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C'est l'élément principal que je recherche :)
Sur le graphique du haut se trouvent le prix et la composante de tendance.
C'est ce que vous devez prévoir ? Il me semble que l'analyse fondamentale est plus adaptée ici qu'un réseau neuronal...
Pas de question piège, pourquoi cette étape ?
Parce que l'étape suivante était la normalisation de la volatilité. Et peut-être une évolution vers une pseudo-série de prix, mais avec une volatilité qui ne sautera pas autant...
Parce que l'étape suivante était la normalisation de la volatilité. Et peut-être passer à une série de pseudo-prix, mais avec une volatilité qui ne saute pas autant...
On ne peut donc pas normaliser pour la volatilité sur le BP initial ? J'en déduis que vous ne le faites que pour la PPR ?
J'ai défini la volatilité comme la moyenne du module RRP. Si je divise la série de prix originale par la volatilité, j'obtiens une série qui croît lorsque le prix augmente et/ou la volatilité diminue et vice versa. J'ai déjà essayé de construire de telles séries. Mais leur prévisibilité n'était tenue que par la prévisibilité de la volatilité, et non du prix...
J'ai défini la volatilité comme la moyenne du module RRP.
C'est compréhensible, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire.
Si je divise la série de prix originale par la volatilité, j'obtiens une série qui croît lorsque le prix augmente et/ou la volatilité diminue et vice versa.
Vous ne devriez pas prendre les cotations des DC (et des MetaQuotes aussi) car les échéances inférieures, notamment 1999-2005, sont de très mauvaise qualité.
Ces cotations ont été lissées, et non par une fenêtre glissante, mais immédiatement sur l'ensemble de l'historique. En d'autres termes, il y a un regard sur l'avenir qui est déjà intégré dans les citations elles-mêmes. Les réseaux neuronaux y parviennent sans problème.
Waaa.... Je vous traiterais de paranoïaque si ce n'était pas vrai. Il y a quelque chose à faire. Les réseaux neuronaux mangent vraiment cette histoire avec un grand appétit et des gains élevés.
Et d'où vient le bois ? Mais ça n'a pas d'importance. Vous feriez mieux de me dire où trouver une meilleure histoire.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me donner une meilleure façon d'identifier la volatilité et de rationner le PB pour la volatilité !
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me donner une meilleure façon de déterminer la volatilité et de rationner la BP pour la volatilité !
OK, je vais faire comme je veux de toute façon.
Waaa.... Je te traiterais de paranoïaque si ce n'était pas vrai... Tu ferais mieux de me dire où trouver une meilleure histoire.
J'ai l'intention d'essayer celui-ci.
MetaDriver:
Belford:
Les cotations DC (et MetaQuotes aussi) ne devraient pas être prises parce que les délais inférieurs, surtout 1999-2005, sont de très mauvaise qualité.
Ces cotations ont été lissées, et non par une fenêtre glissante, mais immédiatement sur l'ensemble de l'historique. En d'autres termes, il y a un regard sur l'avenir qui est déjà intégré dans les citations elles-mêmes. Les réseaux neuronaux le trouvent sans problème.
Waaa.... Je vous traiterais de paranoïaque si ce n'était pas vrai. Il y a quelque chose à faire. Les réseaux neuronaux mangent vraiment cette histoire avec un grand appétit et un grand nombre de corps.
Et d'où vient le bois de chauffage ? Ça n'a pas d'importance, cependant. Tu ferais mieux de me dire où trouver une meilleure histoire.
Nan, je pense que c'est des conneries, ce qui est ce que c'est, mais je pense que ça a besoin de preuves. Ou au moins des exemples de divergence dans les citations confirmant que le réseau apprend bien sur certains et mal sur d'autres.
Et "regarder vers l'avenir" entre guillemets implique que l'histoire est réécrite à chaque tic-tac - eh bien c'est des conneries.
Vous discutez sérieusement de la "qualité" des citations de 1999-2005 ? ;)))) et l'étendue de leur impact sur le SN :)))
Le 1er avril pour toujours