Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 8

 
timbo:

... avec une chance sur deux.

Mais il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Surtout "pas trop tard" pour le faire sur la deuxième affaire.


Si seulement c'était aussi simple :

1. le résultat de la donne serait connu UNIQUEMENT au moment du changement d'heure - à la roulette/pile et face - il n'y a pas d'heure.

2. le résultat peut être négatif si vous avez choisi le mauvais stoploss - si le trade est sans stop, nous passerons ce point.

3. à l'expiration du délai de prise de décision, la tendance peut changer

la conclusion du système tête/queue n'a de sens que lors d'un mouvement fort dans une tendance - en fait, sur un chandelier en hausse rapide sur M15 que nous plaçons au hasard avec un stop court, une fois que nous avons atteint le stop, nous retournons le système.

 
Yura, est-ce que je peux poster des faits intéressants sur le monde terrestre ici de temps en temps ?
 
timbo:
œil de lynx, noir et blanc, rencontrer un dinosaure au coin de la rue ou ne pas en rencontrer... Logique binaire. L'événement A n'est pas meilleur que l'événement B, un seul d'entre eux peut (et va nécessairement) se produire.

L'incompréhension de votre écriture vient de votre terminologie...

Vous confondez les événements et les résultats des événements - l'événement ici est un - un tirage à pile ou face, mais le résultat est deux - pile et face, essentiellement dans votre terminologie l'événement est un,

on ne voit donc pas bien d'où vient cette équivalence fantomatique - cela n'a aucun sens de comparer l'événement avec lui-même, et le résultat sera égal, même si on lance un cube avec le même nombre sur ses côtés...

 
IgorM:


Si seulement c'était aussi simple :

Les questions ne sont pas pour moi, mais pour Reshetov. C'est lui qui a posé les conditions du problème - la présence d'une tendance constante : la probabilité de l'événement A (ou B, ce qui revient au même) est une constante. Et il a proposé une méthode pour utiliser cette situation - la martingale. Il est clair que les conditions ne sont pas réalistes, et la méthode est stupide même dans les conditions proposées.
 
Mathemat:
Yura, est-ce que je peux poster des faits intéressants sur le monde terrestre ici de temps en temps ?


Qui l'interdit, si ce sont vraiment des faits et non de la désinformation ?
 
timbo:
Les questions ne sont pas pour moi mais pour Reshetov. Il a fixé les conditions du problème - l'existence d'une tendance constante : la probabilité de l'événement A (ou B, ce qui revient au même) est une constante. Et il a proposé une méthode pour utiliser cette situation - la martingale. Il est clair que les conditions ne sont pas réalistes, et la méthode est stupide même dans les conditions proposées.


OK

alors ce problème se résume à une considération sur un TF mensuel, bien, ou alternativement sur un TF hebdomadaire - seulement il y a une tendance constante, bien, comme je l'ai écrit seul le temps pour prendre une décision déterminera l'issue de l'événement, je soupçonne que le TF hebdomadaire devrait attendre une semaine, bien, sur le graphique mensuel .... :)

La conclusion - cette méthodologie ne peut fonctionner que sur une histoire avec une probabilité égale de résultat - dans le trading en ligne la probabilité d'une décision correcte se réduit au concept d'un trader chanceux et aucune mathématique ou probabilité.

 
keekkenen:

L'incompréhension de votre écriture est due à votre terminologie...

Vous confondez les événements et les résultats des événements - l'événement ici est unique - un tirage à pile ou face, mais les résultats sont au nombre de deux - pile et face, essentiellement, dans votre terminologie, l'événement est unique,

donc on ne sait pas où tu trouves une équivalence fantomatique - ça n'a aucun sens de comparer l'événement lui-même, et les résultats seront équivalents, même si on roule un cube avec le même nombre sur les côtés...

Merci, bien sûr, mais nous avons ici un processus de Bernule - une expérience avec deux résultats : un événement A ou un événement B. C'est ainsi qu'il a été formulé par l'auteur de la question, et c'est une formulation légitime. En conséquence, je parle de la probabilité de l'événement A et/ou de l'événement B, et ces événements sont équivalents. Si vous êtes confus par la situation où le résultat de l'expérience est un événement, alors vous demandez.
 
timbo:

Mais il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Il n'est surtout "pas trop tard" pour le faire lors du deuxième échange.


Et si ce n'est pas le deuxième, alors le troisième. Et si ce n'est pas le troisième, alors...

C'est ce qu'on appelle les "mathématiques financières".

 
Reshetov:



p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)


Ce n'est pas possible, je ne veux pas jurer, alors je vais juste ajouter un IMHO.
 
Mischek:
Ce n'est pas possible, je ne veux pas jurer, alors je vais juste ajouter un IMHO.
il s'agit de la distribution de l'auteur.
Raison: