Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 5
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Pourquoi pas l'inverse ?
Parce que ça semblait plus logique. D'un coup d'œil rapide aux dizaines de situations que le scénario a accumulées et en regardant les captures d'écran, j'ai tiré quelques conclusions infondées jusqu'à présent :
- L'USDJPY est celui qui "fauche" le plus souvent ;
-Ouvrir, bizarrement, ça doit être biaisé. C'est-à-dire que l'asymétrie augmente. De plus, il est nécessaire de s'ouvrir sur la croix (synthétique ou réelle - peu importe). Autrement dit, si le biais est en USDJPY, il est logique d'ouvrir sur EURJPY.
Mais tout ceci n'est rien de plus qu'une allégation. Une vérification statistique est nécessaire. Pour cela, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'un testeur multi-outils. Un testeur et un MT4 suffisent. Il suffit d'ouvrir uniquement sur la paire asymétrique qui est sélectionnée dans le testeur.
Et encore une chose, si tout est sans ambiguïté avec la position d'ouverture, alors la position de fermeture est un vrai con. Jusqu'à présent, je n'ai utilisé que des arrêts de prise et de tirage. Mais c'est une logique horrible avec beaucoup de défauts.
Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de creuser, et je vais le faire.
Ainsi, presque personne n'a partagé quoi que ce soit sur l'analyse multidevise. Il y a deux variantes : soit ils sont avares, soit il n'y a rien. C'est dommage.
Parce que ça semblait plus logique. D'un coup d'œil rapide aux dizaines de situations que le scénario a accumulées et en regardant les captures d'écran, j'ai tiré quelques conclusions infondées jusqu'à présent :
- L'USDJPY est le plus susceptible d'être incliné ;
-Ouverte, étrangement, du côté biaisé. C'est-à-dire que l'asymétrie augmente. De plus, il est nécessaire de s'ouvrir sur la croix (synthétique ou réelle - peu importe). Autrement dit, si le biais est en USDJPY, il est logique d'ouvrir sur EURJPY.
Mais tout ceci n'est rien de plus qu'une allégation. Une vérification statistique est nécessaire. Pour cela, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'un testeur multi-outils. Un testeur et un MT4 suffisent. Il suffit d'ouvrir uniquement sur la paire asymétrique qui est sélectionnée dans le testeur.
Et une dernière chose, si tout est sans ambiguïté avec la position d'ouverture, alors la position de fermeture est un vrai con. Jusqu'à présent, je n'ai utilisé que des arrêts de prise et de tirage. Mais c'est une logique horrible avec beaucoup de défauts.
Donc je dois creuser, et je le ferai.
Ainsi, presque personne n'a partagé quoi que ce soit sur l'analyse multidevise. Il y a deux variantes : soit ils sont avares, soit il n'y a rien. C'est dommage.
Je me suis longtemps occupé de multidevises, puis j'ai abandonné, je ne me souviens plus pourquoi :)
Si vous regardez l'ouverture, c'est très discutable, prenez un long TF, au moins hebdomadaire, utilisez votre système et vous verrez l'asymétrie ! !! Ne soyez pas paresseux, mettez le tableau avec l'asymétrie par exemple le chandelier hebdomadaire du 2 mai (lundi), je ne l'ai pas compté, mais je pense que le yen sera tellement asymétrique que ça ne suffira pas... Pourquoi c'est arrivé ? c'était juste hier ? bien sûr que non.... c'est à dire qu'il va effectivement à l'encontre de la tendance si vous ouvrez avec un petit TF, mon MICHAEL si le skew a commencé, il va probablement continuer, mais nous avons la même probabilité que dans l'indication de tendance, il peut continuer ou non :)
Et à propos de l'ouverture, c'est très discutable, prenez un grand TF, au moins un hebdomadaire, calculez en utilisant votre système et vous verrez l'asymétrie ! !! Ne soyez pas paresseux, mettez le tableau avec l'asymétrie de disons une bougie hebdomadaire du 2 mai (lundi), je ne l'ai pas calculé, mais je pense que le yen sera tellement asymétrique que cela ne sera pas suffisant ... Pourquoi est-il apparu en quelques heures ? c'est à dire qu'il va effectivement à l'encontre de la tendance si vous ouvrez avec un petit TF, mon MICHAEL si le skew a commencé, il va probablement continuer, mais nous avons la même probabilité que dans l'indication de tendance, il peut continuer ou non :)
Le script ne se soucie pas de savoir s'il doit être exécuté sur de grandes périodes sans regarder en profondeur ou sur de petites périodes, mais en regardant en profondeur (paramètre d'entrée Profondeur).
Bien sûr, je l'ai fait, et les résultats ont été obtenus. Mais elles sont vouées à l'échec, car si j'utilise la corrélation, alors elle est à court terme (la probabilité est plus élevée que seul l'USD affecte le mouvement de toutes les majors) - je peux me tromper. Pas pendant des centaines de minutes.
A propos de l'augmentation de l'asymétrie :
J'attrape un biais quand les autres majors ont une corrélation très forte. En règle générale, une fois l'asymétrie détectée, les majors cessent d'être corrélées. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire que l'asymétrie de l'asymétrie capturée augmente ou diminue, car la corrélation entre les autres majors disparaît également.
C'est-à-dire qu'il est très important de comprendre que je propose d'utiliser la corrélation à court terme. Sans corrélation à court terme, il s'agirait d'une approche en grappe. Et là, effectivement, on peut voir autant de biais que l'on veut.
Ainsi, personne n'a partagé grand-chose sur l'analyse multi-devises. Il y a deux possibilités : soit ils sont avares, soit il n'y a tout simplement rien. C'est dommage.
Avare, bien sûr, et je l'ai toujours été. J'aurais pu trouver quelque chose moi-même. J'aurais demandé à un conseiller de l'inventer et de le tester il y a longtemps. Ou en a commandé un.
Je peux te garantir qu'il va tout gâcher. Mais si tu en fais quelque chose de sensé, ça peut marcher.
Jusqu'à présent, vous êtes loin d'être "avare" de cette "idée".
Avare, bien sûr, et je l'ai toujours été. Tu aurais dû penser à quelque chose toi-même. J'aurais demandé à un conseiller de le fabriquer et de le tester il y a longtemps. Ou en a commandé un.
Je peux vous garantir qu'il va le divulguer. Mais si tu en fais quelque chose de sensé, ça peut marcher.
Jusqu'à présent, vous êtes loin d'être "pas avare" de cette "idée".
Vasily, tu peux riveter les conseillers même tous les jours. Reshetov l'a même rendu automatique. Toutes ces conneries basées sur des indicateurs et des réseaux neuronaux échoueront dans 99,9% des cas. Il n'est donc pas nécessaire de garantir quoi que ce soit. Si vous voulez écrire quelque chose de raisonnable, sans l'idée de base du "juste au cas où", vous devez effectuer des recherches. Et seulement ensuite, rédiger un conseiller en se basant sur eux.
J'ai écrit mes propres idées pour l'analyse multidevise dans le premier post et j'ai présenté le code. J'ai mis en œuvre l'idée d'utiliser des corrélations multidevises à court terme autant que possible.
L'approche en cluster de l'analyse multidevises est décrite depuis plusieurs années. L'Expert Advisor basé sur cette idée est une poubelle (vous pouvez facilement le vérifier sur MT5, ou sur votre testeur), parce qu'ils optimisent les EAs, pas l'idée elle-même.
Quant aux indices de devises basés sur des coefficients calculés dynamiquement, je ne les ai pas vus. C'est pourquoi je ne peux rien dire à leur sujet.
Et seul le sujet de l'arbitrage multidevises est entièrement couvert et mis en œuvre dans ce conseiller expert.
Je suis ouvert à une discussion constructive sur les idées d'analyse multidevises.
Le script ne se soucie pas de savoir s'il doit être exécuté sur de grandes périodes sans regarder en profondeur ou sur de petites périodes, mais en regardant en profondeur (paramètre d'entrée Profondeur).
Bien sûr, je l'ai fait, et j'ai obtenu des résultats. Mais elles sont vouées à l'échec, car si j'utilise la corrélation, alors elle est à court terme (la probabilité est plus élevée que seul l'USD affecte le mouvement de toutes les majors) - je peux me tromper. Pas pendant des centaines de minutes.
A propos de l'augmentation de l'asymétrie :
J'attrape un biais quand les autres majors ont une corrélation très forte. En règle générale, une fois l'asymétrie détectée, les majors cessent d'être corrélées. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire que l'asymétrie de l'asymétrie capturée augmente ou diminue, car la corrélation entre les autres majors disparaît également.
C'est-à-dire qu'il est très important de comprendre que je propose d'utiliser la corrélation à court terme. Sans corrélation à court terme, il s'agirait d'une approche en grappe. Et là, en effet, vous pouvez voir autant de préjugés que vous le souhaitez.
Vasily, tu peux riveter des EAs au moins tous les jours. Reshetov l'a même rendu automatique. Toutes ces conneries basées sur des indicateurs et des réseaux neuronaux échoueront dans 99,9 % des cas. Il n'est donc pas nécessaire de garantir quoi que ce soit. Si vous voulez écrire quelque chose de raisonnable, sans l'idée de base du "juste au cas où", vous devez effectuer des recherches. Et seulement ensuite, rédiger un conseiller en se basant sur eux.
J'ai écrit mes propres idées pour l'analyse multidevise dans le premier post et j'ai exposé le code. J'ai mis en œuvre l'idée d'utiliser des corrélations multidevises à court terme autant que possible.
L'approche en cluster de l'analyse multidevises est décrite depuis plusieurs années. L'Expert Advisor basé sur cette idée est une poubelle (vous pouvez facilement le vérifier sur MT5, ou sur votre testeur), parce qu'ils optimisent leurs EAs, pas l'idée elle-même.
Quant aux indices de devises basés sur des coefficients calculés dynamiquement, je ne les ai pas vus. C'est pourquoi je ne peux rien dire à leur sujet.
Et seul le sujet de l'arbitrage multidevises est entièrement couvert et mis en œuvre dans ce conseiller expert.
Je suis ouvert à toute discussion constructive sur les idées d'analyse multidevises.
Ainsi, personne n'a partagé grand-chose sur l'analyse multi-devises. Il y a deux possibilités : soit ils sont avares, soit il n'y a tout simplement rien. C'est dommage.
Si les paires de devises se comportaient comme des variables aléatoires avec une distribution normale, tout le monde gagnerait de l'argent avec elles.
Il y a des gens comme vous qui attendent dans les casinos... Arrêtez les conneries !
J'ai tout écrit sur la corrélation à court terme dans le fil de discussion, avec des exemples clairs.
Il y a beaucoup de matériel sur ce sujet dans le forum. Je ne veux pas les répéter. Je veux refaire les mêmes images et écrire les mêmes mots...
Si vous vous souvenez que de tels sujets existaient, veuillez m'y diriger. Je n'arrive pas à les trouver moi-même.
Il y a beaucoup de fils de discussion sur ce sujet, tout comme il y a beaucoup de fils de discussion sur l'application du DSP. Il n'y a presque rien non plus sur le sujet.
Si vous utilisez des coefficients flottants dans le calcul des indices monétaires, indiquez-moi l'Internet où cela est décrit de manière plus ou moins significative, au moins au niveau des idées.
Et bien sûr, si vous connaissez d'autres méthodes d'analyse multidevises, n'hésitez pas à m'en faire part.