Nouveau terminal client MetaTrader 4 build 402 - page 2

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Rosh:
La mise à jour devrait avoir lieu demain. Il s'agit d'une annonce préliminaire.

- Merci.)
 
Chers développeurs ! S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit possible de spécifier l'écart manuellement lorsque vous testez et optimisez les conseillers experts. Il s'agit seulement d'un champ dans les propriétés du testeur et de quelques substitutions dans le code du programme. Je suis moi-même programmeur, je sais que c'est assez facile à faire et que cela ne prend pas beaucoup de temps. D'après ce que j'ai compris, le dernier écart connu (de la dernière cotation connue) est substitué maintenant. Ainsi, avec le spread flottant d'un courtier, lorsque vous testez la même stratégie avec les mêmes paramètres, vous obtenez souvent des résultats complètement différents. Il est impossible de comparer correctement les résultats des tests et des optimisations. (Bien sûr, je parle de stratégies avec des entrées répétables formalisées très claires, par exemple, à un moment précis à l'ouverture d'une bougie, et non de systèmes avec des entrées semi-aléatoires). Si je me trompe, corrigez-moi et expliquez ces différences étranges dans les résultats des mêmes tests (le sujet https://forum.mql4.com/ru/36354 est toujours d'actualité). Un seul champ pour saisir l'écart résout facilement ce problème ! Comme, en fait, cela se fait dans tous les systèmes de test que j'ai vus. Merci d'avance !
 
ReasonMan:
Chers développeurs ! S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit possible de spécifier l'écart manuellement lorsque vous testez et optimisez les conseillers experts. Il s'agit seulement d'un champ dans les propriétés du testeur et de quelques substitutions dans le code du programme. Je suis moi-même programmeur, je sais que c'est assez facile à faire et que cela ne prend pas beaucoup de temps. D'après ce que j'ai compris, le dernier écart connu (de la dernière cotation connue) est substitué maintenant. Ainsi, avec le spread flottant d'un courtier, lorsque vous testez la même stratégie avec les mêmes paramètres, vous obtenez souvent des résultats complètement différents. Il est impossible de comparer correctement les résultats des tests et des optimisations. (Bien sûr, je parle de stratégies avec des entrées répétables formalisées très claires, par exemple, à un moment précis à l'ouverture d'une bougie, et non de systèmes avec des entrées semi-aléatoires). Si je me trompe, corrigez-moi et expliquez ces différences étranges dans les résultats des mêmes tests (le sujet https://forum.mql4.com/ru/36354 est toujours d'actualité). Un seul champ pour saisir l'écart résout facilement ce problème ! Comme, en fait, cela se fait dans tous les systèmes de test que j'ai vus. Merci d'avance !

J'ajouterais également STOPLEVEL et FREEZELEVEL, car il est totalement impossible de déboguer un logiciel le week-end.
 
ReasonMan:
Cher Razrabotnikov, Veuillez faire en sorte qu'il soit possible de spécifier manuellement l'écart lors des tests et de l'optimisation des conseillers experts. Il s'agit seulement d'un champ dans les propriétés du testeur et de quelques substitutions dans le code du programme. Je suis moi-même programmeur, je sais que c'est assez simple et que cela ne prend pas beaucoup de temps. D'après ce que je comprends, le dernier écart connu (de la dernière cotation connue) est inséré. Ainsi, avec le spread flottant d'un courtier, lorsque vous testez la même stratégie avec les mêmes paramètres, vous obtenez souvent des résultats complètement différents. Il est impossible de comparer correctement les résultats des tests et des optimisations. (Bien sûr, je parle de stratégies avec des entrées répétables formalisées très claires, par exemple, à un moment précis à l'ouverture d'une bougie, et non de systèmes avec des entrées semi-aléatoires). Si je me trompe, corrigez-moi et expliquez-moi ces différences étranges dans les résultats des mêmes tests (le sujet https://forum.mql4.com/ru/36354 est toujours d'actualité). Un seul champ pour entrer l'écart résout facilement ce problème ! Comme, en fait, cela se fait dans tous les systèmes de test que j'ai vus. merci d'avance !

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ReasonMan:
Chers développeurs !
Si vos résultats dépendent autant de l'étalement, de l'arrêt et du gel, alors vous devriez y réfléchir, vous avez probablement le graal des testeurs.
 
sergeev:
si vos résultats dépendent si fortement de l'étalement, de l'arrêt, du gel, vous devriez y réfléchir, vous avez probablement le graal du testeur.


Avec un stop suiveur normal, vous devez vérifier le stop et les niveaux de gel à chaque fois. Certaines sociétés de courtage ont un niveau d'arrêt très élevé (30 pips) et un gel nul le week-end. Les jours de bourse, le stop varie de 4 à 15 bp, le gel de 2 à 8 bp. (Eurobucks à 4 chiffres).
 
sergeev:
Si vos résultats dépendent autant de l'étalement, de l'arrêt, du gel, alors vous devriez penser que vous avez probablement un graal à tester.
  1. Les résultats de presque toutes les stratégies dépendent de l'écart. Et comme tout le reste. C'est juste que la divergence sera différente pour les différentes stratégies.
  2. Je viens d'expliquer pourquoi un spread connu et stable pendant l'optimisation est important : sans lui, " il est impossible de comparer correctement les résultats des tests et de l'optimisation " Par exemple, le spread d'Alpari peut varier d'un facteur 10. Peu de stratégies survivront à un tel changement, sans compter que les résultats doivent être très proches pour pouvoir être comparés correctement.

Et chaque stratégie a ses propres objectifs et méthodes. Pour ceux qui ont des positions ouvertes pendant des jours et des semaines, le spread est moins important. Mais il y a aussi ceux qui travaillent quelques heures tranquilles par jour sans nouvelles et qui prennent leur crème du bruit, en faisant presque du pipsing. Nous ne pouvons pas dire que leur stratégie est mauvaise s'ils font constamment des bénéfices. C'est un bon. :-) Mais cela dépend fortement de la diffusion. C'est pourquoi il n'est utilisé que pendant les périodes de calme.

Bien sûr, il est bon qu'une stratégie donne des résultats positifs avec différents écarts. Mais comment le savons-nous maintenant ? Il n'y a qu'une seule option : attendre le dernier écart convenable et commencer rapidement l'optimisation. C'est une option étrange, vous ne trouvez pas ?

Si nous ajoutons tous les champs nécessaires pour les paramètres du type de spread dans le testeur et que nous permettons à nos clients de les remplir manuellement, alors la stabilité de la stratégie à différents spreads peut être facilement vérifiée. Et pour l'instant, nous n'avons pas cette possibilité.

  • En tant que développeur de MTS, j'ai besoin d'un contrôle total sur le processus de test et d'optimisation. C'est tout à fait compréhensible et logique. Pourquoi devrais-je en être privé, au lieu de disposer de moyens très simples pour garantir que ces conditions nécessaires sont remplies ? Après tout, en fait, methaquotes ne travaille pas pour justifier les messages sur les forums à propos du "graal du testeur", mais pour nous, leurs clients, en fournissant la fonctionnalité dont nous avons besoin pour un trading stable. Plus les caractéristiques nécessaires sont présentes dans leur produit, plus celui-ci est stable, plus les traders MT purs gagneront, plus les DC utiliseront MT et plus methaquotes fera son profit. Tout est interconnecté et tout revient comme un boomerang.

Je suis d'accord avec icas. Je me joins à la demande d'ajouter la possibilité de régler manuellement le STOPLEVEL et le FREEZELEVEL.

 

1. il serait bien que les développeurs modifient enfin le réglage de la vitesse pour les tests visuels.

Lors des tests (par tics ou points de contrôle) sur de grandes périodes, seules deux valeurs sont adaptées au travail réel : 31 и 32.

De plus, à la première valeur, la vitesse est très faible, à la deuxième valeur, elle est très élevée.

Il n'y a pas de régulation fluide de la vitesse.

2. L'erreur de formation de StrategyTester.htm n'a pas été corrigée dans la nouvelle version du terminal.

Par exemple, la valeur réelle de la variable externe datetime StartPoint=D'01.12.08 00:00' ;

Dans le rapport StrategyTester.htm :

 
Alexander:

MetaTrader 4 Client Terminal build 402

  1. Terminal : Correction de la correction du fuseau horaire lors du téléchargement de l'historique dans le centre d'historique (touche F2).
  2. Terminal : Affichage fixe des graphiques sur une échelle de 1-1 pour les symboles à 5 caractères.
  3. Correction des messages du forum et des crêtes.
La mise à jour en direct sera disponible via le système LiveUpdate.

Pouvez-vous me dire comment télécharger le build 402?

A partir du 16.05.2011 2:29 am j'ai téléchargé via LiveUpdate une 401ème build qui se bloque lorsque j'appuie sur F2 (archive des cotations), lorsque j'essaie d'ouvrir le graphique EURUSD sur M1, lorsque je lance le testeur (probablement à cause du manque de cotations).

Le lien "Download MetaTrader 4" en bas du forum télécharge et installe la build 399, mais il a les mêmes problèmes.

Correction - tous les fichiers EURUSD*.hst ont été supprimés de l'historique du dossier<comptes> - les gelées sont passées. Mais j'aimerais quand même voir la construction 402.

 
chv:

Pouvez-vous me dire comment télécharger le build 402?

La version 402 est encore en phase de test et sera probablement publiée officiellement à la fin de la semaine.

vous pouvez mettre à jour en vous connectant à demo.metaquotes.net:443

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