Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 36

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chepikds:
Vous avez raison, ce n'est pas ! !! une impasse, je l'ai vérifié moi-même...

C'est une impasse ! C'est la même chose.

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À propos, mon manuel indique qu'avant d'utiliser le coefficient de corrélation, vous devez vérifier la signification de la relation linéaire des variables à l'aide de statistiques, qui sont basées sur le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination empirique (le carré de l'indice de corrélation). Si la relation linéaire est significative, il est logique de vérifier la signification du coefficient de corrélation (fixer des limites), et si elle ne l'est pas - la signification de l'indice de corrélation est vérifiée, et si elle est significative, alors il y a une relation, mais pas linéaire, mais d'un type inconnu, et si elle est insignifiante, alors il n'y a pas de relation. Si c'est le cas, s'il vous plaît, ne me donnez pas de coup de pied, je ne suis pas très au fait de ce sujet.

[Alexey Subbotin]

FAGOTT:

Comment l'appliquer ?

Il n'y a aucun moyen de l'appliquer. Soit des estimations instantanées des corrélations auraient un intérêt pratique, soit à l'inverse, sur un échantillon long, mais entre séries décalées. Les premières ne sont pas réalistes à estimer en raison de la finitude de l'échantillon, les secondes sont statistiquement indiscernables de zéro pour toutes les paires sur le marché.

[Dmitry Chepik]

FAGOTT:

Eh bien, c'est une impasse ! Ils appliquent

Ils appliquent beaucoup de choses, mais à quoi bon ? Peut-être que j'en fais trop, viens au début))

[hrenfx]

Integer:

C'est juste pour que vous compreniez un peu les coefficients de corrélation avant de parler de choses constructives.

Incroyable ignorance. Partager une recherche qui n'existe nulle part. Montrez-moi un seul indicateur de corrélation. Tout ce qui permet d'étudier statistiquement des millions de valeurs CQ. Et vous me parlez de ne pas comprendre le CQ ? ! Même le calcul du mauvais QC de Spearman, personne ici ne sait ouvertement le faire. Lisez la description de mon travail et faites ensuite vos hypothèses sur la profondeur de la compréhension de la corrélation.

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alsu:
Il n'y a aucun moyen de l'appliquer. Soit des estimations instantanées des corrélations auraient une valeur pratique, soit au contraire, sur un échantillon long, mais entre des séries décalées. Les premières ne sont pas réalistes à estimer en raison de la finitude de l'échantillon, les secondes sont statistiquement indiscernables de zéro pour toutes les paires sur le marché.

est-ce entre x(t) et x(t+1) pour un instrument ? Est-il proche de 0 ?

Je comptais - j'en ai eu un assez gros. Pourrait-il s'agir d'une erreur ?

Mais ces modèles se ramènent à des modèles autorégressifs et ils disent tous la même chose : si le prix augmente, il est plus probable qu'il augmente et moins probable qu'il diminue.

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chepikds:
Il y a beaucoup d'applications, mais à quoi bon ? J'ai peut-être dépassé les bornes, retour à la case départ)).

S'il existe une alternative, ce n'est vraiment pas la peine.

[hrenfx]

alsu:
Lisez la définition de la stationnarité et montrez comment elle est absente dans la série originale et présente dans la série synthétique. Ou par stationnarité, voulez-vous dire quelque chose qui vous est propre ?

Enfin, la connerie terminologique s'est réinstallée. Il est impossible de prouver la stationnarité à partir d'un échantillon fini. C'est à cela que servent les différents niveaux de tests d'hypothèses. Je ne vais pas m'engager dans des conneries théoriques.

Citation:

alsu:

Néanmoins, ma demande à hrenfx tient toujours - donner un exemple d'un instrument synthétique qui est censé avoir des caractéristiques substantiellement différentes des IF individuels. À des fins de recherche uniquement, pour voir si l'amélioration des performances existe réellement ou si elle est factice.

Un canal horizontal, quel que soit le tronçon, ne constitue-t-il pas une amélioration des performances ?

[Sergey Kovalyov]

hrenfx:
Un canal horizontal dans n'importe quel domaine ne constitue-t-il pas une amélioration des performances ?

J'aimerais un critère numérique clair : "Le degré d'horizontalité du canal était de un et un pour chaque BP, mais nous avons obtenu un et un".

ps Donc sur n'importe quel tronçon. =)

[Dmitry Chepik]

hrenfx, pourquoi essayes-tu de prouver quelque chose qui n'est pas très clair pour les personnes présentes ? il suffit de tondre ton propre chou et c'est tout ! !! ou alors quel est le problème ? les gars ont mangé plus d'un chien ici avec ces corrélations ;)