Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 6

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Avals >>:


да при p=1 СБ. И что из этого следует что процесс стационарный? Я писал что нестационарный. FOXXХi просил дать определение СБ там оно есть. В чем проблема то? :)


Je ne vous ai pas demandé de me donner une définition de SB, je vous ai demandé ceci :
FOXXXi >>:

Répond toujours à la question : "Quelle est la distribution du processus SB ? "Laissez la différence tranquille.

 
Avals >>:

P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения

Mais la somme cumulée de ces incréments SB donnera également une distribution normale.

 
FOXXXi писал(а) >>

Mais la somme cumulée de ces incréments SB donnera également une distribution normale.

non. La normale sera l'incrément de cette fonction sur tout intervalle de temps, puisque la somme des NR est également NR. Autrement dit, F(tx)-F(ty) est normalement distribué (ce qui est une propriété des processus intégrés), mais pas le SB lui-même en fonction du temps F(t) - sa variance augmentera avec le temps. HP a une variance finie et fixe qui est indépendante du temps. La variance F(t)>F(t-1), contrairement à la variance de la première différence, est constante et indépendante du temps.
 
Avals:


C'est bien pour toi, tu as écrit : "puisque la somme de NRs est aussi NRs." Donc :
FOXXXi >>:

Mais la somme cumulée de ces incréments SB donnera également une distribution normale.

 
 
avatara >>:
D'où vient le bois ?
 
J.L. DOUBE
VERIOUS
PROCESSUS
Traduction de l'anglais
Р. L. DOERUSHIN et A. M. YAGLOMA
Édité par
А. ÉDITÉ PAR A. M. YAGLOMAH
NOTE DE L'ÉDITEUR
ÉTAT DE LA LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Moscou - (956
 
Il y a aussi un signet pour la tâche plus difficile "avec les gagnants"... ;)
 
Et une autre illustration "provocante", déjà mentionnée.
 
avatara >>:
А вот по усложненной задаче "с победителями" есть тоже закладочка.. ;)

Puis-je demander un lien vers le texte intégral de Wentzel ?

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Raison: