L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 4

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alsu:
et quelle est la probabilité que ni l'un ni l'autre ne fonctionne dans une période de temps donnée ? C'est zéro ? :)
Je comprends que dans la limite, oui, mais sommes-nous intéressés par des périodes de temps infiniment longues ?
 
alsu:
Clairement, à la limite, oui, mais sommes-nous intéressés par des périodes de temps infiniment longues ?

Faites-vous référence à un échange ou tirez-vous simplement les moustaches de Reshetov au milieu de la nuit ?
 
Mischek:

Vous faites allusion à un échange ou vous ne faites que tirer les moustaches de Reshetov la nuit ?

Non, la question est correcte. Reshetov a donné la probabilité de déclenchement de SL ou TP. Mais quelle est la probabilité que ni l'un ni l'autre ne se déclenche ?

Mais tout de même, ces réflexions n'ont rien à voir avec le marché.

 
joo:
Non, la question est correcte. Reshetov a donné la probabilité de déclenchement de SL ou TP. Mais quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne soit déclenché dans la disposition ?

Je suis d'accord, mais nous parlons d'une situation connue, pourquoi ces hypothèses théoriques ?
 
alsu:
Mais quelle est la probabilité qu'aucun d'entre eux ne se déclenche dans un certain laps de temps ? C'est zéro ? :)

Lisez attentivement l'énoncé du problème. Il ne considère que les probabilités de deux événements mutuellement exclusifs - une tique et un élan. Plus précisément, il s'agit d'un événement, tandis que le second est mutuellement exclusif par rapport au premier. Tous les autres événements, c'est-à-dire le rebondissement de pips entre un courant et une perte (déjà un événement fiable) n'excluent pas le déclenchement d'un courant ou d'une perte. Il est donc inutile de les prendre en considération.

 
joo:


Mais tout de même, ces réflexions n'ont rien à voir avec le marché. rien de bon donc.

Si vous négociez sur le TS avec un MO non égal à moins le spread, alors cela n'a rien à voir. Dans tous les autres cas, la fréquence des prises tend vers la probabilité obtenue par les formules ci-dessus avec un nombre croissant de transactions.
 
abolk: Autrement dit, si nous suivons le rapport sl/tp=1/2 recommandé dans les manuels, nous obtenons que la probabilité qu'un joueur soit ruiné est de 66% ?
C'est juste la probabilité qu'une seule transaction déclenche un stop.
 

Messieurs les scientifiques !

Y a-t-il quelqu'un qui connaît bien la distribution lognormale?

 

Je commence à admirer Yuri pour son bon sens.

Je pense que c'est juste. Ce qui reste à comprendre, c'est la manière dont ce problème est résolu en degrés. Mais je suppose que c'est la quête de la sophistication.

Et un problème qui me tourmente depuis longtemps.

Le solde est conditionnellement égal à 0. Nous pouvons nous déplacer en moins et en plus de manière aléatoire, sans aucun écart.

Combien de fois devons-nous nous attendre à avoir l'état d'équilibre=0, avec 100 itérations ?

 
FreeLance:

Messieurs les scientifiques !

Y a-t-il quelqu'un qui connaît bien la distribution lognormale ?


la distribution la plus méchante. vous pouvez ramasser sur presque tout. si vous pouvez, cherchez un autre
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