Soyons clairs, les modèles fonctionnent-ils ? Discutons-en). - page 8
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>> La branche est mal nommée. C'est pour cela que ce sont des régularités, pour qu'elles fonctionnent. Mais "Y a-t-il des régularités, ou non ?" est une autre question.
Qu'est-ce que syruozique ? Ne nous flattons pas ;)
vous voyez des situations similaires sur le tracé de l'histoire - appelons-les des régularités, il n'y a rien de mal à cela. voyez ensuite comment ces situations similaires se déroulent dans la réalité - tout est simple.
Il y a des régularités, il ne peut y en avoir aucune. Il y en a beaucoup. Mais la grande majorité d'entre eux donnent un avantage statistique inférieur à l'écart. Ce fait est à la base de la prospérité des PED et des teneurs de marché.
Les modèles suivants peuvent être qualifiés de "travail".
(1) donne un avantage statistique supérieur à la taille de l'écart.
(2) pendant une période de temps suffisamment longue.
Et la condition (2) est plutôt vague ici. Les pessimistes peuvent toujours dire - et si ce système de trading fonctionne pendant 1-2 mois (années, décennies), c'est une période trop courte, vous verrez qu'après un autre mois (année, décennie, insérez la valeur désirée), il échouera de toute façon :)
une fenêtre, ça existe)
le modèle est discret et continu
Et le fait que, selon les statistiques officielles, nous avons 5% de gagnants et 95% de perdants nous indique deux faits probables :
1. Il n'y a pas de régularité, et la période pendant laquelle les joueurs ont fait faillite n'est pas assez longue pour permettre des statistiques fiables.
Pour une raison quelconque, je penche plus vers votre idée. Et dans la continuité de celui-ci, je peux ajouter :
2. 95% des perdants sont des JOUEURS.
3. Les 5% qui gagnent sont les organisateurs des jeux.
Mais malgré cette conclusion intéressante, je vais quand même jouer. L'intuition est une chose amusante, et jusqu'à présent, elle ne m'a pas particulièrement déçu.
Il existe un modèle, mais il ne correspond à aucun système, et les chiffres ne le décrivent pas. Ça s'appelle la psychologie des foules. Déplacez-vous contre la foule et collectez des points. :о)
Il y a des régularités, il ne peut y en avoir aucune. Il y en a beaucoup. Mais la grande majorité d'entre eux donnent un avantage statistique inférieur à l'écart. Ce fait est à la base de la prospérité des PED et des teneurs de marché.
Les modèles suivants peuvent être qualifiés de "travail".
(1) donne un avantage statistique supérieur à la taille de l'écart.
(2) pendant une période de temps suffisamment longue.
Et la condition (2) est plutôt vague ici. Les pessimistes peuvent toujours dire - et si ce système de trading fonctionne pendant 1-2 mois (années, décennies), c'est une période trop courte, vous verrez qu'après un autre mois (année, décennie, insérez la valeur désirée), il échouera de toute façon :)
Qu'entendez-vous par un avantage statistique supérieur à la taille de l'écart ? Si un certain mouvement se produit, il peut être beaucoup plus important que la taille de l'écart, si vous prenez les délais plus élevés, sur lesquels vous pouvez faire des prévisions fiables. Si vous avez en tête les minutes, alors il n'y a généralement personne pour trader normalement. Il y a les slippages, le bruit des décisions prises par les petits joueurs, ainsi que le bruit des décisions des grands joueurs, qui travaillent en fait sur des échelles de temps plus élevées.
Qu'entendez-vous par avantage statistique supérieur à l'écart ?
Espérance mathématique positive lorsque l'on négocie avec un lot fixe. Si l'espérance mathématique est inférieure à l'écart, elle sera strictement négative. S'il est égal à l'écart, il est égal à zéro.
Lorsque l'on ouvre des positions au hasard, avec un nombre croissant de transactions, l'espérance tend vers la valeur moins le spread.
Et ce, sans tenir compte des swaps, slippages et commissions.
Qu'entendez-vous par avantage statistique supérieur à l'écart ?
J'ai sous-entendu que des modèles statistiques sont recherchés et que le système de trading est construit sur une seule série numérique - par exemple l'historique des offres et des demandes, c'est-à-dire que le spread n'est initialement pas pris en compte.
Le testeur MT prend automatiquement en compte le spread, donc en termes de MT, "avantage statistique supérieur au spread" signifierait que l'espérance mathématique du système de trading est supérieure à zéro.
Les régularités sont là, elles ne peuvent qu'être là.
Intéressant, Mieux, d'entendre votre opinion sur ce point.
Sur les données historiques, il est possible de déterminer sans ambiguïté le découpage optimal des séries chronologiques en termes de rentabilité - Zig-Zag. Et s'il est possible en principe de déterminer quelque chose de similaire pour la frontière droite du kotir (quand il n'y a pas de possibilité de regarder dans le futur) ?
Sur des données historiques, il est possible de déterminer sans ambiguïté le découpage optimal de la série chronologique en termes de rentabilité - le Zig-Zag. Est-il possible, en principe, de déterminer quelque chose de similaire pour le bord droit du quotient (lorsqu'il n'y a pas de possibilité de regarder vers l'avenir) ?
Bien sûr que vous pouvez ! Qui l'interdit ? Vous avez ma permission. Je vous préviens seulement que lorsque le côté droit devient le côté gauche, il peut y avoir un décalage, et même un décalage important.
Sur des données historiques, il est possible de déterminer sans ambiguïté le découpage optimal de la série chronologique en termes de rentabilité - le Zig-Zag. Est-il possible, en principe, de déterminer quelque chose de similaire pour le bord droit du quotient (lorsqu'il n'y a aucun moyen de regarder dans le futur) ?
Bien sûr, vous ne pouvez pas la définir, vous ne pouvez que la prévoir. L'une des approches consiste à entraîner directement un neurone à prédire la valeur d'un mouvement futur avant que le zigzag ne tourne. Vous pouvez lire cette approche ici : http://forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf.