Les contre-positions : auto-illusion ou outil subtil ? - page 6
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Le rouge est le TC 1, le jaune le TC 2.
Chaque TS est réversible.
On calcule ?
Total avec des lots d'occurrences : 1,698 pips.
A vous de jouer, collègue.
Du point B au C 500 pips, et si vous comptez par le ZZ jaune alors 498. Peut-être avec des lots de 1696 pips de profit ?
Нетто: 300+166*2+167*2+365*2=1696
Et la manière correcte est de donner dans chaque point les prix Bid et Ask et de calculer correctement les deux en tenant compte du spread.
1. Au point A vendre à partir de 1.4055, lot 0.1
2. Au point B acheter à partir du niveau 1.3755, lot 0.1
3. Au point 1 acheter à partir du niveau 1.3755, lot 0.1
4. Au point 2 vendre (le lot apparaît) à partir du niveau 1.3921, lot 0.1
5. Au point 3 acheter à partir du niveau 1.3821, lot 0.1
6. Au point4, vendre (un verrouillage se produit) à partir du niveau 1.3988, lot 0.1.
7. Au point 5, acheter au niveau 1.3888, lot 0.1.
5. Au point C, clôture à 1.4254
5. Au point 6, clôture à 1.4254
J'ai fourni une option de lot compté dans l'espoir que vous, en tant que partisan du filet, compterez le vôtre.
P.S. Pour rappel, chaque TS est réversible - c'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle position est ouverte, la position précédente est fermée.Renvoyé :) ..... Je tiens à préciser :
Au point A, nous ouvrons une position par la stratégie 1 et nous la maintenons jusqu'au point B. Au point B de la stratégie 1, nous faisons une inversion et la position d'achat est maintenue jusqu'au point C, et la stratégie 2, le point qui est un point B de la première stratégie est le point 1 et + ouverture d'achat - c'est-à-dire que 2 ordres d'achat sont ouverts et la position est maintenue jusqu'au point 2, puis la stratégie 2 ferme l'achat (prise de profit) et ouvre la vente au point 3, la position d'achat de la stratégie 1 est maintenue et le premier verrouillage se produit ici.
Nous continuons par analogie.
Je n'essaie pas de recalculer mes options une centaine de fois.
SZZ j'ai compris - j'ai bien compris - je vais recalculer 2 variantes en parallèle ;).....
du point B au C 500 pips, et si vous comptez par le ZZ jaune alors 498. Peut-être 1696 points de profit ?
Нетто: 300+166*2+167*2+365*2=1696
Qu'est-ce qui vous fait penser que cette situation se répète exactement avec une probabilité de 1/10.000 pour tous les types de CT possibles ?
Les contre-positions : auto-illusion ou outil subtil ?
Svetlana, pour répondre à ta question peu sophistiquée : l'avantage d'ouvrir des contre-positions par rapport au netting, qui au lieu de locks-stops sera construit pendant les entrées infructueuses, peut être réalisé, encore une fois avec une certaine probabilité (à propos, note que le netting n'a plus aucune chance ici ! - la perte réelle est enregistrée dans l'historique, et la valeur de la marge est beaucoup plus faible par rapport aux lots), si le thème est de fermer toutes les positions d'une direction, et après avoir atteint au moins le seuil de rentabilité total, de fermer toutes les positions de la direction opposée. C'est donc la prose. Je n'ai même pas pris la peine d'examiner vos problèmes au début de la branche, car ils sont sans rapport avec mon point de vue sur la question. Telle est ma démarche.
un nombre approximatif. Premier fait, la probabilité de succès de 2 ordres verrouillés est 2 fois plus faible qu'un seul ordre.
Pouvez-vous le prouver mathématiquement ? Généraliser de préférence à tous les types d'AT et à toutes les situations de marché possibles.
Je parle à partir de vos mots. vous dites une situation, eh bien au nombre correspond toutes les transactions possibles, le nombre total.
Retour :) ..... Je tiens à préciser :
Au point A, nous ouvrons une position par la stratégie 1 et la conservons jusqu'au point B. Au point B de la stratégie 1 nous faisons un reverse et la position d'achat est maintenue jusqu'au point C, et la stratégie 2, le point qui est un point B de la première stratégie est le point 1 et + ouverture d'achat, c'est-à-dire que 2 ordres d'achat sont ouverts et la position est maintenue jusqu'au point 2, ensuite la stratégie 2 est fermeture d'achat (prise de profit) et ouverture de position de vente jusqu'au point 3, la position d'achat de la stratégie 1 est maintenue et ici nous ouvrons le premier verrou.
Nous continuons par analogie.
Veuillez vérifier si c'est le cas afin que je ne doive pas recalculer mes options une centaine de fois.
Oui, chaque TS est réversible et indépendante de celle qui la suit.
Du point B au point C, 500 points, et si vous comptez dans le jaune ZZ, alors 498. Que diriez-vous de 1696 points de profit avec des serrures ?
Нетто: 300+166*2+167*2+365*2=1696
Et la bonne chose à faire est de donner à chaque point un prix acheteur et un prix vendeur et de calculer correctement les deux, en tenant compte du spread.
L'image et les objets sont un peu "flottants", mais en fait c'est une belle éclaboussure.
Il ne s'agit pas de gratter chaque point et de le déclarer au fisc, le point de discorde est autre chose : être des serrures ou non.