Les contre-positions : auto-illusion ou outil subtil ? - page 8
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citer où cela est prouvé.
Ouvrez deux ordres opposés et fermez chacun d'eux lorsqu'il sera dans le plus (c'est-à-dire à des moments différents). Vous obtiendrez alors un bénéfice proportionnel aux pips de chaque ordre, tandis qu'au moment de la compensation, vous vous retrouverez avec un zéro pointé (ou en déficit compte tenu du spread).
La probabilité de cet événement n'est pas prise en compte car elle dépend du TS spécifique.
Ouvrez deux contre-ordres et fermez chacun d'eux lorsqu'ils sont dans le plus (c'est-à-dire à des moments différents). Vous obtiendrez alors un bénéfice proportionnel aux pips de chaque ordre, et au moment de la compensation, vous vous retrouverez avec rien (ou en déficit compte tenu du spread).
mauvais. Lors de la compensation, la séquence de transactions totalement équivalente consistera à ouvrir une transaction au moment où la première transaction a été fermée dans l'option de verrouillage.
citez où c'est prouvé
Lire IMHO sur p. 6 : il y a une preuve - si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas ma faute... :)
Lisez l'IMHO à la p. 6 : voilà la preuve - si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas ma faute... :)
c'est du lyrisme. La comptabilité pure dit que ce n'est pas le cas ;) Exemple pratique - séquence de transactions
est incorrecte. Avec net, la séquence de transactions totalement équivalente consisterait à ouvrir la transaction au moment où la première transaction a été fermée dans l'option de verrouillage.
Ainsi, la fonction de compensation ne vous donnera jamais l'équivalent de cette situation. Ce qui est exactement ce que vous devez prouver.
Comment ça se passe ?
Option de verrouillage : achat et vente ouverts avec des lots égaux au point A. Le prix a augmenté de 10 pips au point B - achat fermé +10 pips. Puis nous avons baissé de 20 pips au point C - nous avons fermé la vente et fait +10 pips à nouveau. Total +20 points.
Variante de filet. Nous n'avons pas ouvert au point A car nous avions deux positions opposées avec des lots égaux. Nous avons ouvert une vente au point B. Au point C, nous l'avons fermé. Total +20 pips.
Tout système brisé peut être réécrit en fonction du système de compensation. Nous pourrions même écrire une fonction de traduction universelle.
Comme quoi ? :)
Par exemple, lorsqu'une position de vente ouverte au point 2 rapporte +100 pips, alors une position d'achat maintenue rapporte le même moins, et à dimensionnement égal, cela équivaut à simplement fermer au point 2 et à rouvrir au point 3. La simple comparaison des longueurs n'est donc pas suffisante ........ Je te le dis, les règles de l'arithmétique. ;) :))))))))))
Comment c'est ?
Option de verrouillage : achat et vente ouverts avec des lots égaux au point A. Le prix a augmenté de 10 pips au point B - achat fermé +10 pips. Puis nous avons baissé de 20 pips au point C - nous avons fermé la vente et fait +10 pips à nouveau. Total +20 points.
Variante de filet. Nous n'avons pas ouvert au point A car nous avions deux positions opposées avec des lots égaux. Nous avons ouvert une vente au point B. Au point C, nous l'avons fermé. Total +20 pips.
Vous pouvez réécrire tout système brisé sur un système de compensation.
C'est toujours lisse sur l'histoire.
Pouvez-vous décrire l'algorithme de deux TS indépendants dans un système de filet ?
Par exemple, lorsqu'une position de vente ouverte au point 2 rapporte +100 pips, alors une position d'achat maintenue rapporte le même moins, et à dimensionnement égal, cela équivaut à simplement fermer au point 2 et à rouvrir au point 3. La simple comparaison des longueurs n'est donc pas suffisante ........ Je te le dis, les règles de l'arithmétique. ;) :))))))))))
Étant donné que l'achat de la CB est maintenu plutôt que rouvert, nous économisons sur l'écart.