Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 6
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1- Prédiction basée sur celle-ci, extrapolation je veux dire, sinon pourquoi l'exposer...
2-As plus près du corps, mais plus spécifiquement ?
1. C'est là tout le problème. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils devraient se déplier. Ils sont sûrs que lorsque vous devez faire quelque chose avec un signal, vous devez d'abord faire une FFT. Ce qu'il faut faire ensuite, ils ne le savent pas et s'en fichent, l'essentiel est de faire le FFT. Vous savez que vous ne pouvez pas extrapoler le résultat de la FFT, sauf si vous voulez obtenir une copie exacte du même signal dans le futur. Et si c'est le cas, pourquoi avez-vous fait un FFT ? Une copie peut être tirée de toute façon.
2. Les spécificités dépendent de l'objectif et des conditions spécifiques. En général, je suis plus à l'aise pour parler de temps que de nombre de barres. Par exemple, vous êtes intéressé par la variation de la volatilité au cours d'une journée. Ne pensez-vous pas que nous devrions chercher exactement 1, 2, 3 jours, alors que 1,5, 2,5 jours donneront un mauvais résultat ?
Vous savez que vous ne pouvez pas extrapoler le résultat d'une FFT, sauf si vous voulez obtenir une copie exacte du même signal dans le futur. Et si c'est le cas, pourquoi vouloir faire un TNI ? Une copie peut être tirée de toute façon.
2. 1,5, 2,5 jours donneraient-ils un mauvais résultat ?
1- Pourquoi pas, vous pouvez, avec ou sans extrapolation, mais en utilisant une décomposition. Cela dépend de la façon dont on applique la DFT. Bien sûr, dans la variante classique, cela ne fonctionnera pas, mais nous ne parlons pas de la variante classique.
2- Pourquoi est-elle mauvaise et mauvaise par rapport à quoi, est-elle la seule bonne ? La volatilité quotidienne a certaines propriétés, mais prenez une fenêtre 2p 4p pour un sys
Mais prenez une fenêtre de 3p 5p pour un creux syss, et s'il y a une périodicité, il y aura des pics et des creux mais leur amplitude sera maximale dans la fenêtre dont la taille est plus proche de cette "périodicité".
Mais il n'est pas égal à un jour à un moment donné.
1- Pourquoi pas, c'est possible, aussi bien avec que sans extrapolation, mais en utilisant la décomposition. Eh bien, cela dépend de la façon dont on applique la FFT. Bien sûr, dans la variante classique, cela ne fonctionnera pas, mais nous ne parlons pas de la variante classique.
2- Pourquoi est-elle mauvaise et mauvaise par rapport à quoi, est-elle la seule bonne ? La volatilité quotidienne a certaines propriétés, mais prenez une fenêtre 2p 4p pour un sys
Mais prenez une fenêtre de 3p 5p pour un creux syss, et s'il y a une périodicité, il y aura des pics et des creux mais leur amplitude sera maximale dans la fenêtre dont la taille est plus proche de cette "périodicité".
Mais il n'est pas égal à vingt-quatre heures à un moment donné.
1 De quoi parlons-nous ? Nous ne sommes pas encore d'accord sur quoi que ce soit et nous ne sommes pas parvenus à un consensus. Dans la version classique, rien ne fonctionnera, et il pourrait y avoir de nombreuses options non classiques. Je pense qu'il existe un moyen de résoudre les problèmes, même si je n'ai pas encore obtenu le résultat. Mais vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, n'est-ce pas ?
2) Il devrait être évident que la volatilité est très différente entre le jour et la nuit. 1,5 jour, c'est jour+2 nuits ou 2 jours+nuit. Les résultats du calcul de la moyenne dans ces deux variantes seront différents et les deux seront faux par rapport à un jour. Et la périodicité n'a absolument rien à voir avec cela.
Monsieur ne comprend rien au masochisme !
1. De quoi parle-t-on ? Nous ne nous sommes pas encore mis d'accord sur quoi que ce soit et nous ne sommes pas parvenus à un quelconque consensus. La version classique ne fonctionnera pas, et il pourrait y avoir de nombreuses options non classiques. Je pense qu'il existe un moyen de résoudre les problèmes, même si je n'ai pas encore obtenu le résultat. Mais vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, n'est-ce pas ?
2) Il devrait être évident que la volatilité est très différente entre le jour et la nuit. 1,5 jour, c'est jour+2 nuits ou 2 jours+nuit. Les résultats du calcul de la moyenne dans ces deux variantes seront différents et les deux seront faux par rapport à un jour. Et la périodicité n'a absolument rien à voir avec cela.
1. Peut-être que non, peut-être que oui, comment pourrais-je savoir ce que vous pensez, je pense aussi qu'il y a un moyen de résoudre le problème, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation, Fourier n'a aucun problème, le problème est que les gens veulent s'en tenir à sa version classique sur des processus pour lesquels il n'a pas été créé. De même, la notion même de problème est subjective et ne peut être considérée comme telle pour tous. A mon sens, tout repose sur la recherche du niveau optimal de praticité/rapidité de calcul. Vous considérez probablement la décomposition dans un seul plan, mais avec la décomposition des résidus, je considère le processus comme N-dimensionnel etMais je regarde le processus en dimension N et les manipulations avec des mesures sont déjà gourmandes en ressources, et ici nous avons la décomposition, la même chose dans ma variante peut être faite (décomposition) avec des filtres FIR, même aussi simple que mashka, je ne parle même pas de cf, mais l'ordinateur ne peut tout simplement pas tenir, et pour optimiser tout cela, si possible, vous devriez avoir un niveau effrayant de connaissances en programmation, ou tuer deux ou trois ans pour cela. Ainsi, les variantes sans Fourier peuvent être jetées en accès libre))) Je ne veux pas tuer deux autres années de ma vie pour l'optimisation, je me demande ce qui se passera après l'annonce d'un certain graal)), et j'ai assez d'argent en plus du forex.
Il y a des grails encore plus intéressants, qui réfutent et ne contredisent pas terver...y compris pour pseudo-sb.
Il existe également des options avec la réduction de la distribution des forex à la normale.
2. Si nous mesurons la volatilité non pas en points, mais en volumes en combinaison avec des points, tant mieux, car la moyenne quotidienne de la densité de ticks est aussi suffisamment flottante, ce qui donne un avantage à certains égards par rapport à la simple volatilité en barres, surtout en multidevises, un jour il faudra que je raconte tout cela en détail, je n'en ai pas l'occasion.
1. Peut-être que non, peut-être que oui, comment puis-je savoir ce que vous pensez, je pense aussi qu'il y a un moyen de résoudre le problème, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation, Fourier n'a pas de problèmes, le problème est que les gens veulent attacher sa version classique à des processus pour lesquels elle n'a pas été créée. Par conséquent, la notion même de ce problème est subjective et ne peut être considérée comme telle pour tout le monde. A mon sens, tout repose sur la recherche du niveau optimal de praticité/rapidité de calcul. Vous considérez probablement la décomposition dans un seul plan, mais avec la décomposition des résidus, je considère le processus comme N-dimensionnel etMais je regarde le processus en dimension N et les manipulations avec des mesures sont déjà gourmandes en ressources, et ici nous avons la décomposition, la même chose dans ma variante peut être faite (décomposition) avec des filtres FIR, même aussi simple que mashka, je ne parle même pas de cf, mais l'ordinateur ne peut tout simplement pas tenir, et pour optimiser tout cela, si possible, vous devriez avoir un niveau effrayant de connaissances en programmation, ou tuer deux ou trois ans pour cela. Ainsi, les variantes sans Fourier peuvent être jetées dans l'accès libre))) Je ne veux pas tuer un autre couple d'années de ma vie pour l'optimisation, je me demande, ce qui sera après l'annonce d'un certain graal)), et j'ai assez d'argent en plus du forex.
Les arguments relatifs à la complexité des calculs et à une période de quelques années me semblent intenables et tirés par les cheveux.
Il n'est pas nécessaire de tout recalculer à chaque tic. Si les calculs sont si lourds, utilisez de grandes périodes de temps et faites le calcul une fois par jour.
Il y a beaucoup de gens qui passent la moitié de leur vie à faire des bêtises sur le forex, donc 3 ans passés sur l'affaire ne peuvent pas être considérés comme un prix trop élevé de la réussite.
Les processus à N dimensions et la décomposition des résidus, par contre, me font peur. C'est trop compliqué. Les bonnes solutions ont tendance à être simples.
Les arguments concernant la complexité des calculs et quelques années sont intenables et tirés par les cheveux.
3 - Il n'est pas nécessaire de tout recalculer à chaque tick. Si vous avez des calculs aussi lourds, utilisez de grandes périodes de temps et laissez le calcul se faire une fois par jour.
2-Il y a beaucoup de gens qui passent la moitié de leur vie à faire des bêtises sur le forex, donc 3 ans passés sur l'affaire ne peuvent pas être considérés comme un prix trop élevé de la réussite.
1-As pour les processus à N dimensions et la décomposition des résidus me fait peur. C'est trop compliqué. Les bonnes solutions ont tendance à être simples.
3- Qu'est-ce qui vous fait penser que les calculs sur chaque tick signifient, une autre idée fausse que si nous parlons de ticks, alors les calculs vont sur chaque tick.
2- Eh bien ils ne savent pas qu'ils font une bêtise, ils ont juste eu de la malchance dans la recherche ... selon ce que chacun comprend du succès, si vous obtenez une certaine quantité de pâte de temps en temps, alors il y a des options, si cette pâte vient d'une autre source et c'est assez, alors 3 ans de vie - à jeter seulement pour plus de pâte, est-ce beaucoup ou peu, si le niveau de "assez" ne change pas ?
1- Habituellement, oui (bien que le critère de justesse soit aussi un concept relatif, si le critère de justesse est le profit, comme il devrait l'être, pourquoi la solution simple a un critère de justesse plus élevé que la complexe, si la complexe donne plus de rentabilité, ou vous avez seulement kritari +1 0 -1 perte de profit 0, et leur valeur n'a pas d'importance, alors oui, de 2 correctes nous choisissons plus simple), donc ils ont et la performance "normale", si elle existe.
Quelques centaines. Ceci au cas où quelqu'un envisagerait de trader par les signaux minute sur l'intervalle hebdomadaire (une décision un peu délicate, je pense).