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Bonjour à tous.
D'après ce que j'ai compris, l'auteur traite des réseaux récurrents, mais les classiques nous ont mis en garde contre les problèmes liés à l'application de ces réseaux aux marchés financiers il y a longtemps.
Je cite : " L'approche connexionniste standard pour incorporer l'histoire du temps utilise des réseaux récurrents. Comment-
Cependant, les réseaux récurrents n'ont pas connu beaucoup de succès dans les problèmes financiers où le faible montant de la dette est un facteur déterminant.
de signal contenu dans un ensemble d'entraînement typique semble être insuffisant pour déterminer la structure et la qualité du signal.
les paramètres de cette architecture sans contrainte. Certaines contraintes doivent être imposées. Nous proposons
la classe de modèles des experts de Markov cachés (Shi et Weigend 1997). Ce cours établit un équilibre
entre les modèles de régression à alignement temporel et les architectures entièrement récurrentes. Les experts de Markov caché font
tiennent compte du temps de manière explicite, tout en évitant les difficultés des architectures entièrement récurrentes en imposant
des contraintes strictes sur la façon dont le temps entre.
Source : Density Forecasting Using Hidden Markov Expert (Shanming Shi & Andreas S. Weigend)
N'hésitez pas à faire des commentaires.
Je crois comprendre que l'auteur a affaire à un réseau récurrent.
Parce que l'étape suivante était la normalisation par la volatilité. Et peut-être passer à une pseudo-série de prix, mais la volatilité ne saute pas tant que ça...
Vous prenez juste les premières différences. On peut se demander pourquoi pas la deuxième ou la troisième différence.
En prenant les premières différences, vous commencez à dépendre beaucoup du TF. D'où la question : pourquoi aller aux retours ?
Vous prenez juste les premières différences. On peut se demander pourquoi pas la deuxième ou la troisième différence.
En prenant les premières différences, vous commencez à dépendre beaucoup du TF. D'où la question : pourquoi aller aux retours ?
Quelles sont vos suggestions autres que les retours ?
Nan, je pense que c'est des conneries, quoi que ce soit, mais ça a probablement besoin de preuves. Ou au moins des exemples de divergence dans les citations confirmant que le réseau apprend admirablement sur certains et mal sur d'autres.
Et "regarder vers l'avenir" entre guillemets implique que l'histoire est réécrite à chaque tic-tac - eh bien c'est des conneries.
Les conneries sont plutôt vos théories sur le marché du Forex.
Personne n'a dit que l'histoire est réécrite à chaque instant en temps réel. Afin de réduire le "flou" et les lacunes des cotations historiques, celles-ci sont lissées par des algorithmes qui regardent au-delà de la barre de zéro (en termes de MT).
Pour preuve, vous pouvez exécuter le forward en utilisant des données historiques provenant d'autres sources. Les illusions disparaîtront.
Est-ce si difficile à faire ?)
Mais si vous aimez construire des châteaux gonflables... Je ne me mettrai pas en travers du chemin)
Vous feriez mieux de me dire où trouver une meilleure histoire.
Une question de goût... Reuters, Bloomberg, ... il y en a beaucoup qui sont payants.
Parmi les gratuits, vous pouvez essayer Dukas, et quelques courtiers européens.
Quelles sont vos suggestions, autres que les retours ?
1) Les conneries sont plutôt vos théories sur le marché du Forex.
2) Personne n'a dit que l'histoire est réécrite à chaque instant en temps réel. Afin de réduire l'aspect "flou" des cotations historiques, celles-ci ont été lissées par des algorithmes regardant au-delà de la barre de zéro (en termes de MT).
3) Pour preuve, vous pouvez exécuter le forward sur des données historiques provenant d'autres sources. Les illusions disparaîtront.
4) N'est-ce pas si difficile à faire ?)
5) Mais si vous aimez construire des châteaux aériens... Je n'interviendrai pas)
1) Les conneries ne sont pas étayées par des résultats expérimentaux. Mes théories sont confirmées.
2) Si l'histoire n'est pas écrasée, il n'y a pas de problème. Où se trouvent les informations sur les algorithmes de filtrage utilisés par les courtiers/dts ? Les MQ peuvent-ils confirmer cette information ? Pouvez-vous fournir des tests pour prouver ces affirmations ?
3) Ce n'est pas clair. Quel genre d'avant ? S'entraîner sur les données d'une source et les transmettre sur une autre ? Pourquoi ?
4) Je suppose que vous l'avez déjà fait ? Partagez ensuite les résultats.
5) De quelles serrures s'agit-il ?
En général, le système en question n'est pas un pipsator, et il n'est pas sensible aux cotations floues. Il pourra tout aussi bien fonctionner sur les données d'une source, et s'entraîner sur l'autre (ne pas prendre en compte les sources dont l'historique est carrément "cassé").
1) Le délire n'est pas soutenu par des résultats expérimentaux. Mes théories sont confirmées.
Bla, bla, bla
2) Si l'histoire n'est pas réécrite, alors il n'y a pas de problème.
Les problèmes apparaîtront lorsque vous passerez du stade de testeur à celui de réel...
3) Ce n'est pas clair. Quel est l'avant ? S'entraîner sur les données d'une source et les transmettre sur une autre ? Pour quoi faire ?
Former et transmettre sur les données d'un fournisseur décent.
Le système n'est pas un pipsator, il n'est donc pas sensible aux cotations floues. Il fonctionnera tout aussi bien avec des données provenant d'une source, et entraînées sur l'autre (ne tenez pas compte des sources dont l'historique est franchement "cassé").
En général, le système en question n'est pas un pipsator, et il n'est pas sensible aux cotations floues. Il fonctionnera aussi bien sur les données d'une source que sur celles d'autres sources (sans tenir compte des sources dont l'historique est carrément "cassé").
À partir de la période 15M, l'historique des différentes sources diffère très peu, et à partir de 1H, les prix OHLC coïncident presque toujours. Bien sûr, si vous n'utilisez pas l'histoire trouvée quelque part dans la benne à ordures. Je ne comprends pas non plus ce que certaines personnes racontent ici.....