Avalanche - page 253
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Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
Qu'entendez-vous par distribution en série ? Je ne comprends pas ce que c'est. Après tout, dans Laboucher, chaque série est à part. Toutes les séries précédentes ont été clôturées au moins en 0. Et dans chaque nouvelle série de 1 transaction est nécessaire 40% des trades qui sortiraient en profit.Je n'ai jamais remarqué l'impact des séries, surtout lorsque je négociais de l'argent réel. Chaque série était à part. Toutes les autres séries n'avaient aucun rapport. Je ne comprends absolument pas ce que signifie la répartition des séries. S'il n'y a qu'une seule série qui compte, dès la première transaction et ce serait des transactions à 40% de profit.
Ou peut-être voulez-vous savoir comment distribuer les 40 % de transactions rentables dans une série? Pas si le TS fait 20 arrêts d'affilée. Puis 1 profit et à nouveau 20 stops et 1 profit et 50 stops. Et ensuite, ce ne sont que des bénéfices. Et nous atteindrons 40% dans la série. Mais c'est trop tard. Nous devons donc diviser le dépôt. Et encore mieux de refuser un tel TS. Le plus important, c'est que si nous atteignons 40 %, nous ferons des bénéfices.
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии?
Oui, à peu près. Par exemple, avec une probabilité de succès de 0,5 (stop et take à peu près égaux) dans un schéma de Bernoulli (séquence complète de transactions) de plusieurs centaines de longueurs, il est tout à fait probable qu'il y aura une série de transactions perdantes de 9 longueurs. C'est un cas qui prendra probablement beaucoup de temps à fermer avec un Laboucher...
2 Orest : Pourriez-vous commenter votre code ? Que fait-il ?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Il existe un générateur de séries quasi-aléatoires, il suffit d'essayer, en fait : gagnant - perdant.
Vous pouvez définir la taille de la série, elle est de 4 par défaut, par exemple LLWL. Le but était de déterminer comment le lot augmente pour différents scénarios.
Vous pouvez y prendre un morceau de code où la taille du lot est définie et l'insérer dans n'importe quel système comme MM.
if (trial == "1") // vainqueur
else {} // perdant
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
OK. C'est possible. Si nous étendons une série sur 500 transactions. Et nous atteindrons 40% de profit avec les 500 dernières transactions. Le profit sera bien sûr au rendez-vous. Mais nous devrons diviser notre dépôt en un grand nombre de parties pour pouvoir traiter une telle série.Théoriquement, nous pouvons simuler la situation dans 1000 transactions où ces 40% de profit peuvent être distribués de telle manière qu'un ensemble de ces 40% de profit, sera atteint par les 1000 dernières transactions. Il est possible de le faire même pour 100 000 transactions.
Le bénéfice sera toujours de 40%. Même s'il y a 100 000 affaires dans une série. Si 40% de ces 10000 affaires sont rentables, alors nous aurons un bénéfice. Mais vous savez combien de parts nous devrons diviser le dépôt... c'est effrayant à dire. C'est sûr que c'est seulement à la Deutsche Bank)).
Vous devrez regarder les indicateurs TS. Comme toujours, pas le TS sous le MM. Et MM sous le TS.
A votre demande, je publie le résultat de tests effectués en 2008, que certains experts considèrent comme difficiles pour les Expert Advisors qui utilisent martin.
Олег, чтобы выяснить, каким может быть максимальный лот в неблагоприятных обстоятельствах, совсем не обязательно "закрывать" серию.
Ceci si nous supposons qu'au début de la série il y aura une très mauvaise distribution, et que nous atteindrons le lot de pointe. Ensuite, jusqu'à la fin de la série, il y aura des transactions rentables qui diminueront lentement le pic de lot précédent. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous atteignions 40%. Mais le pic de chargement sera atteint quelque part au milieu de la série, il n'est donc pas nécessaire de le fermer ? Est-ce que j'ai bien compris ?Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
J'ai écrit à ce sujet - lisez-le attentivement.
Дибила выключи.
En résumé, vous mentez. Cela remet en question le reste de vos posts.