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Rien, c'est l'attitude normale d'un expert envers un expert. J'essaie simplement a) de protéger l'autorité de cette ressource, puisque je discute moi-même de mes idées ici et b) de vous mettre en garde contre les actions impulsives.
Je vais essayer de tenir compte de vos conseils et je vous comprends, merci pour l'avertissement, ensuite je pense que seules les questions "scientifiques" devraient suivre.
C'est un plaisir de répondre à de telles questions
Essayez de vous éloigner des composantes temporelles, que ce ne soit ni les ticks ni le Renko, mais juste considérer les déviations du prix lorsque plusieurs points sont passés, lisez les posts de Prival, il pense par exemple que le prix devrait être mesuré par des "niveaux ronds", il y a du sens dans ses déclarations
c'est-à-dire que ce que j'ai écrit peut être formalisé comme suit : considérer comme donnée chaque multiple de prix de 10 pips, ou xxx pips, au lieu du temps serveur M1,M5...D1
Je crois que sur le marché des changes, le timing dans le calcul mathématique permet de s'en sortir avec encore plus d'auto-illusion ;)
Je vais essayer de tenir compte de vos conseils et je vous comprends, merci pour la mise en garde, ensuite je pense que seules les questions "scientifiques" devraient suivre.
Il est préférable d'attendre la publication de l'article avant d'en parler.
Ne pas essayer d'en discuter avant qu'il ne soit publié.
Ou publier un rapport et entamer ensuite une discussion constructive.
En attendant, ce n'est pas la première fois que j'essaie de discuter de l'air.
Je vais essayer d'écouter vos conseils et je vous comprends, merci pour l'avertissement, ensuite je pense que seules les questions "scientifiques" devraient suivre.
Je vous suggère de vous rendre sur notre sujet principal "Création d'un robot de trading", car c'est là que j'ai parlé du principe de création que je propose et j'ai essayé d'y expliquer beaucoup de choses, j'attends de vous des objections justifiées et/ou un soutien aux idées que vous avez énoncées.
Je vais essayer de tenir compte de vos conseils et je vous comprends, merci pour l'info, ensuite je pense que seules les questions "scientifiques" devraient suivre.
avec joie ! Ça vous dérange si je vous cite ?
Si la fonction f(x) est définie dans l'intervalle (0..x), alors sa valeur à l'intérieur de cet intervalle incluant 0 et x coïncide avec la distribution Gamma dans la représentation de Sultonoff :
f(x)=a+bGAMMARASP(x;c;d;k)
où a,b-coefficients, c,d-paramètres déterminés par des méthodes spéciales.
k=1 ou 0, respectivement "VRAI" ou "FAUX".
Ceci, si vous vous en souvenez, est la formulation de votre théorème, sur lequel (et pas seulement, si je comprends bien) vos réflexions sur le marché sont basées. D'après ce que j'ai compris, au Département de Mécanique, on vous a populairement expliqué qu'approximer une fonction par une autre et donner une décomposition n'est pas la même chose. Par exemple, je peux formuler l'affirmation suivante :
Si la fonction f(x) est définie et différentiable sur le segment [0...x], alors sa valeur au voisinage de tout point x0 de ce segment peut être décrite avec une précision prédéterminée comme un polynôme :
f(x)=a0+a1*(x-x0)+a2*(x-x0)^2+...+aN*(x-x0)^N
où ai sont des nombres réels, et N est déterminé à partir de la précision d'approximation requise.
Essayez de vous éloigner des composantes temporelles, que ce ne soit ni les ticks ni le Renko, mais juste considérer les déviations de prix lorsque plusieurs points sont passés, lisez les posts de Prival, il pense par exemple que le prix devrait être mesuré par des "niveaux ronds", il y a du sens dans ses déclarations
c'est-à-dire que ce que j'ai écrit peut être formalisé comme suit : considérer comme donnée chaque multiple de prix de 10 pips, ou xxx pips, au lieu du temps serveur M1,M5...D1
Je crois que sur le marché des changes, la référence temporelle dans les calculs mathématiques permet de s'en sortir avec encore plus d'auto-illusion ;)
Je ne suis pas du tout d'accord ! Nous devons respecter le temps et le traiter avec le plus grand soin, d'autant plus que le temps est primordial dans ces processus et que le prix est un produit du temps. Aussi difficile que cela puisse être pour nous, nous devons considérer le temps réel, la seule déviation étant de prendre des intervalles de temps égaux, ce qui n'est pas contraire aux lois de la statistique.
Essayez de vous éloigner des composantes temporelles, que ce ne soit ni les ticks ni le Renko, mais juste considérer les déviations de prix lorsque plusieurs points sont passés, lisez les posts de Prival, il pense par exemple que le prix devrait être mesuré par des "niveaux ronds", il y a du sens dans ses déclarations
c'est-à-dire que ce que j'ai écrit peut être formalisé comme suit : considérer comme donnée chaque multiple de prix de 10 pips, ou xxx pips, au lieu du temps serveur M1,M5...D1
Je crois que sur le marché des changes, la référence temporelle dans les calculs mathématiques permet de s'en sortir avec encore plus d'auto-illusion ;)
Igor, à propos des niveaux ronds, je peux dire la chose suivante - regardez la distribution des pendants sur l'histoire, sur la même oanda, et l'idée de l'importance des prix ronds pour la formation du marché ne vous quittera pas de sitôt :))
Vous l'interprétez mal - je ne cherche pas de correspondance entre les niveaux à 10 tours et la prédiction des prix, mais en même temps pour chaque devise il y a une certaine répétition des mini-tendances intraday, Privalov compte ces répétitions en chiffres ( un chiffre = 50 pips), quelqu'un d'autre le fait d'une manière ou d'une autre, j'ai juste suggéré à l'auteur de ne pas chercher son originalité dans son article, car beaucoup de gens ont déjà dépassé le temps de mesurer les incréments de prix par unité de temps
avec joie ! Ça vous dérange si je vous cite ?
Ceci, si vous vous en souvenez, est la formulation de votre théorème, sur lequel (et pas seulement, si je comprends bien) vos réflexions sur le marché sont basées. D'après ce que j'ai compris, au Département de Mécanique, on vous a populairement expliqué qu'approximer une fonction par une autre et donner une décomposition n'est pas la même chose. Par exemple, je peux formuler une telle déclaration :
C'est le théorème bien connu de l'expansion de la série de Taylor. C'est prouvé. Votre affirmation ne l'est pas (et, à mon avis, ne le sera pas car elle est incorrecte).Je suis généralement contre la décomposition de toute fonction en une série sans signification et je ne l'envisage jamais sérieusement, car c'est une tentative de s'éloigner de la recherche d'une véritable régularité. Je pense que les scientifiques le font pour s'amuser, pas pour une utilisation pratique.
Faire des équations de bilan matière est la vraie façon de résoudre les transitoires.
Maintenant, aux dépens de la fonction G, ce n'est pas mon caprice - il s'est avéré par lui-même comme la solution des équations correspondantes, aux dépens de mechmatta - ils ont été offerts à des méthodes rapides de définition des coefficients et des paramètres de la fonction G, il n'y a pas de réponse, ne savent que critiquer, je les ai trouvés moi-même, regarder et s'amuser.
En ce qui concerne la fonction G sous la forme que vous avez citée, j'ai suggéré de l'utiliser comme un " modèle de régression universel", qui décrit les dépendances ainsi que les séries, mais il s'agit d'un sous-produit de la théorie qui n'a pas besoin d'être mentionné ici, cependant je voulais leur montrer qu'une fonction aussi puissante traite des questions de tarification.