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Non, il n'y a pas de chaînes de Markov en cours de construction. C'est juste une recherche stupide de dépendances. Et j'en ai conclu que la séquence de retour n'est pas markovienne.
alors désolé. :) Je suis confus.
Et les conditions de retour d'une divagation oscillante sont les plus curieuses...
;)
les options en témoignent-elles ?
Est-ce la dérive aléatoire des prix que nous constatons ? Et la présence de "fat-tailing" a été soi-disant réfutée par SB.
Mais non - comme vous pouvez le voir.
Et pour ce qui est de la preuve de l'incapacité de SB à gagner de l'argent, je ne peux pas juger. Apportez-le - il me sera utile, ainsi qu'à d'autres adeptes du gain sur Fora.
;)
La présence de SB à queue épaisse ne la réfute pas, mais est un signe de la non-stationnarité de la série. Les options, comme tout autre marché, ne suivent pas une marche aléatoire, mais le modèle de base de Black-Scholes pour l'estimation de la juste valeur des options repose sur une variance finie et, par conséquent, sur la stationnarité des séries. Nous pouvons en conclure que les modèles, en raison de leurs limites, ne décrivent que grossièrement l'une ou l'autre composante du marché, ce qui n'est pas en soi une condition suffisante pour des gains stables sur le marché.
Quant à la preuve des gains sur SB, vous apportez vous-même sous une forme ou une autre cette preuve avec vos modèles. S'il était possible de gagner de l'argent sur le SB de manière stable et perpétuelle, les modèles que vous développez vous permettraient de le faire, mais ce n'est pas le cas. Conceptuellement, il est impossible de gagner sur SB, parce que toute série aléatoire ou sa partie, ainsi que toute combinaison de ces séries, a une entropie finie, et dans ce cas, il n'y a aucune possibilité d'extraire un processus déterministe, parce que si un tel processus existait, il influencerait par sa découverte sur la valeur de l'entropie de la marche aléatoire, mais ce n'est pas le cas, parce que l'entropie du processus aléatoire est constante, maximale, stationnaire et finie.
La présence de SB à queue épaisse ne la réfute pas, mais elle est un signe de la non-stationnarité de la série. Les options, comme tout autre marché, ne suivent pas une marche aléatoire, mais le modèle de base de Black-Scholes pour l'estimation de la juste valeur des options repose sur une variance finie et, par conséquent, sur la stationnarité des séries. On peut en conclure que les modèles, en raison de leurs limites, ne décrivent que grossièrement telle ou telle composante du marché, ce qui n'est pas en soi une condition suffisante pour en tirer des revenus stables.
Quant à la preuve de gagner de l'argent sur SB, vous-même sous une forme ou une autre donnez ces preuves avec vos modèles. S'il était possible de gagner de l'argent de manière constante et perpétuelle avec SB, alors les modèles que vous développez vous permettraient de le faire, mais ce n'est pas le cas. Conceptuellement, il n'est pas possible de gagner sur SB, car toute série aléatoire ou sa partie, ainsi que toute combinaison de ces séries, a une entropie finie, et dans ce cas, il n'y a pas de possibilités d'extraire un processus déterministe, car si un tel processus existait, il influencerait par sa découverte sur la valeur d'entropie d'une marche aléatoire, mais ce n'est pas le cas, car l'entropie d'un processus aléatoire est constante, maximale, stationnaire et finie.
Il faut une preuve, pas un raisonnement général. Ou une référence à celle-ci.
Cela dit, la preuve ne devrait pas exiger (ou supposer) que nous effectuons des transactions en permanence. C'en est une.
Et deuxièmement, nous ne devrions pas utiliser l'hypothèse du gain fixe - avec l'entrée correcte.
Attendez.
;)
Il faut des preuves, pas un raisonnement général. Ou un lien vers celui-ci.
C'est la preuve. Pour gagner régulièrement, vous devez avoir une probabilité supérieure à 50 %. La seule façon d'obtenir cette probabilité est d'utiliser un processus déterministe. Si vous savez qu'un ouragan est attendu demain, cela signifie qu'il ne se produira pas tout seul, mais à la suite d'un puissant cyclone. Il existe donc bien une relation de cause à effet entre les événements d'aujourd'hui et les événements futurs. En générant votre SB, vous savez exactement que ce lien n'existe pas et qu'il n'y a donc pas de déterminisme, ce qui signifie à son tour qu'il est impossible d'obtenir une probabilité supérieure à 50 %.
A mon tour, je vous demande de présenter une stratégie capable, au moins théoriquement, d'obtenir une probabilité supérieure à 50% sans utiliser un processus déterministe. Après avoir présenté de manière convaincante les propriétés théoriques d'une telle stratégie, je vous soumettrai moi-même une candidature au prix Nobel. Ne proposez pas de conneries comme des échantillons finis et des SB avec un MO positif.
C'est la preuve. Pour gagner régulièrement, vous devez avoir une probabilité supérieure à 50 %. La seule façon d'obtenir cette probabilité est d'utiliser un processus déterministe. Si vous savez qu'un ouragan est attendu demain, cela signifie qu'il ne se produira pas tout seul, mais à la suite d'un puissant cyclone. Il existe donc bien une relation de cause à effet entre les événements d'aujourd'hui et les événements futurs. En générant votre SB, vous savez exactement que ce lien n'existe pas et qu'il n'y a donc pas de déterminisme, ce qui signifie à son tour qu'il est impossible d'obtenir une probabilité supérieure à 50 %.
A mon tour, je vous demande de présenter une stratégie capable, au moins théoriquement, d'obtenir une probabilité supérieure à 50% sans utiliser un processus déterministe. Après avoir présenté de manière convaincante les propriétés théoriques d'une telle stratégie, je vous soumettrai moi-même une candidature au prix Nobel. Toutes sortes de conneries comme les échantillons finis et les SB avec MO positif ne proposent pas.
L'abandon compte.
Je vous suggère également de lire les règles de nomination pour le prix et de décider de votre statut.
Les candidats au prix Nobel peuvent être proposés par : les lauréats du prix Nobel, respectivement, dans leurs domaines ; les membres des institutions du prix Nobel et les membres des comités Nobel dans les domaines respectifs ; les professeurs d'université dans les différents domaines scientifiques ou les personnes spécialement invitées par les institutions qui décernent le prix ; les présidents des organisations d'auteurs représentatives (littérature) ; les membres de certaines organisations parlementaires ou juridiques internationales (prix de la paix) ; les membres de parlements ou de gouvernements (n
Êtes-vous déjà lauréat ?
;)
Êtes-vous déjà lauréat ?
Il reste cinq minutes.
Mais vous n'avez pas à vous soucier des difficultés des autres. Il vaut mieux se concentrer sur un EA conceptuel qui négocie avec profit et n'exploite pas le déterminisme du processus. J'aimerais entendre au moins quelques phrases générales sur le domaine dans lequel ce miracle creuse.
Il reste cinq minutes.
Mais vous n'avez pas à vous soucier des difficultés des autres. Il vaut mieux se concentrer sur un EA conceptuel qui négocie avec profit et n'exploite pas le déterminisme du processus. J'aimerais entendre au moins quelques phrases générales sur le domaine dans lequel ce miracle est en train de creuser.
Je pense qu'un "sacré mélange" de loi arcsinus, de 33 essuie-glaces, d'un arrêt relativement court et d'un véritable chalutage est la voie à suivre.
;)
Dommage que le prix ne soit pas à la hauteur du SB.
"La réalité est complètement différente de ce qu'elle est en réalité". Antoine de Saint-Exupéry.
Il faut une preuve, pas un raisonnement général. Ou un lien vers celui-ci.
Il ne doit y avoir aucune exigence (ou hypothèse) dans la preuve que nous sommes continuellement en train de négocier. C'en est une.
Et deuxièmement, nous ne devrions pas utiliser l'hypothèse du gain fixe - avec l'entrée correcte.
Attendez.
;)
La preuve est simple - les fonds propres de tout système sur le SB seront également SB, parce que les fonds propres sont le prix différentiel dans les zones où le commerce a été fait, et ils sont par définition SB. En d'autres termes, toutes les tranches de marche aléatoire sont des marches aléatoires.