Approches alternatives et communes dans la construction des CT - page 4

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Azerus:

Alors pourquoi avez-vous commencé ce fil ?


Un exemple :

Vous avez deux FI et un TS. Vous testez votre TS sur FI1, l'optimisez sur différentes parties de l'historique, regardez les résultats sur Out of Sample, etc. Trouvez les meilleurs (de votre point de vue) paramètres du TS pour les instruments de FI1. Vous faites également la même chose pour Fi2. Les résultats du CT sur FI2 s'avèrent bien meilleurs que sur FI1. Où allez-vous faire passer votre TS ?

Vous pouvez diversifier votre risque en l'exécutant sur les deux IF. Mais vous le ferez toujours avec des poids de CT différents pour FI1 et FI2. Parce que les résultats de FI2 sont bien meilleurs.

En définitive, d'après vos résultats sur FI1 et FI2, le CT est plus adapté à FI2. Cela ne dit rien sur la façon dont le TC se comportera ensuite, bien sûr.

Ce qui précède décrit comment la plupart d'entre eux procèdent.

Les plus "avancés" commencent encore à générer des synthétiques (et il y en a beaucoup) et font tourner leur TC dessus. Cela demande beaucoup de ressources, mais c'est aussi une option (propre testeur).

L'autre option implique une approche tout à fait différente. Vous réfléchissez à ce que doit être l'instrument financier, pour que votre TS fonctionne comme vous le souhaitez. Après y avoir réfléchi, on se demande comment créer un tel instrument synthétique à partir des IF disponibles. Ayant créé un tel synthétique, vous allez effectuer les mêmes opérations d'optimisation sur nous. Les résultats de l'optimisation, du Out of Sample et de toutes les autres astuces visant à se débarrasser du raccord seront meilleurs que ceux de l'instrumentation originale. Sur quelle FI allez-vous faire fonctionner votre TC ?

 
C'est comme s'ils avaient créé une TS pour la livre, puis l'avaient fait correspondre à l'euro, que les résultats étaient meilleurs et qu'ils avaient décidé de l'exécuter sur l'euro-livre en général, après l'avoir fait correspondre à l'histoire de l'euro-livre. Avez-vous bien compris ?
 
sanyooooook:
C'est comme s'ils avaient créé une TS pour la livre, puis l'avaient fait correspondre à l'euro, que les résultats étaient meilleurs et qu'ils avaient décidé de l'exécuter sur l'euro-livre en général, après l'avoir fait correspondre à l'histoire de l'euro-livre. Avez-vous bien compris ?

Faux.
 
hrenfx:

Faux.
Ouaip, ughhhhhhhhhhhhhhhhh, a répondu )))))
 
Svinozavr: En fait, vous proposez le schéma suivant : EA --- fonction de création d'un outil de trading synthétique à partir du marché mn --- marché. Sur le plan de la forme, il s'agit d'un outil multidevises.

L'essence de l'idée (telle que je la comprends) est d'isoler le bloc de synthèse logique d'un outil de trading. À mon avis, c'est une idée judicieuse. Respect.

Oui, je l'aime aussi. Maintenant, ce serait bien de faire quelque chose de pratique. Il n'est pas évident que le résultat soit meilleur que l'approche traditionnelle, mais l'idée est tout de même curieuse.
 
hrenfx:


.......

L'alternative implique une approche très différente. Vous réfléchissez à ce que devrait être l'outil financier pour que votre TS fonctionne comme vous le souhaitez. Après y avoir réfléchi, vous vous demandez comment créer un tel synthétique à partir des FI disponibles. Ayant créé un tel synthétique, vous allez effectuer les mêmes opérations d'optimisation sur nous. Les résultats de l'optimisation, de l'échantillonnage et de toutes les autres astuces destinées à se débarrasser d'une manière ou d'une autre du raccord seront meilleurs que ceux de l'IF d'origine.


Encore une fois, l'alternative que vous proposez devrait impliquer une stabilité évidente dans le comportement futur du synthétique par rapport à l'historique montré par rapport aux outils existants.

Si nous disons que la livre peut faire quelque chose de drôle à l'avenir via le yen (GBPJPY), et qu'il est donc rentable, mais risqué de trader dessus, alors tradons le blé via l'or au comptant (synthétique), car le comportement du synthétique sera très stable..... La question est la suivante : pourquoi diable le synthétique devrait-il pouvoir nous garantir une telle stabilité ? Il est clair que personne ne garantira quoi que ce soit à qui que ce soit. ..... Et si le synthétique ne nous garantit pas la stabilité de son comportement dans le futur, pourquoi en avons-nous besoin ?

 
Mathemat:
Oui, je l'aime aussi. Ce serait une bonne idée de faire quelque chose de pratique. Il n'est pas évident que le résultat sera meilleur qu'avec l'approche traditionnelle, mais c'est tout de même une idée curieuse.

J'ai posté un exemple d'un synthétique changeant dynamiquement dans CodeBase (pas de publicité - pour ceux qui commencent à accuser). Il existe de nombreuses variantes.

C'est une situation amusante avec Martin - toutes sortes d'astuces sont inventées pour vaincre l'EURUSD ou le GBPJPY. Pourquoi ces paires et pas d'autres ? Et après tout, pourquoi pas les synthétiques, dont le nombre de "vraies" IF est bien plus élevé ? Et enfin, pourquoi ne pas répondre au moins à la question de savoir quel devrait être l'IF optimal pour négocier cette martin populaire ?

P.S. Un exemple hors sujet, mais qui concerne également l'application pratique des synthétiques simples.

 
Azerus:
Relisez le premier message de cette page et répondez vous-même à la question posée à la fin.
 
hrenfx:

Commun :

On prend FI1 (instrument financier) et on y cherche des modèles.
Sur la
base de ces modèles, on crée TC1,
puis on prend FI2 et on crée TC2
de la
même manière.

Alternatif :

Un CT est inventé. On cherche à savoir quelles propriétés un FI doit avoir pour que le TC fonctionne de manière stable.
Une fois les propriétés déterminées, on recherche les possibilités de créer un IF synthétique (IF artificiel) à partir de l'ensemble des IF disponibles pour les échanges.
Une méthode courante que vous venez d'inventer. Il y a 1) TS - tendance, 2) la tendance est recherchée sur les graphiques et négociée. Il peut en être de même avec une TS plate.
 
hrenfx:

Tout TS échouera (en théorie) ! Qu'il s'agisse de Martin ou d'autre chose n'est pas pertinent.

Pour autant que vous connaissiez les distributions des mouvements non tendanciels de l'instrument financier sur 20 ans. Et il est facile de le découvrir en analysant l'histoire. Ensuite, en tenant compte de cette répartition, vous pouvez créer un Martin qui n'échouera pas sur ces 20 ans d'histoire.


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