Négocier un portefeuille de paires de devises - page 7
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Dites-moi, dans votre indicateur, achetez-vous et vendez-vous des symboles dans les mêmes volumes ? Des pips nets ?
J'ai lu tous vos messages. Vous avez déjà trouvé une excellente idée ! Il ne reste plus qu'à rédiger un conseiller. Que voulez-vous d'autre de la part du public ? Un système de gestion de l'argent ?
Oui, s'il vous plaît - pour redresser la ligne de l'équité, entrer sur le marché dans les baisses et sortir aux sommets !
kharko:
La formule de Reshetov pour calculer le volume de la position pour un instrument :
Volume des positions = Risque * Fonds propres / (Nombre d'instruments * Valeur du lot) - Volume total des positions ouvertes
Où 0 < Risque <= 1 - coefficient.
Si le volume de la position est positif et dépasse le volume minimum autorisé, nous ajoutons une nouvelle position du volume correspondant. Si le volume de la position est négatif, nous fermons la position du volume correspondant.
Cette formule attribue des parts égales de fonds à chaque instrument. Je pense que nous devrions réécrire la formule de la manière suivante :
Volume des positions = Risque * (Capitaux propres / Nombre d'instruments + Profit) / Valeur du lot - Volume total des positions ouvertes
Où, Profit - bénéfice tiré d'un instrument.
Ainsi, de nouvelles positions seront ajoutées aux instruments avec des positions ouvertes par la tendance et vice versa.
La réflexion est une chose, la preuve mathématique en est une autre.
1. Dans votre formule, le bénéfice est compté deux fois, c'est-à-dire la première fois en tant que partie des capitaux propres, et la seconde fois, séparément. Cette comptabilité à double entrée peut avoir de mauvaises conséquences, c'est-à-dire qu'elle peut conduire au fait qu'il n'y a tout simplement pas assez de marge pour les instruments rentables et qu'il faut danser davantage pour éviter une surabondance d'exigences de marge.
2) En étudiant divers MM basés sur le rechargement en fonction du profit réel antérieur, je suis arrivé à la conclusion qu'ils ne sont pas efficaces parce que les tendances ne sont pas linéaires, mais font référence à des mouvements oscillatoires, c'est-à-dire des impulsions et des corrections qui se remplacent les unes les autres. C'est pourquoi les MM qui ajoutent carrément sur la base des bénéfices précédents présentent de nombreux inconvénients :
- Ils échouent dans les mouvements latéraux
- Ils descendent dans les corrections de tendance
- Après la correction au début d'une tendance, ils réduisent le volume des lots, et par conséquent le système entre dans la tendance avec un plus petit volume (c'est-à-dire qu'il est sous-acheté), et seulement après que l'impulsion initiale de la tendance soit terminée, commence à déposer le bénéfice précédent. C'est-à-dire pratiquement au moment où le mouvement de tendance s'est affaibli (à l'extrême) et se prépare à la correction.
- Étant donné que le volume maximal de positions ouvertes est atteint avant les corrections de tendance (et pire encore, avant les renversements de tendance), la perte ultérieure pendant ces corrections est également maximale.
Et ainsi de suite.
Pour cette raison, j'ai commencé à ajouter au dénominateur de ma formule la valeur du GER(indicateur iStdDev()) de l'instrument pour lequel le volume en lots est calculé. Cela a permis d'améliorer les résultats tant en cas de mouvements latéraux que de retournement de tendance, mais de les détériorer en cas de retournement de tendance.
Penser est une chose, justifier mathématiquement en est une autre.
1. Dans votre formule, le bénéfice est compté deux fois, c'est-à-dire la première fois comme faisant partie des fonds propres, et la seconde fois séparément. Cette comptabilité à double entrée peut avoir de mauvaises conséquences, c'est-à-dire qu'elle peut conduire au fait qu'il n'y a tout simplement pas assez de marge pour les instruments rentables et qu'il faut danser davantage pour éviter une surabondance d'exigences de marge.
2) En étudiant divers MM basés sur le rechargement en fonction du profit réel antérieur, je suis arrivé à la conclusion qu'ils ne sont pas efficaces parce que les tendances ne sont pas linéaires, mais font référence à des mouvements oscillatoires, c'est-à-dire des impulsions et des corrections qui se remplacent les unes les autres. C'est pourquoi les MM qui ajoutent carrément sur la base des bénéfices précédents présentent de nombreux inconvénients :
- Ils échouent dans les mouvements latéraux
- Ils descendent dans les corrections de tendance
- Après la correction au début d'une tendance, ils réduisent le volume des lots, et par conséquent le système entre dans la tendance avec un plus petit volume (c'est-à-dire qu'il est sous-acheté), et seulement après que l'impulsion initiale de la tendance soit terminée, commence à déposer le bénéfice précédent. C'est-à-dire pratiquement au moment où le mouvement de tendance s'est affaibli (à l'extrême) et se prépare à la correction.
- Étant donné que le volume maximal des positions ouvertes est atteint avant les corrections de tendance (et pire encore, avant les renversements de tendance), la perte ultérieure pendant ces corrections est également maximale.
Et ainsi de suite.
Pour cette raison, j'ai ajouté au dénominateur de ma formule la valeur de SPE (indicateur iStdDev()) du symbole pour lequel le volume en lots est calculé. Il a amélioré les résultats tant en cas de mouvements latéraux que de retournement de tendance, mais les a détériorés en cas de retournement de tendance.
Spb pour la réponse informative.
1. J'ai pensé à une chose mais j'ai écrit autre chose dans la formule. :)
Une partie du solde est allouée à la négociation d'un instrument du portefeuille.
Volume des positions = Risque * (Solde / Nombre d'instruments + Profit) / Valeur du lot - Volume total des positions ouvertes
Où, Profit - bénéfice d'un instrument, Solde - fonds qui sont utilisés pour le risque (Solde, partie du Solde, pourcentage du Solde).
Lesolde / le montant des instruments + le bénéfice est l'équité pour l'instrument spécifique. Le volume total de la position pour chaque instrument changera en fonction du signe du summand Profit.
Une fois encore, je tiens à souligner l'importance de la taille de l'effet de levier. L'effet de levier doit être compris entre 1:10 et 1:50.
2. Dans ma variante, je proposais d'ouvrir simultanément des positions supplémentaires pour tous les instruments du portefeuille aux niveaux de l'indicateur, c'est-à-dire aux positions moyennes du portefeuille. Nous spécifions la largeur maximale de la grille ou la correction maximale en points, l'espacement de la grille ou la distance entre les niveaux de l'indicateur en points, la valeur des fonds risqués. Il existe toutes les données permettant de calculer le volume de la position pour chaque instrument du portefeuille.
Cette option est dangereuse car il existe un risque de dépassement du point de consigne de la correction maximale.
Solde / Nombre d'instruments + Profit est l'équité pour un instrument particulier.
C'est déjà plus correct, car cela reflète vraiment l'état actuel de l'instrument. La seule chose à préciser, afin d'éviter les malentendus terminologiques, est que le solde est le dépôt initial + le profit total de toutes les positions fermées de tous les instruments, tandis que le profit est le profit actuel de toutes les positions ouvertes de l'instrument, pour lequel les calculs sont effectués.
Au moins, il n'y a pas d'inexactitude comptable sous la forme d'un double calcul des bénéfices. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de dépassement des exigences de marge et que le niveau de marge est fixé à un seul niveau.
Merci ! Nous allons l'essayer.
C'est plus correct, car cela reflète réellement l'état actuel de l'instrument. Le solde est le dépôt initial + le profit total sur toutes les positions fermées de tous les instruments, et le profit est le profit actuel sur toutes les positions ouvertes de l'instrument, pour lequel les calculs sont effectués, afin d'éviter les malentendus terminologiques.
Au moins, il n'y a pas d'inexactitude comptable sous la forme d'un double calcul du bénéfice.
Merci ! Nous allons faire un essai.
Entre parenthèses ci-dessus, j'ai précisé ce que signifie le terme "Balance".
Le solde est l'état actuel du bilan.
Une partie de la balance est la valeur constante des fonds que nous allouons au commerce.
Pourcentage du solde - le pourcentage du solde actuel.
Dans les parenthèses ci-dessus, j'ai précisé ce que signifie le terme Balance.
Le solde est l'état actuel du bilan.
La partie Balance est la valeur constante des fonds que nous allouons à la transaction.
Pourcentage du solde - le pourcentage du solde actuel.
En principe, il est clair que le solde est la valeur de AccountBalance(). C'est juste que j'essaie toujours de formuler le problème le plus précisément possible, car la formulation correcte est presque la solution du problème. D'autant plus que nous parlons d'un système multi-devises et qu'il n'y a rien qui puisse être résolu par une charge de cavalerie. Vous devez savoir exactement où et d'où les fonds circulent et quel rôle ils jouent. Ainsi, si quelque chose ne va pas dans la pratique, comme cela est supposé en théorie, vous pourrez en trouver les raisons.
Jusqu'à présent, d'après les tests préliminaires, votre proposition de rationalisation n'a rien amélioré. C'est-à-dire que les EA avec les formules précédentes sont plus stables que les formules modifiées. La raison en est précisément que les tendances ne sont pas linéaires et que, par conséquent, les recharges de lots pour les instruments les plus "performants" se produisent avec un décalage important, et les recharges se produisent après un repli. Par conséquent, nous n'avons pas encore vu de perspectives de rationalisation. Les EA modifiées se comportent plus mal que les EA non modifiées à des prix fixes, c'est-à-dire qu'elles négocient sans aucune réaction : elles achètent cher et vendent pour rien.
En principe, il est clair que le solde est la valeur de AccountBalance(). C'est juste que j'essaie toujours de formuler le problème le plus précisément possible, car la formulation correcte est presque la solution. D'autant plus que nous parlons d'un système multi-devises et qu'il n'y a rien qui puisse être résolu par une charge de cavalerie. Vous devez savoir exactement où et d'où les fonds circulent et quel rôle ils jouent. Ainsi, si quelque chose ne va pas dans la pratique, comme c'est censé le faire en théorie, il sera possible d'en trouver les raisons.
Pour l'instant, selon les tests préliminaires, votre proposition de rationalisation n'a rien amélioré jusqu'à présent. C'est-à-dire que les EA avec les formules précédentes sont plus stables que les formules modifiées. La raison en est précisément que les tendances ne sont pas linéaires et que, par conséquent, les recharges de lots pour les instruments les plus "performants" se produisent avec un décalage important, et les recharges se produisent après un repli. Par conséquent, nous n'avons pas encore vu de perspectives de rationalisation. Les EA modifiées se comportent plus mal que les EA non modifiées à des prix fixes, c'est-à-dire qu'elles négocient sans aucune réaction : elles achètent cher et vendent pour rien.
Quelle taille de levier utilisez-vous ?
Comment choisissez-vous le sens du trading pour chaque instrument du portefeuille ?
J'ai donné 3 façons d'utiliser le terme Balance. Si vous prenez une valeur constante comme Balance, il devrait en principe y avoir un résultat.
Reshetov:
Jusqu'à présent, d'après les tests préliminaires, votre proposition de rationalisation n'a rien amélioré. C'est-à-dire que les EA avec les formules précédentes sont plus stables que les formules modifiées. La raison en est précisément que les tendances ne sont pas linéaires et que, par conséquent, les recharges de lots pour les instruments les plus "performants" se produisent avec un décalage important, et les recharges se produisent après un repli. Par conséquent, nous n'avons pas encore vu de perspectives de rationalisation.
La raison en est que la formule de calcul du volume de la position pour chaque instrument du portefeuille ne tient pas compte de l'impact du spread. Il doit donc être réécrit.
Volume des positions = Risque * (Solde / Nombre d'instruments + Profit + Spread) / Valeur du lot - Volume total des positions ouvertes
Où Profit - profit tiré d'un instrument,
Solde - fonds à risque (solde, partie du solde, pourcentage du solde),
Valeur du spread = Volume total des positions ouvertes * Spread * Valeur du point.
Ainsi, nous égalisons artificiellement les chances d'ouvrir/fermer des positions.