Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 18
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Malheureusement, je ne dispose pas de l'appareil matriciel approprié (je pense que personne ne le possède) pour montrer les différences entre les IF de manière raisonnée. Et donc tout se résumera à des schémas visuels indéfinis, et quel est l'intérêt de discuter du pur IMHO ?
OK, espérons que hrenfx va démarrer)). il faisait spécifiquement référence à des modèles statistiques
Une chose que vous comprenez, c'est que ce que vous savez, tout le monde le sait. Lorsque vous souhaitez effectuer une transaction sur des canaux SB oscillants, vos contreparties exigeront une prime supplémentaire, pour vendre un actif avec un MO positif. Cette prime compensera entièrement ce mode opératoire. Si vous savez qu'il s'agit d'un canal et que les autres ne le savent pas, cela signifie seulement une chose : vous utilisez un composant déterministe que les autres participants n'ont pas identifié et pour lequel ils n'ont pas encore eu le temps d'exiger une prime.
Je ne comprends apparemment pas votre définition du déterminisme.
En ce qui me concerne, j'ai déjà dit à plusieurs reprises à propos des "clous" de Galton qu'un certain déterminisme est déjà ancré dans le cadre de référence et la psychologie humaine.
Le fait d'avoir une "limite acheteurs/vendeurs" ne fait que confirmer la nature naturelle de ce déterminisme inhérent au marché.
Jetez un coup d'œil à la distribution - https://c.mql4.com/forum/2012/03/IMG0016_11066828_1.PNG de la page 14
Magnifique distribution trimodale de Fx...
;)
G1 - Normal
Achetez avant que le marché ne commence à acheter en masse, vendez avant qu'il ne commence à vendre. Ceci est valable pour tout type de spéculation - vous devez savoir ce que les autres feront - ce sera la composante déterminante. C'est-à-dire que c'est une question de timing, de ne pas savoir ce que les autres ne savent pas.
Supposons que vous soyez un vendeur de parapluies jetables. Si tout le monde sait qu'il va pleuvoir demain, vous ne vendrez rien demain car les gens prendront leur parapluie à la maison à l 'avance. Si vous savez qu'il va pleuvoir demain et que les autres personnes ne le savent pas, elles ne prendront pas leur parapluie à la maison demain et devront vous acheter des parapluies jetables pour aller au travail. Le problème du timing est donc une conséquence et non la cause première.
Supposons que vous soyez un vendeur de parapluies jetables. Si tout le monde sait qu'il va pleuvoir demain, vous ne vendrez rien demain parce que les gens prendront leur parapluie à la maison à l'avance. Si vous savez qu'il va pleuvoir demain et que les autres personnes ne le savent pas, elles ne prendront pas leur parapluie à la maison demain et devront vous acheter des parapluies jetables pour aller au travail. Le problème du timing est donc une conséquence et non la cause.
Si vous êtes un vendeur de parapluies dans le Sahara, vous n'avez pas la bonne FI.
;)
Je ne révélerai pas les modèles statistiques que je connais - je les échange.
Le nombre de caractéristiques pour l'analyse comparative n'est limité que par l'imagination du chercheur. Voici les plus simples d'entre elles :
Et pas d'études sur les retours. Toujours seulement les séries de prix Bid et Ask.
P.S. Un simple exemple de la vie, ils réduisent ma commission, et il devient rentable de négocier avec des paramètres d'entrée complètement différents du TS, parce qu'il y a un avantage à attraper des mouvements plus petits.
Je ne révélerai pas les modèles statistiques que je connais - je les échange.
Le nombre de caractéristiques pour l'analyse comparative n'est limité que par l'imagination du chercheur. Voici les plus simples d'entre elles :
Et pas d'études sur les retours. Toujours uniquement les séries de prix Bid et Ask.
1) Pourriez-vous développer la "règle des 2H", c'est la première fois que j'en entends parler.
2. Il s'agit plutôt d'une mesure de normalisation des instruments, d'alignement de la volatilité, ou autre.
3. une approche très forte. Je creuse moi-même dans cette direction.
6. La saisonnalité est certainement un facteur important. Une bonne direction pour la recherche.
Et qu'y a-t-il dans cette rangée qui vous déplaît tant ? Vous pouvez y assembler tout ce que vous voulez, y compris le cotier original.
Quel est le problème avec la ligne de retour, de toute façon ? Après tout, il peut servir à assembler n'importe quoi, y compris le quotient d'origine.
Returns-row implique la discrétisation et la présence d'une seule rangée de CVP. En fait, il y a deux lignes - Bid et Ask.
Les retours sont également une convention. De la même manière, on peut appeler une série de dimensions de ZZ.
S'il n'y a pas de perte d'informations lors de la transformation des lignes, c'est parfait.
Mais d'un point de vue pratique, je n'ai jamais rencontré une utilisation des régularités trouvées dans la série Prix[i] - Prix[i - 1].
Il n'y a qu'une seule source : les offres et les demandes. Je n'ai pas rencontré de justification de la nécessité de transformer ces CVD en forme de différence de membres de séries.
Imaginez que vous êtes un vendeur de parapluies jetables. Si tout le monde sait qu'il va pleuvoir demain, vous ne vendrez rien demain parce que les gens sortiront leurs parapluies à l'avance. Si vous savez qu'il va pleuvoir demain et que les autres personnes ne le savent pas, elles ne prendront pas leur parapluie à la maison demain et devront vous acheter des parapluies jetables pour aller au travail. Le problème du timing est donc une conséquence, pas une cause profonde.
bien c'est insider et la pluie est l'équivalent des nouvelles)) a écrit cela sauf pour l'insider.
Shiryaev ala Shepherd ?