L'absurdité d'un stop loss - page 24

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ZZZEROXXX:
1.12 Je suppose qu'il s'agit d'une sorte de coefficient, et non de points ? Ou bien je me trompe.
C'est un dollar. Pour un lot de 0,1 €, 1p = 1 $.
 
Oui, je suis déçu. Pourquoi le testeur dessine-t-il de si beaux graphiques de croissance ? Prend-il en compte les bénéfices sans les pertes ? Cependant, pourquoi s'énerver, nous devons voir ce qui a été montré sur ce segment sans tenir compte de la pièce plate.
 
VladislavVG: fermeture;). Le moins actuel indique le montant que vous perdrez si vous fermez maintenant.

Je peux voir que l'équité est réduite par le spread au moment de l'ouverture de la position. Ma réalité est l'équité. C'est pourquoi je pense que l'écart m'a déjà été enlevé. Mais au final, cela ne fait aucune différence. Laissez-le se fermer.

L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux, comme le pense Ratnasav... ratnamb... en bref, Dimitri.

 
yosuf:
Je rencontre également des périodes où il est nécessaire de "retourner" les conditions d'entrée contre le TS. Comment le marché se retourne-t-il complètement ?


La question est d'ordre philosophique - le trading sur le marché des changes. Qui est le marché ? - Ce n'est pas une masse sans visage, ce sont les capitaux de ceux qui les ont concentrés - ceux qui voient nos positions. Le mouvement des prix est un plan d'affaires.... (Je pense que tout est prêt à la fin du mois) même les taxis marchandises ont un plan d'affaires.

Le marché s'oppose (et s'opposera) à la position globale des opérateurs... les traders ont fait volte-face et le marché fera volte-face... (juste au cas où la plupart d'entre eux commencent à gagner de l'argent des banques - ils fermeront la boutique.... ...ils feront une entrée à un lakh ou autre...)

 
Mathemat:

Je peux voir que l'équité est réduite par le spread au moment de l'ouverture de la position. Ma réalité est l'équité. C'est pourquoi je pense que l'écart m'a déjà été enlevé. Mais au final, cela ne fait aucune différence. Laissez-le se fermer.

L'important est qu'il n'y a pas de bifurcation de la propagation comme le croit Ratnasav... ratnamb... en bref, Dimitri.

Elle est de 100% et la différence n'est pas grande. Pour un écart constant, il n'y a pas de différence du tout.

Quant à la bifurcation de l'écart ou, plus précisément, le paiement de la moitié de l'écart lorsque nous fixons / transférons un stop - donc ceci :

Да, на "механические" тейки и стопы бесполезно тратится половина спреда, т.к. за любое изменение 
позиции мы платим "заведению" 1/2 спреда.

Попробую еще раз. Итак, за каждое изменение позиции мы отдаем "посреднику" половину спреда 
(не считая проскальзываний) - это во-первых. Во-вторых, срабатывание ТР (или SL) == изменению позиции. 
Т.о., пол-спреда у нас забрали, вопреки нашей воле. Ну и в-третьих, МО использования SL и TP "без мозгОв" 
(не знаю, как выразится еще понятнее), == ~0 без учета комиссии посредника, а учетом ее ==-spread/2.

Поэтому, если у вашего ТР "мозгИ" есть, то это просто замечательно.

Кроме того, бывают разные случаи ипользования TP(SL), когда потеря половины спреда может быть оправдана.

pure spéculation de théoricien. Bien sûr, bien sûr. En général, je ne comprends pas pourquoi on peut tirer une telle conclusion.......

 
Et si le système est basé sur la capture de points tournants . Nous avons une certaine probabilité d'ouverture de la position correcte, avec une certaine précision. Ensuite, en prenant un risque sur le dépôt de disons %, un stop loss est obligatoire. Imho - le point est que nous avons un risque limité et un profit potentiellement illimité, alors le stop loss dans son ensemble est capable d'augmenter la rentabilité de la stratégie.
 
ivandurak:
Et si le système est basé sur la capture de points tournants . Nous avons une certaine probabilité d'ouverture correcte d'une position, avec une certaine précision. Ensuite, en prenant un risque sur le dépôt de disons %, un stop loss est obligatoire. Imho - le point est que nous avons un risque limité et un profit potentiellement illimité, alors le stop loss dans son ensemble est capable d'augmenter la rentabilité de la stratégie.
Des profits potentiellement illimités. Oh, et les gars ne savent pas...
 
paukas:
Des profits potentiellement illimités. Oh, bon sang. Les gars ne savent pas...
ne vous laissez pas berner : il n'y a pas encore eu de gisement susceptible de générer des profits illimités.
 
IgorM:
ne vous laissez pas berner : il n'y a potentiellement jamais eu de dépôt qui puisse soutenir des profits illimités
Il existe potentiellement un tel dépôt...
 
Je vois, il y a des objections à des profits potentiellement illimités. Et l'utilisation d'un stop loss dans un tel stratagème, augmente-t-elle la rentabilité ou non ?
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