour plus de pips- vous pouvez utiliser les ticks du testeur (IMHO), sinon voir ci-joint : c'est pour une seule et même période d'enregistrement des ticks réels en mode en ligne, et après cela - ce que le testeur a généré pour la même période de rapport. Le décalage des "volumes" est également surprenant... (peut-être que le DC s'est trompé). En général, la différence est très grande pour les pips, comme je l'ai personnellement constaté en testant l'un des grails du testeur de l'interdit Slava. Dans le testeur, c'est un graal absolu (et sans aucun réglage spécial), mais dans la vie réelle, ce sont des averses tropicales...


Je vois. Merci pour cette précision.

Oui, je l'ai rencontré. Bien que je ne classerais pas mon TS comme étant basé sur les pips (le calcul du profit est d'environ 25-100 pips par ordre), il a aussi souffert de tels problèmes. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un moyen de lutter contre les "faiseurs de citations".

Un retard artificiel dans la réception des cotations est intégré dans le conseiller expert. Pendant ce délai, la validation du signal a lieu (nous exécutons bêtement les valeurs selon la loi de distribution). En conséquence, le conseiller expert reçoit les cotations correctes avec un léger retard (environ une minute), mais sur la période H1, ce n'est pas essentiel. Cela permet d'éviter les "faux éclats".

Et la dernière barre de l'indicateur doit être calculée en utilisant les X dernières barres de l'intervalle d'une minute (X est une période de la TF actuelle). Il diminue en outre le "tremblement" de l'indicateur dans la dernière mesure.

Ensuite, il y a aussi une lutte avec les écarts, lorsque le conseiller expert s'endort jusqu'à ce qu'il laisse l'écart pendant N heures... Blocage du commerce le week-end... etc.

En général, de nombreuses personnes utilisent probablement des méthodes similaires.

 
andreybs: Je ne comprends pas cette façon de se comporter - répondre à une question sous la forme d'une contre-question.
C'est probablement les gens d'Odessa...
Raison: