Théorie des paires - page 4

 

Un indicateur basé sur la théorie de la paire de trajectoires a été publié :

https://www.mql5.com/ru/code/10038

Trois variantes de réglages expérimentaux de l'indicateur sont présentées.

Bonne chance ! Russie, en avant !


 

bonne recherche, car j'ai complètement abandonné l'espoir de chercher des dépendances multi-devises ! cp !

Savon le porc-saurus - je peux le sentir sur son dos, il y a une raison pour laquelle il gaffe là où il y a un grain de vérité.

 
IgorM:

bonne recherche, car j'ai complètement abandonné l'espoir de chercher des dépendances multi-devises ! cp !

Savon le porc-saurus - je peux le sentir sur son dos, il y a une raison pour laquelle il gaffe là où il y a un grain de vérité.

Aha ! Seulement la vérité est encore plus proche et encore plus simple. (acheter bon marché, vendre cher)
 
IgorM:

bonne recherche, car j'ai complètement abandonné l'espoir de chercher des dépendances multi-devises ! cp !

Le porc-saurus au savon - je peux le sentir dans son dos, il y a une raison pour laquelle il gaffe là où il y a un grain de vérité.

))) Ouais. Je suis un... "une chasse à l'oie sauvage" ? Yeah7 ))))

Je ne vais pas discuter. Je suis un alien. Pas un DC, en fait...

Il y a une planète appelée Common Sense. Mais on ne peut même pas le voir depuis Hubble.

 

Oh, bordel de merde ! Vous n'avez pas entendu parler du commerce du curry ou du logiciel (depuis combien d'années maintenant) pour calculer les paires optimales ?

Eh bien, peut-être que non. Ça arrive...

 
Svinozavr:

Oh, bordel de merde ! Avez-vous entendu parler du curry-trade et du logiciel (depuis combien d'années maintenant) de calcul des paires optimales ?

Peut-être que tu n'as pas entendu. Ça arrive...


Au moins, en te draguant, tu peux entendre un post moins informatif de ta part au lieu de gaffer ))))))))))).

Bien entendu / pas entendu - Moi, par exemple, quand je suis né : je ne savais pas marcher, je ne savais pas lire non plus - j'ai appris cela, puis...., et maintenant j'apprends ......

ZS : Je m'excuse pour le coup de gueule, mais pour tes posts, tu ne passes pas, d'une manière ou d'une autre, par tous les fils de discussion, le forum est devenu un endroit où tu peux commencer un sujet pour te plaindre, il n'y a pas de sujets avec des informations et des recherches - tombés dans l'oubli.

 

MoneyJinn:

Gagner de l'argent en utilisant la théorie des paires est très simple. Il suffit de trouver les sections TR1 et TR2 d'une séance de négociation qui ont les propriétés d'une paire ou d'une anti-paire simple, c'est-à-dire les sections d'une séance de négociation qui ont toujours la même direction ou toujours la direction opposée.

Il est clair, même pour un hérisson ivre, que si nous parvenons à trouver deux sections qui ne sont toujours que positivement ou négativement corrélées l'une par rapport à l'autre, alors n'importe qui peut facilement gagner sur elles. Car dans ce cas, nous n'avons que deux résultats mutuellement exclusifs sur les quatre possibles.

Mais le fait est que de telles sections n'existent pas dans la nature dans des conditions de non-stationnarité. Même s'ils ont existé dans le passé, rien ne les empêche de changer de propriétés dans le futur.

Les auteurs de fabrications scientifiques similaires omettent toujours le fait de la non-stationnarité des marchés financiers, c'est pourquoi leurs théories rendent tout si facile et si simple.

 
Reshetov:

Il est clair, même pour un hérisson ivre, que si nous parvenons à trouver deux sections qui ne sont toujours que positivement ou négativement corrélées l'une par rapport à l'autre, alors n'importe qui peut facilement gagner sur elles. Car dans ce cas, nous n'avons que deux résultats mutuellement exclusifs sur les quatre possibles.

Sauf que le point est que, dans des conditions de non-stationnarité, de tels sites n'existent pas dans la nature. Même s'ils ont existé dans le passé, rien ne les empêche de changer de propriétés dans le futur.

Les auteurs de fabrications scientifiques similaires omettent toujours le fait de la non-stationnarité des marchés financiers, c'est pourquoi leurs théories rendent tout si facile et si simple.

Les Locs ne font pas d'argent - 100% de corrélation et toujours stationnaire. Et la capture du mouvement co-directionnel de l'euro/dollar et de la livre/dollar ?
 
Tantrik:
Lok ne fait pas d'argent - 100% de corrélation et toujours stationnaire. Et attraper le mouvement co-directionnel de l'euro/dollar et de la livre/dollar ?

Qu'est-ce que ça a à voir avec la serrure ? Un verrou est la fermeture simultanée de positions opposées.

Et dans ce cas, nous parlons de corrélations à des moments différents. Par exemple, si la corrélation entre les tracés temporels A et B est négative, alors n'importe quel fou fonctionnera. Il suffit de s'asseoir et de fumer du bambou sur la section A en regardant le prix. Si le prix a augmenté sur A, sur B, nous ouvrons une vente et faisons un profit. Si le prix sur A a baissé, sur B nous ouvrons un Achat et coupons la pâte. Si la corrélation entre A et B est positive, nous fumons aussi le bambou sur A, et sur B s'ouvrent dans la direction où le prix sur A a bougé.

Pas de locs et pas de vélos.

En général, tout se passe bien en théorie. Mais dans la vraie vie...

 
Reshetov:

Qu'est-ce que la serrure a à voir avec ça ? Le verrouillage est l'effondrement simultané de positions orientées différemment.

Et dans ce cas, nous parlons de corrélations à des moments différents. Par exemple, si la corrélation entre les diagrammes temporels A et B est négative, n'importe quel verrou fonctionnera. Il suffit de s'asseoir et de fumer du bambou sur la parcelle de temps A en surveillant le prix. Si le prix a augmenté sur A, sur B, nous ouvrons une vente et faisons un profit. Si le prix sur A a baissé, sur B nous ouvrons un Achat et coupons la pâte. S'il y a une corrélation positive entre A et B, également sur A nous fumons des bambous, et sur B ouvrons dans la direction dans laquelle le prix a bougé sur A.

Vous supposez un retard (sur les tirs de bambou) et la corrélation sera synchrone et ?