Les contre-positions : auto-illusion ou outil subtil ? - page 13
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oui, le sujet de la locophilie ou de la locophobie revient chaque année, et bizarrement :) quelqu'un en reparlera au printemps... et à l'automne .... Les cycles peuvent l'influencer :)
Je suis étonné que Vladislav ait montré des preuves pour autant de fois.
Si la fille n'avait pas demandé, je l'aurais envoyé sur les anciens fils - mais c'est un peu gênant :))))))....
Bonne chance.
Si vous le faites vous-même, il ne devrait pas y avoir de questions comme le titre de la branche, si vous le faites correctement (en termes d'arithmétique).
Mais est-ce que je dois le faire ? Il est plus pratique d'observer et d'analyser chaque axe séparément, sans le réduire à un filet. Le prix à payer pour la commodité n'est pas très élevé - l'écart.
Eh bien, c'est le problème, il y a un fossé.
L'écart est à la fois "+" et "-".
Bref, allons au fond des choses.
A la fermeture, nous avons une perte de spread de 20p sur une transaction rouge et 20p sur une transaction turquoise. Au total, 40 p.
Avec le filet, nous avons une perte de 20 p sur le bleu intermittent.
Donc c'est ça le problème, il y a un fossé.
Oh, bien.
Vous traduisez donc mal - je vous ai proposé de le découvrir par vous-même : c'est toujours plus utile.
Bonne chance...
Oui, vous êtes assermenté ;) ..... :)))))))))))
VladislavVG:
Oui, vous êtes assermenté ;) ..... :)))))))))))
Je me souviens, je me souviens. :)
Vous ne semblez pas lire ce que vous écrivez, ne dites pas de bêtises dans la tête d'une fille avec ces absurdités.
Qu'est-ce qu'il y a de si délirant ? C'est simple - dans la preuve, on oublie toujours de préciser que pour les lots, on peut obtenir des bénéfices de deux façons possibles, et pour les compensations, d'une seule.
Il est étonnant que tous les calculs se réduisent uniquement à convertir une stratégie en une autre, en oubliant qu'à tout moment les deux stratégies sont possibles.
Quelle est l'absurdité ? Tout de même simple - dans la preuve on oublie toujours de préciser que le profit des lots peut être obtenu par les deux voies possibles, et le netting - une seule.
De manière surprenante, tous les calculs se résument à convertir une stratégie en une autre, en oubliant que les deux stratégies sont possibles aux lots.
Je m'interroge sur votre manque de compréhension des processus... des stratégies.... Oui... cette stratégie a permis de réaliser 10 transactions (y compris des lots) qui ont permis de réaliser 10 transactions sur la même stratégie - le RÉSULTAT est le même...
vous avez un œil délavé pour l'affichage des informations de position...
Fermez les compteurs à la main (exactement par le biais de "Close Counters" et non de manière séquentielle) ou de manière programmatique par le biais de OrderCloseBy() et il n'y a aucune perte de spread.
Montrez dans la figure de la page 11 où le casier fera "Fermer le compteur".
qu'avec une stratégie vous avez placé 10 transactions (y compris les lots), qu'avec la compensation de 10 transactions avec la même stratégie - le RESULTAT est le même...