Avalanche - page 222
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personne ne cherche à prouver quoi que ce soit.
Les bots vont enfin mettre un point d'orgue à la question : " ça marche ou ça ne marche pas ? ".
C'est tout.
Si vous êtes curieux, venez voir, deux démos qui traitent sur le même principe, la seule différence est dans la fermeture des positions.
Je ne sais pas combien de temps ils vivent, peut-être un jour, peut-être deux mois.
Je veux savoir !
c'est tout, et probablement beaucoup d'autres le font aussi.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
Я чесно говаря не думала об этом, наверное потому что МТ5 пока мне не интересен :)
Катана писал на эту тему выше, почитайте, там большие дибаты были :)
А просадка да, увеличится однозначно.
Et une autre question théorique.
D'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas de verrouillage dans MT5. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'occupation simultanée de différentes positions.
A l'ouverture de la position suivante dans une avalanche, l'ordre précédent devra être fermé (ou il sera fermé automatiquement par le terminal).
Le volume de la position suivante sera soustrait de celui de la position précédente.
L'efficacité de la flèche ne changera pas s'il n'y a pas d'option de verrouillage ?
Je n'ai pas vraiment vérifié, mais ... Loki est le "ah-ha", Katana est un agent de l'escroc, et Yeo est son homme à tout faire qui est payé pour garder ce fil au top :)
Вот в чем парадокс не понятно кто из нас не читал ветку полностью, иначе почему Вы не знаете ЭТОГО?
Читаем далее
Уже подтвердили - больше не надо подтверждать Иначе это уже не подтверждение Или Вы сами себе противоречите
Ne vous engagez pas dans le flottement et la casuistique, faites quelque chose d'utile. Personnellement, je suis intéressé de connaître les résultats des tests des EA basés sur les avalanches.
Je pense que c'est intéressant pour les autres qui développent des EAs basés sur ce principe. Si vous n'êtes pas intéressé, vous ne pourrez pas participer à ce fil de discussion.
а Ё - его подручный, который получает зряплату для поддержания данной ветки в топике :)
On dirait bien :)))
Здравствуте, очень нам с Дмитрием любопытно, как вы таких результатов при тестировании добились ?
Это после оптимизации ?
Или вы что то еще в код оригинальное добавили ?
подскажите если не трудно....
можно в личку, если не хотите публично.
Plus précisément, un exemple du fonctionnement de ce conseiller ESB.
Nous avons 0,01 lot d'achat, 0,02 lot de vente et 0,04 lot d'achat.
Maintenant viens ici http://www.alpari.ru/ru/help/forex_cfd/ Si tu as un cerveau... utilise ces exemples pour calculer. Le volume de la position verrouillée sera pour les lots 0,02 vente, et 0,02 achat. En conséquence, le lot qui a le prix d'un pip sera de 0,03. Et maintenant, regardez la marge dans la ligne d'engagement, elle est de 387,50.
Et maintenant allez ici http://www.alpari.ru/ru/calculator/ et calculez la marge pour le lot de 0.03 et ce que nous voyons. La marge pour 0,03 est de 231,78 RUR.
Maintenant, comparez cela à votre marge de 387,50.
Pourquoi les lavnoïdes ne correspondent pas ? Oui ... stupide, ayant un lot net de 0.03 pour lequel il devrait y avoir une marge de 231 roubles vous avez à demi idiot payé une marge de 387 roubles !!!
Vous savez pourquoi ? Mâchez le premier lien vers le calcul de la marge pour les positions verrouillées. Si vous utilisez votre cerveau pour comprendre la formule, vous comprendrez qu'Alpari ne dispose pas d'une compensation de marge totale pour les positions verrouillées. En d'autres termes, pour les lots qui sont bloqués et dont le prix d'un pip est de 0, vous devez payer une marge supplémentaire pour des lots qui n'affectent pas du tout le dépôt !
Et c'est un conseiller expert à la con qui va manger la marge gratuitement que vous avez posté sur le forum ? Enlevez cette merde et ne vous gênez pas ! !!
Comme si vous négociiez sur MT5.
Dans ce cas, la question sur le prix d'un pip serait supprimée d'elle-même, ou bien ai-je tort ?
Et une autre question aux personnes intéressées.
Quelqu'un a-t-il essayé d'utiliser le MM basé sur Labouchere ?
A première vue, cela devrait diminuer l'augmentation du drawdown géométrique pendant un flat.
Mais je ne peux pas juger dans mon esprit comment cela peut influencer la rentabilité.
Je n'arrive pas à évaluer la rentabilité dans mon esprit.
E_mc2, не могли бы Вы проверить данную стратегию, но без локов?
Как если бы торговали на МТ5.
В таком случае вопрос о цене пипса снимется сам собой или я ошибаюсь?
И еще вопрос к заинтересованным лицам.
Пробывал ли кто-нибудь использовать ММ по принципу Labouchere?
По первым прикидкам, она должна сократить геометрическое увеличение просадки во флете.
Но как это отразиться на прибыльности, в уме оценить не могу.
Спасибо.
Sur MT5, ce sera exactement la même chose, mais la marge sera beaucoup plus petite. Par conséquent, il y aura plus de fonds libres pour ouvrir une nouvelle position. C'est-à-dire que sur MT5 sans verrous, le Landslide sera plus stable. Si nous utilisons MT4 avec des verrous, après quelques revirements, la marge augmentera de façon monstrueuse, et ce pour rien. Ils prendront une marge pour les positions verrouillées avec un prix d'un pip 0. Dans MT5, il n'y aura pas de tel "bogey" avec des lots dans le château, donc le prix d'un pip sera le même, mais la marge sera beaucoup plus faible. Vous serez en mesure de gérer davantage les premiers rouleaux. Sur MT4, vous n'aurez pas d'argent pendant longtemps.J'ai essayé cette méthode. Comme toujours, beaucoup de choses dépendent du TS. Ce principe veut qu'à égalité de stops et de profits, au moins 40% des transactions rentables doivent être clôturées. Théoriquement, 34% de transactions rentables avec des stops et des prises égaux est suffisant pour faire quelque chose. Par conséquent, la rentabilité dépendra directement de la stratégie de trading à laquelle ce MM est appliqué. Il est souhaitable que les prises soient supérieures aux arrêts avec un pourcentage de transactions rentables d'environ 40%. La rentabilité ne sera reflétée positivement que si le TS a un bon % de transactions rentables. Je le recommande lorsqu'il sort en profit. Série Laboucher immédiatement coupée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas continuer à barrer et à ouvrir sur de grands lots, et dès que le bénéfice est atteint, la série se remet à zéro et commence avec le lot minimum. C'est beaucoup plus fiable. Il ne sert à rien de continuer la série en prenant des risques si vous avez déjà pris un bénéfice.
des transactions. Je vous le recommande lorsque vous faites du profit. Il est recommandé d'arrêter immédiatement la série de Lubucher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas continuer à barrer et à ouvrir sur de grands lots, et dès que vous avez fait des bénéfices, nous mettons à zéro la série et recommençons avec le lot minimum. C'est beaucoup plus fiable. Il ne sert à rien de continuer la série en prenant des risques si nous avons déjà pris un bénéfice.Oui, nous devrions abandonner de telles transactions après deux ou trois tours à la première occasion.
En général, ce type de retournement est un tâtonnement.