Merci à tous ! On dirait que j'ai trouvé mon Graal ! - page 18
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si une réoptimisation est nécessaire, c'est déjà une route qui ne mène nulle part... la raison est très simple... quand réoptimiser ? ... si vous pouvez trouver une réponse à cette question, alors la sur-optimisation ne sera pas nécessaire ... - suroptimiser lorsque la rentabilité du CT est tombée à 0 ou en dessous d'une certaine valeur. Si l'UC rapportait 20%/mois et que son rendement a commencé à diminuer pour atteindre 1%/mois (par exemple), alors il faut la réoptimiser. Pourquoi faut-il le réoptimiser ? Il y a une réponse et la sur-optimisation est nécessaire IMHO.
Tout cela pour dire que je sais de quoi je parle... 2 ans, ce n'est pas un indicateur... pas besoin d'être euphorique... - donc je dis le contraire - dans la plupart des cas, les tests sur l'histoire sont inutiles.
IMHO fonctionne tout le temps - fait un profit sur un compte réel.
Les photos sont intéressantes. Mais question vat - dans les 10 ans précédant le point de départ de ces images, ont-elles donné un tel résultat sur l'histoire ? Si ce n'était pas le cas, vous ne les auriez pas appliquées dans le cadre d'une activité commerciale réelle au cours de cette période. Et les rendements du CT indiqués sont purement théoriques.
je veux dire que je sais de quoi je parle... 2 ans n'est pas un indicateur... pas besoin d'être euphorique... - c'est le contraire de ce que je dis - la plupart du temps, les tests historiques sont inutiles
eh bien ne soyez pas surpris que le marché ait soudainement l'élan qu'il avait il y a 5 ans et que les ts n'y fassent pas face...malgré la sur-optimisation....
nous parlons juste une langue différente... mais c'est bien - autant de personnes qu'il y a d'opinions... j'ai fait valoir mon point de vue - j'ai écouté le vôtre... faire ma quête du Graal ))))))
IMHO fonctionne tout le temps - fait un profit sur un compte réel.
Les photos sont intéressantes. Mais question vat - dans les 10 ans précédant le point de départ de ces images, ont-elles donné un tel résultat sur l'histoire ? Si ce n'était pas le cas, vous ne les auriez pas appliquées dans le cadre d'une activité commerciale réelle au cours de cette période. Et les rendements du CT indiqués sont purement théoriques.
Je ne les ai pas utilisés sur le réel - je ne peux pas supporter psychologiquement de tels drawdowns... J'ai pris l'habitude de trader avec mes mains et de suivre les pos....charts qui traînent sur mon ordinateur découverts récemment....
eh bien ne soyez pas surpris que le marché ait soudainement l'élan qu'il avait il y a 5 ans et que les ts n'y fassent pas face...malgré la sur-optimisation....
nous parlons juste des langues légèrement différentes ... mais c'est bien - autant de personnes qu'il y a d'opinions... j'ai fait valoir mon point de vue - j'ai écouté le vôtre... Je vais poursuivre ma quête du Graal ))))))
Peut-être qu'il apparaîtra soudainement, peut-être qu'il n'apparaîtra pas. Ce sera peut-être comme en 1985, peut-être comme en 2000, peut-être comme il y a 3 ans.
Tout est possible.
Le principal problème est que la dynamique du marché est non ergodique et non stationnaire.
Tout est possible.
Le Grail Bowl ! Il est déconseillé aux chercheurs de verser de la barmata et de la paraffine - propriétés perdues (extrait du manuel ....)
pourquoi un trouveur aurait-il besoin d'une barmata avec des propriétés perdues ?
Et l'essence ?
Peut-être qu'il apparaîtra soudainement, peut-être qu'il n'apparaîtra pas. Peut-être apparaîtra-t-il comme en 1985, peut-être comme en 2000, peut-être comme il y a trois ans.
Tout est possible.
le principal problème est que la dynamique du marché est non ergodique et non stationnaire.
Tout peut arriver.
Donc...c'est la conclusion...si c'est possible, pourquoi ne pas vérifier avec l'histoire existante ?...je le fais....
Une très mauvaise conclusion statistique se dégage de la non-hiérogodicité et de la non-stationnarité du marché :
Si un processus économique n'est pas stationnaire et ergodique, et même si les fonctions de distribution de probabilité peuvent être calculées, ces fonctions sont sujettes à des changements soudains (c'est-à-dire imprévisibles) et le marché, imprévisible.
Dans votre cas, il y a un creux profond au milieu de l'intervalle de test.
Une très mauvaise conclusion statistique se dégage de la non-hiérogodicité et de la non-stationnarité du marché :
Si un processus économique n'est pas stationnaire et ergodique, et même si les fonctions de distribution de probabilité peuvent être calculées, ces fonctions sont sujettes à des changements soudains (c'est-à-dire imprévisibles) et le marché, imprévisible.
Dans votre cas, il y a un creux profond au milieu de l'intervalle de test.
Je ne suis pas un fan des mots scientifiques (linguiste), mais tout est correct... c'est une façon simple de dire changement de dynamique... et le TS est juste simple et ne prend pas en compte tous les facteurs possibles...