Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 20
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Conceptuellement, il est impossible de gagner de l'argent avec le SB, car toute série aléatoire ou sa partie, ainsi que toute combinaison de ces séries, a une entropie finie, et dans ce cas, il n'y a aucune possibilité d'extraire un processus déterministe, car si un tel processus existait, il influencerait la valeur de l'entropie de la marche aléatoire, mais ce n'est pas le cas, puisque l'entropie d'un processus aléatoire est constante, maximale, stationnaire et finie.
Tant d'absurdités pseudo-scientifiques en trois lignes, peut-être même que Yusuf n'aurait pas pu les générer...
Une chose que vous devez comprendre est que ce que vous savez, tout le monde le sait. Lorsque vous souhaitez effectuer une transaction sur des canaux SB oscillants, vos contreparties demanderont une prime supplémentaire, pour vendre un actif avec un MO positif. Cette prime compensera entièrement ce mode opératoire. Si vous savez qu'il s'agit d'un canal et que les autres ne le savent pas, cela signifie simplement que vous utilisez un composant déterministe qui n'a pas été identifié par les autres participants et pour lequel vous n'avez pas encore réussi à exiger une prime.
Incroyable, et comment le stat.arb. que fait leonid553 est rentable pour lui...
Tant d'absurdités pseudo-scientifiques en trois lignes, peut-être même que Yusuf n'aurait pas pu les générer...
Incroyable, et comment le stat.arb. que fait leonid553 est rentable pour lui...
Aleksey, tu te fais des illusions, Leonid fait du trading saisonnier, pas de l'arbitrage de statistiques. Je ne veux pas vous rappeler la science, parce que je me souviens que quelqu'un a prétendu que vous pouvez acheter et vendre la moyenne mobile, même Yusuf n'a pas fait cela.
Les raisons de la différence entre les deux IF sont sans importance, il s'agit toujours d'une stat.arb. Et les problèmes qui se posent sont exactement les mêmes que pour stat.arb.
Je n'ai pas du tout besoin de vous rappeler la scientificité, car je me souviens de quelqu'un qui prétendait acheter et vendre la moyenne mobile, même Yusuf ne faisait pas tant d'histoires.
Au moins, je n'ai pas dit le genre de bêtises dont tu parles. Ce sont mes propres erreurs, et je ne les ai jamais exposées comme des vérités évidentes et indéniables. Au fait, vous pouvez acheter/vendre des muvs...
Voici, par exemple, un échantillon de vos bêtises :
Le modèle de base de Black-Scholes pour l'estimation de la juste valeur des options est basé sur la variance finie et la stationnarité conséquente des séries.
Avez-vous déjà lu comment il est dérivé ? Il n'est pas fait mention de stationnarité ou de variance finie, car la principale hypothèse de ce modèle est la lognormalité de la distribution des incréments.
quelqu'un a prétendu que vous pouvez acheter et vendre en moyenne, même Yusuf n'était pas si chaud.
Et tu t'en moques pour rien...
Dans le SB brownien, un Masha avec une certaine période est une particule qui est attaquée. Et la masse devient de plus en plus grande au fur et à mesure que la période augmente. (rougissant...)
C'est pourquoi vous pouvez faire du commerce.
Comme le dit Paukass, "Savoir comment..."
;)
Et tu t'en moques pour rien...
Dans le SB brownien, un Masha avec une certaine période est une particule qui est attaquée. Et la masse devient de plus en plus grande au fur et à mesure que la période augmente. (rougissant...)
C'est pourquoi il est possible de faire du commerce.
Comme le dit Paukass - "Savoir comment..."
;)
comme un retour à la moyenne ?
A une éventuelle "projection dans le temps" de la moyenne...
Dieu nous en préserve, au sens strict, à la valeur actuelle.
;)
comme un retour à la moyenne ?
J'aimerais savoir où c'était au milieu !
Une tâche étonnamment utile.
J'ai fini de lire.
L'utilité, je pense, est d'essayer d'appliquer le même principe à une série de citations pour trouver le maximum/minimum le plus probable ? Ça peut marcher. Ou peut-être pas).