Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 29
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai écrit plus haut qu'il existe un vecteur de coefficients de pondération qui est ajusté lorsque la fenêtre coulissante est déplacée.
Bien sûr, nous pouvons prendre une fenêtre d'une année et créer un synthétique qui a la même et la plus grande corrélation possible avec toutes les majeures de cette année.
Mais n'oublions pas ce qu'est le CQ, et qu'il dépend de l'échantillon et de sa taille.
Allez.
Je me réjouis de tout chamanisme significatif et quasi-mathématique dans le domaine du forex. Tant que les profits augmentent.
Dans ce cas, si votre synthétique présente une corrélation bien supérieure à 0,5, cela indique probablement que le dollar est plus influent (dominant) par rapport aux autres devises. Et cette même corrélation "maximale possible" peut servir à mesurer le "statut" du dollar. Si, de la même manière, on construit des synthétiques à partir d'un ensemble de paires avec le Yen (Euro, Livre) comme base (monnaie commune), il peut être possible d'estimer le "statut" du Yen (Euro, Livre) sur un intervalle de temps donné.
Si l'intervalle est mobile... ...ça ferait un bon indicateur, hein. Vous pourrez le partager quand vous le ferez... ;)
Il y a cette merde.
Oui, je suis conscient de ça. C'est pourquoi j'ai mis un smiley.
;-)
Dans ce cas, si votre synthétique présente une corrélation significativement supérieure à 0,5, elle penche probablement en faveur d'une plus grande influence (dominance) du dollar sur les autres devises. Et cette même corrélation "maximale possible" peut servir à mesurer le "statut" du dollar. Si, de la même manière, on construit des synthétiques à partir d'un ensemble de paires avec le Yen (Euro, Livre) comme base (monnaie commune), il est possible d'estimer le "statut" du Yen (Euro, Livre) dans un intervalle de temps donné.
La tâche avec la corrélation commune est prise ici. Je n'ai pas réussi à saisir le sens de la résolution d'une telle tâche. C'est pourquoi j'ai posé une question.
Concernant la mesure du "statut" de la monnaie de base, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi dépendre des perroquets ? KK dépend juste des perroquets. C'est pourquoi je n'en vois pas l'intérêt.
Et si on rend l'intervalle glissant... ça ferait un assez bon indicateur, oui. N'hésitez pas à partager quand vous l'aurez fait... ;)
Je me suis trompé sur de nombreuses variations de ces courbes. Il n'existe qu'une seule courbe de ce type (à droite) :
J'ai aussi peur de me tromper, mais ce n'est pas toujours le cas).
Trouver une courbe qui a le même coefficient de corrélation avec la série sélectionnée est mathématiquement équivalent à trouver dans un espace euclidien à N dimensions un point équidistant (corrigé pour un vecteur donné de coefficients) d'un ensemble donné de points . Je note qu'un tel problème peut être dégénéré, c'est-à-dire qu'il peut avoir un nombre infini de solutions - une courbe, un plan ou même plusieurs sous-espaces dimensionnels - selon le degré de dégénérescence. Appliqué au marché, cela signifie que le problème ne peut certainement pas devenir dégénéré, mais mal conditionné, il peut le devenir, car les paires considérées peuvent très bien inclure celles qui sont fortement corrélées entre elles. Nous savons très bien à quoi mène une mauvaise conditionnalité. La solution du problème commence à être "fébrile" aux petites fluctuations des conditions initiales.
Par conséquent, sans aucun doute sur l'exactitude mathématique de vos calculs, je recommande tout d'abord de se débarrasser des fortes corrélations dans les données initiales - par exemple au-delà de +/-0,85 ou du choix.
Le problème général de la corrélation est pris ici. Je n'ai pas saisi le sens de la résolution d'un tel problème. C'est pourquoi j'ai posé la question.
Concernant la mesure du "statut" de la monnaie de base, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi dépendre des perroquets ? Le CQ dépend juste des perroquets. C'est pourquoi je n'en vois pas l'intérêt.
J'ai déjà affiché un indicateur assez bon. J'ai vu la réaction du "public"...Le public n'est pas le même ici.
Mais ce serait quand même bien de voir les "fans"... ;)
Par conséquent, sans mettre en doute la justesse mathématique de vos calculs, je vous recommande de vous débarrasser d'abord des fortes corrélations dans les données brutes - par exemple au-delà de +/-0,85 ou du choix.
Les principales majors du FOREX + l'argent et l'or sont faiblement corrélés.
Puis, cartes en main, cherchez le centre de la sphère décrite)).
Je soulignais simplement les limites de la tâche.
Trouver une courbe qui a le même coefficient de corrélation avec la série sélectionnée est mathématiquement équivalent à trouver un point dans un espace euclidien à N dimensions qui est équidistant (corrigé pour un vecteur donné de coefficients) d'un ensemble donné de points .
Je croyais que c'était un vecteur faisant le même angle que tous les autres vecteurs. Le coefficient de corrélation est le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs...