Approches alternatives et communes dans la construction des CT - page 3

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hrenfx:

........

Exemple (sur une martin) :

Commun :

Vous analysez certains instruments financiers spécifiques en tant qu'utilisations possibles d'un martin. Vous sélectionnez les meilleurs d'entre eux et vous dirigez votre martin.

- Vous utilisez l'historique pour sélectionner les paramètres d'un instrument financier particulier. Vous exécutez votre martin et réussissez à le drainer.

Alternatif :

Tout d'abord, vous devez définir clairement comment l'instrument financier doit se comporter pour qu'un martin fonctionne - 1.

- Vous prenez une variation arbitraire des paramètres de Martin.

Vous devez alors réfléchir à la manière de créer un tel outil synthétique à partir des instruments financiers actuels qui répondraient aux conditions (1).

- A partir des instruments financiers actuels, créez une synthèse qui montre la rentabilité de la marge.

Ensuite, vous trouvez une solution et vous exécutez votre Martin sur le synthétique.

- Vous démarrez votre martin sur le synthétique et réussissez à le drainer.

Comparaison :

Dans cet exemple, il est évident que l'alternative donnera de bien meilleurs résultats - stabilité et profit.

- L'alternative donnera exactement le même résultat - une perte stable, mais combien de prestige elle possède.

 
Mischek:

Vous pouvez peut-être me donner un autre exemple, je n'ai pas compris l'exemple de Martin.


Il y a beaucoup d'hirondelles, donc pas de détails.

 
Azerus:

Vous avez apparemment écrit sans réfléchir profondément.

Tout TS échouera (en théorie) ! Qu'il s'agisse de Martin ou d'autre chose n'est pas pertinent.

Pour autant que vous connaissiez les distributions des mouvements de non-retour de l'instrument financier sur 20 ans. Et il est élémentaire de le découvrir en analysant l'histoire. Ensuite, en tenant compte de cette distribution, vous pouvez créer une martin, qui ne faillira pas pendant ces 20 ans d'histoire.

Vous pouvez dire qu'il échouera de toute façon. Et vous aurez raison. Tout comme vous aurez raison non seulement sur la martin, mais sur n'importe quel TS adapté à 20 ans d'histoire.

Mais contrairement à de nombreux TS, un Martin est un système stable (une ligne droite inclinée) avec peu de variation (s'il est ajusté de manière adéquate). Et la probabilité qu'une hirondelle perde est égale à la probabilité que l'IF modifie son comportement de manière significative par rapport à son comportement des 20 dernières années.

Que signifie "substantiellement" ? Cela signifie que la distribution des mouvements de non-retour deviendra différente.

Ainsi, pour la même martin, vous pouvez créer un synthétique avec la meilleure répartition des mouvements sans rebond. Et faire du commerce sur ce synthétique.

 
 

à Mischek : pas besoin d'être faible, la discussion continue.....

à hrenfx:

- si nous utilisons l'historique d'un instrument pour sélectionner les paramètres de TS, cela ne signifie pas que ces paramètres seront optimaux pour cet instrument à l'avenir.....

- si nous choisissons un synthétique avec des paramètres arbitraires, dont l'historique montre de bons résultats pour les paramètres donnés du TS, cela ne signifie pas que ces paramètres seront optimaux pour ce synthétique dans le futur.....

- il n'y a pas de différence entre la probabilité de changer le comportement d'un instrument et le comportement du synthétique dans le futur (c'est-à-dire que le synthétique peut changer son comportement de la même manière qu'un instrument simple) .....

 
Azerus:

à Mischek : pas besoin d'être faible, la discussion continue.....

à hrenfx:

- si nous choisissons les paramètres d'un TS en fonction de l'historique d'un instrument, cela ne signifie pas que ces paramètres seront optimaux pour cet instrument à l'avenir.....

- si nous choisissons un synthétique avec des paramètres arbitraires, dont l'historique montre de bons résultats pour les paramètres donnés du TS, cela ne signifie pas que ces paramètres seront optimaux pour ce synthétique dans le futur.....

- il n'y a pas de différence entre la probabilité de changer le comportement d'un instrument et le comportement du synthétique dans le futur (c'est-à-dire que le synthétique peut changer son comportement de la même manière qu'un instrument simple) .....


OK, alors expliquez quels sont les paramètres si le TS fonctionne sans indicateurs.
 
Azerus:

- si nous utilisons l'historique d'un instrument pour sélectionner les paramètres d'un TS, cela ne signifie pas que ces paramètres seront optimaux pour cet instrument dans le futur.....

- si nous utilisons des paramètres arbitraires pour sélectionner un synthétique, dont l'historique montre de bons résultats pour les paramètres donnés du TS, cela ne signifie pas que ces paramètres seront optimaux pour ce synthétique à l'avenir.....

- il n'y a pas de différence entre la probabilité de changer le comportement d'un instrument et le comportement du synthétique dans le futur (c'est-à-dire que le synthétique peut changer son comportement de la même manière qu'un instrument simple) .....

C'est vrai.
 
hrenfx:
Tout à fait exact.

Alors pourquoi avez-vous commencé ce sujet ?
 
Azerus:

Alors pourquoi avez-vous commencé ce fil ?

Pour jacasser ), pour afficher leurs dogmes, pour argumenter avec tout le monde sur le fait qu'ils ont tort, etc.

SZS : Des 3 derniers fils, un seul a un sens.

Ah oui, j'ai aussi oublié : faire appel à la partie intellectuelle des utilisateurs du forum.

 

En bref. Auteur, avez-vous entendu parler de la multidevise ? )))

En fait, vous proposez le schéma suivant : EA --- fonction de création d'un outil de trading synthétique à partir du marché mn-o-mètre --- marché. Sur le plan de la forme, il s'agit d'un EA multi-devises.

L'essence de l'idée (telle que je la comprends) est de séparer le bloc de synthèse logique d'un outil de trading. À mon avis, c'est une idée judicieuse. Respect.

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