Approches alternatives et communes dans la construction des CT - page 10
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P.S. A titre d'illustration, vous pouvez voir quelles libertés prend Morgan Stanley.
Je me souviens avoir essayé une fois d'expérimenter quelque chose de similaire.
Mais les instruments ont été choisis un peu différemment :
CL(LightSweet) - BRN(Brent) - 6C(Canadian) - USDNOK (dessin inversé)
J'envisageais de mettre en œuvre des entrées "arbitrage-statistique" par rapport à la ligne médiane. Mais je n'ai pas réussi à le faire exactement. Je me suis laissé emporter par les écarts de taux de change à court terme.
Lisez.
P.S. A titre d'illustration, vous pouvez voir quelles libertés s'autorise Morgan Stanley.
Permettez-moi de répondre par une citation tirée de votre fil similaire :
La méthode mathématique ne se soucie pas de la nature des BP d'origine. Si c'est SB (marches aléatoires), alors Recycle trouvera toujours des dépendances sur la fenêtre finale. Bien que, bien sûr, il n'y ait pas de dépendances puisque SB est une pure martingale. Cela reviendrait à tirer le graphique sous les formules.
Q : J'ai cette question pour vous : est-il possible de créer un synthétique qui est constamment dans un canal plus grand que la somme des spreads (asc-bid) des instruments inclus dans ce synthétique ?
R : Tout peut être créé sur l'histoire.
Et où est la garantie que les synthétiques et les poids créés ne seront pas adaptés à la carte dont nous avons tant besoin ?
Il n'y a pas de garantie. Si ces capitaux propres sont des vagabondages aléatoires, c'est-à-dire indépendants les uns des autres, alors il s'agira de l'ajustement le plus pur.
Les faits sont les suivants . Un instrument synthétique doit avoir un certain sens économique (la somme de toutes les paires est de combien ? et si j'additionne les prix de 40 000 instruments ?).
Et les faits se trouvent dans les endroits les plus importants. Au lieu de penser, c'est mieux de le prendre pour acquis, hein, sanyooooooook ?
Il ne reste donc plus qu'à apporter des faits économiques pour prouver que votre synthétique est bien un nouvel instrument aux caractéristiques uniques et non un autre ajustement de l'histoire à l'aide de "méthodes mathématiques" sophistiquées. Oui, vous l'avez compris vous-même et vous en avez parlé à plusieurs reprises, mais le public n'a pas entendu de votre part des thèses ou des exemples spécifiques sur la façon de créer des produits synthétiques "corrects" (désolé pour mon désir d'obtenir des éléments de réflexion sous une forme finement hachée).
Lire cet article. Si cela semble absurde à quelqu'un, n'hésitez pas à en parler. Votre droit. Je ne répondrai qu'aux critiques constructives.
Je poste surtout sur le forum mql5, mais après avoir vu votre présence active sur ce forum, j'ai décidé de m'inscrire aussi.
Non pas en termes de critique, mais en termes de problèmes qui peuvent survenir lors de la création d'un synthétique - la nécessité de rééquilibrer constamment le portefeuille. Prenons un exemple - un simple anneau d'arbitrage EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Pour créer un simple synthétique qui oscillera autour d'une valeur, vous devez vendre 1,18 lot d'EURUSD, acheter 1,18 lot d'EURGBP et vendre 1 lot de GBPUSD. Ensuite, pour maintenir une couverture à 100%, vous devez constamment vendre/acheter. Ainsi, le rééquilibrage constant du portefeuille entraînera des coûts de transaction importants.
La création de produits synthétiques est un sujet intéressant, mais plutôt pour les hedge funds, les prop. desks en raison des faibles commissions, de l'accès direct aux LPs et de la plateforme informatique propriétaire.
Et si on essayait de créer des synthétiques sur des principes différents ? Pour ma part, j'aime l'autre option : les synthétiques doivent s'écarter le plus possible de la moyenne, et non le moins possible comme pour l'arbitrage.
Et vous pouvez jouer à des jeux de tendance.Et si on essayait de créer des synthétiques sur des principes différents ? Pour ma part, j'aime l'autre option : les synthétiques doivent s'écarter le plus possible de la moyenne, et non le moins possible comme pour l'arbitrage.
Et vous pouvez jouer à des jeux de tendance.Et si on essayait de créer des synthétiques sur des principes différents ? Pour ma part, j'aime l'autre option : le synthétique doit s'écarter le plus possible de la moyenne, et non le moins possible comme pour l'arbitrage.
Et il est possible de jouer à des jeux de tendance.Exactement.
J'ai passé beaucoup de temps à construire un trading de paires basé sur la cointégration. Tout est génial. 100% de retour au synthétique. Mais. Les écarts par rapport au synthétique sont comparables à l'écart. Je n'ai pas trouvé de paires qui étaient cointégrées mais qui divergeaient beaucoup. Au moins 20 pips d'écart.