Question pour les pros : un EA stable et rentable est-il un mythe ? - page 7
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Je serais très surpris s'il est décrit.
Ganapathy Vidyamurthy "Trading de paires" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
Je ne sais pas si c'est un commerçant ou s'il ne fait que passer)).
Oui, toute sorte d'hirondelle.
Au fait, au sujet de la martingale.
L'autre jour, j'ai décidé de calculer la probabilité des séries perte-perte-perte-profit et leurs profits correspondants pour un MM de type martingale en fonction de plusieurs conditions initiales :
1. la taille de la première mise (en général, on peut l'ignorer et la considérer comme égale à un)
2. le coefficient d'augmentation de la mise en cas de perte (2, <2, >2)
3. le nombre maximum d'étapes (car le dépôt n'est pas infini)
4. probabilité d'une transaction rentable (0,5, <0,5, >0,5)
Résultats :
Lorsque la probabilité d'un trade profitable est de 0,5(entrées aléatoires sans tenir compte du spread) et tout coefficient d'augmentation de la mise, le MO du système ne change pas.
Lorsque la probabilité d'une transaction rentable est inférieure à 0,5 (entrées aléatoires moins le spread), le MO du système devient brusquement négatif et diminue au fur et à mesure que la cote des paris augmente.
Enfin, lorsque la probabilité d'un trade profitable est supérieure à 0,5 (graal), le MO du système est positif et augmente avec la croissance du coefficient de pari.
Conclusion : si le système ne donne pas d'avantage par rapport aux entrées aléatoires - ce MM est inutile ou même nuisible, car il augmente fortement les risques sans augmenter le MO du système.
p.s. Pour ceux qui veulent jouer avec les paramètres/vérifier mes conclusions, le fichier mathcad est dans la pièce jointe.
Je ne sais pas si c'est un commerçant ou s'il ne fait que passer)).
À mon avis, les "traders célèbres" font généralement référence à un contingent légèrement différent.
Pas - important - mais. Si Vidyamurthy fait fortune grâce à son livre et non grâce au commerce, son livre ne perdra ni sa valeur ni sa valeur. Le livre expliquera toujours l'échange de paires, et il sera toujours profitable à certains et pas à d'autres. C'est tout.
Pas - important - mais. Si Vidyamurthy fait fortune grâce à son livre, et non grâce au commerce, son livre ne perdra ni sa valeur ni sa valeur. Le livre contiendra toujours des couples de traders, et il sera toujours profitable à certains et pas à d'autres. C'est tout.
Le livre décrit l'une des méthodes de négociation par paires. Vidyamurthy est un mathématicien et son livre mérite donc d'être lu. Il est dans la nature des mathématiciens de compter et d'écrire à ce sujet. Si un mathématicien imprime un livre, c'est une reconnaissance de son succès.
Un livre écrit par un "célèbre trader" ne vaut pas la peine d'être lu. La nature des traders est de faire du commerce. S'il a écrit des livres et qu'il n'a pas réussi en tant que trader, pourquoi devriez-vous croire ce qu'il a écrit ?
C'est tout.
Par exemple, Gunn a également écrit des livres, n'est-il pas un trader ?
Conclusion : si le système ne donne pas un avantage par rapport aux entrées aléatoires, ce MM est inutile ou même nuisible, car il augmente considérablement le risque sans augmenter la MO du système.
Sans ambiguïté. Mais il y a des subtilités.
Vous avez envisagé des métiers indépendants, mais dans la vie réelle, ce n'est pas toujours le cas. Si, par exemple, la probabilité d'un trade rentable augmente après un ou deux trades perdants, alors même si la probabilité totale d'un trade rentable est égale ou inférieure à 0,5 - c'est-à-dire que par exemple pour un trade rentable il y a deux trades perdants tous avec des stops/pertes égaux, le système MM avec des mises croissantes le tirera vers le profit. C'est probablement un atout important.
Un livre écrit par un "célèbre trader" ne vaut pas la peine d'être lu. La nature des traders est de faire du commerce. S'il a écrit des livres et qu'il n'a pas réussi en tant que trader, pourquoi devrions-nous croire ce qu'il a écrit ?
C'est sans ambiguïté. Mais il y a des subtilités.
Vous avez envisagé des métiers indépendants, mais dans la vie réelle, ce n'est pas toujours le cas. Si, par exemple, la probabilité d'un trade rentable augmente après un ou deux trades perdants, alors même si la probabilité totale d'un trade rentable est égale ou inférieure à 0,5 - c'est-à-dire, par exemple, qu'un trade rentable a deux trades perdants tous avec des stops/pertes égaux, le système MM avec des enjeux croissants le tirera vers le profit. C'est probablement un atout important.