Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 269

 

Mais si nous considérons que chaque nouvel acte du "présent(j)" ne part pas de zéro, mais du niveau formé par tous les actes précédents, l'image de la formation du "FUTUR" global sera plus correcte.

Et dans ce cas, il n'y aura pas de saturation ! !! Et à juste titre ;)

 
avtomat:


Il s'agit, au sens figuré, d'un tir unique étiré, ou autrement, d'une fonction delta étalée dans le temps.


Surligné - je n'ai pas rencontré une telle interprétation).

Elle diverge de la définition classique de la fonction delta.

Serait-il plus correct de parler d'une sorte de transformation en fenêtre (au nom du respecté (sans ironie) Yusuf) due à la finitude de l'intervalle de temps en question ?

 
sergeyas:

Surligné - je n'ai pas rencontré une telle interprétation).

Elle diverge de la définition classique de la fonction delta.

Peut-être est-il plus correct de parler d'une transformation de la fenêtre (au nom du cher (sans ironie) Yusuf) due à la finitude de l'intervalle de temps considéré ?



Je l'ai figuré de cette façon. ;)

Bien entendu, elle diffère de la définition classique d'une fonction delta. ;)

C'est pourquoi je parle d'étirement dans le temps de la quantité de mouvement initialement concentrée en un point. Après tout, les transformations de Yusuf peuvent être considérées à partir de ces positions.

 
avtomat:

Mais si nous considérons que chaque nouvel acte du "présent(j)" ne part pas de zéro, mais du niveau formé par tous les actes précédents, l'image de la formation du "FUTUR" global sera plus correcte.

Et dans ce cas, il n'y aura pas de saturation ! !! Et à juste titre ;)

Yusuf, tu ne devras pas bien dormir pendant quelques mois pour entrer correctement les conditions initiales dans la formule de calcul du futur - attachement aux niveaux caractéristiques ;)

Même si, à mon avis, ce n'est pas le dernier moment important qu'il faudra prendre en compte...

Ce n'est pas si simple...

Mais c'est intéressant.

 
sergeyas:

Yusuf, vous ne devrez pas bien dormir pendant plusieurs mois pour entrer correctement les conditions initiales dans la formule de calcul du futur - une référence aux niveaux caractéristiques ;).

Bien que, à mon avis, ce ne soit pas la dernière chose importante que vous devrez prendre en compte...

Eh bien, ce n'est pas si simple...

Mais c'est intéressant.


Bien sûr, nous allons réfléchir encore pour arriver à la vérité, mais les résultats préliminaires de la théorie sont rassurants, par exemple, permettre d'ouvrir à peu près le même nombre de positions longues (192) et courtes (190) depuis début 2013 et rester en profit à 0,1 lot sur D1 :

Il y a 1383 barres dans l'histoire
Tics modélisés 1765
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Courant d'étalement (20)
Bénéfice net 20503.92
Bénéfice total 28009.00
Perte totale -7505.08
Rentabilité 3,73
Gain attendu 53,68
Abattement absolu 370.00
Abattement maximal 4099.12 (17.17%)
Le drawdown relatif est de 17.17% (4099.12)
Total des transactions 382
Positions courtes (% de gain) 192 (93,23%)
Positions longues (% de gain) 190 (96,84%)
Transactions rentables (% de toutes) 363 (95,03%)
Transactions à perte (% de toutes) 19 (4,97%)
Le plus grand
transaction rentable 79,76
transaction perdante -1757.36
Moyenne
commerce rentable 77,16
transaction perdante -395.00
Nombre maximal
gains continus (profit) 187 (14608.12)
Pertes continues (Loss) 17 (-7444.64)
Maximum
bénéfice continu (nombre de victoires) 14608.12 (187)
Perte continue (nombre de pertes) -7444.64 (17)
Moyenne
gains continus 121
Perte continue 6

 
avtomat:

Mais si nous considérons que chaque nouvel acte du "présent(j)" ne part pas de zéro, mais du niveau formé par tous les actes précédents, l'image de la formation du "FUTUR" global sera plus correcte.

Et dans ce cas, il n'y aura pas de saturation ! !! Et à juste titre ;)

J'ai vraiment, pour la simplicité, considéré l'action d'un moment unitaire au temps t=0 pour la variante simplifiée n=1, même si, en réalité, l'espace est à n dimensions et l'impédance du système a est déterminée par les données réelles et peut prendre n'importe quelles valeurs, même si les relations pour P, H, B restent immuables et la condition de normalisation P+H+B=1 est satisfaite. Vous avez raison, en fait, en raison de l'émergence et de la mort de nouveaux processus dynamiques, il n'y aura jamais de saturation, mais si un événement se produit soudainement, par exemple une nouvelle mondiale, alors ses caractéristiques peuvent être remarquées et distinguées du comportement général du marché. Tout le travail est fait pour le plaisir de le faire.
 
sergeyas:

Surligné - je n'ai pas rencontré une telle interprétation).

Ceci est en contradiction avec la définition classique de la fonction delta.

Serait-il plus correct de parler d'une sorte de transformation de fenêtre (au nom de l'estimé (sans ironie) Yusuf) due à la finitude de l'intervalle de temps en question ?


Vous avez bien noté, j'ai tendance à penser qu'en effet, le futur entre dans le passé par la fenêtre du présent, comme on l'a vu plus haut, et tout se passe presque en un éclair ; quand on le rattrape, il est souvent trop tard pour essayer de changer et/ou d'agir :


 
avtomat:

Mais si nous considérons que chaque nouvel acte du "présent(j)" ne part pas de zéro, mais du niveau formé par tous les actes précédents, l'image de la formation du "FUTUR" global sera plus correcte.

Et dans ce cas, il n'y aura pas de saturation ! !! Et à juste titre ;)


En effectuant de telles constructions, pour desactes identiquesde "présent(j)", nous obtenons l'image suivante de la formation globale "FUTUR" :

Dans ce cas, il n'y a pas de saturation. À la fin du transitoire, le processus se stabilise et le mouvement à une vitesse constante est établi. (Je vous rappelle que tous les actes sont identiques ici)

Dans ce cas, le mouvement s'effectue par étapes discrètes.

Ainsi, le FUTUR ne s'arrête pas dans son développement, mais avance et monte, évolue, se développe.

Un tel mouvement monotone établi peut être considéré comme un vecteur d'évolution global.

Ensuite, à titre expérimental, on peut introduire différents types de modulation, - pour estimer leur influence sur le caractère du mouvement.

 

La modulation peut être introduite tant pour les actes individuels que pour le processus qui en résulte.

Par exemple, en introduisant une modulation très simple, nous obtenons des mouvements très familiers :)

(ces mouvements avaient même un nom spécial et stupide, la "volatilité", ce qui indique clairement un manque de compréhension de la nature du phénomène et le désir de cacher l'incompréhension derrière un "terme" stupide).

Note spécifique : aucun générateur d'aléatoire n'a été utilisé dans la construction de ce processus modulé ! !!

Voici ces modèles de fonctions modulantes simples, non linéaires malgré leur simplicité :

.

J'espère que cet exemple simple permet de comprendre pourquoi la tâche de déterminer les coefficients de pondération est elle-même complexe et ambiguë, comme je l'ai mentionné précédemment.

 
tol64:


Comment calculez-vous l'efficacité ? Comme ça? Ce n'est qu'ensuite que vous devez clarifier ce que l'on entend par là :

A - travail utile.

Q est l'énergie dépensée.

//---

P.S. C'est juste le facteur de récupération. ))

Facteur d'efficacité.

Vis dans le calcul de l'efficacité.