Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 27
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Il n'est pas nécessaire de distribuer les ticks ni par temps ni par amplitude - les ticks qui forment la direction du mouvement de la barre sont importants - les ticks aléatoires sont généralement singuliers dans une barre, mais ils peuvent former un haut ou un bas de barre - du moins, dans une tendance active.
Par exemple, si vous avez 50 ticks, quels critères utilisez-vous pour décider quel tick formera la direction d'une barre ?
Z.I. Alexei, une bonne recherche est impérissable. Ils peuvent refaire surface, mais avec le temps, vous les regardez sous un angle différent. Je regarde volontiers à travers la branche. J'ai un bon mot pour le Vent du Nord.
Vous avez 50 ticks, quels critères utilisez-vous pour décider quel tick est celui qui détermine la direction du mouvement ?
c'est-à-dire que si sur 50 ticks, 30 ticks vont donner une impulsion à une barre vers le bas, alors la barre va descendre. c'est juste que si nous collectons des ticks sans chronométrage, alors la différence entre les ticks collectés et un nouveau tick passera toujours par un point zéro, et en passant ce point, si le nouveau tick a suffisamment d'impulsion, alors nous "pouvons sauter sous une bougie".
essayer de faire un masque à tic-tac
Par exemple, si sur 50 ticks, 30 ticks vont donner une impulsion à la baisse, alors la barre va descendre, mais si vous collectez les ticks sans synchronisation temporelle, alors la différence entre les ticks collectés et un nouveau tick passera toujours par un point zéro, et en passant ce point, si le nouveau tick a une impulsion suffisante, vous pouvez "sauter sous la bougie".
essayer de faire un masque à tic-tac
je vois donc. la phrase précédente a suscité un intérêt brûlant. désolé, elle n'était pas correcte :-), et le tic-tac de l'assistant a été fait depuis longtemps. voici une vieille photo
La ligne rouge (tous les ticks sont au-dessus d'elle) est une sorte d'analogue d'un tableau de bord. Les lignes verticales vertes représentent le début de la minute, les lignes rouges les 5 minutes. Deux rebonds, c'est une tentative de DC de faire baisser les arrêts (pas moi). C'est clair, c'est la fin du vendredi, personne n'aime être déshabillé ;))
J'espère que vous aimez cette photo.
Si je ne me trompe pas, il s'agissait d'un mouvement très doux et magnifique de près de 2 heures, en regardant les minutes de ce mouvement, il est impossible de le deviner.
Ceci est un appel conjoint de moi et de getch (malheureusement banni)
Voici un extrait de sa correspondance Skype
"Le fait est que vous voyez une certaine incohérence avec mes affirmations dans les différents chiffres. Et je ne le vois pas du tout, si les gens donnent un raisonnement logiquement correct, alors la logique elle-même remettra tout à sa place. C'est juste que certains des gars du forum sont en fait capables de décrire ce que j'ai dit de manière logique. Vous le lirez et le comprendrez. S'ils ne le font pas, je vais essayer."
Maintenant, une question. Getch affirme qu'il existe une relation rigide et regarde en fonction de ces formules.
EURGBPask = EURUSDask / GBPUSDbid
EURGBPbid = EURUSDbid / GBPUSDask
Je le regarde du point de vue de la distance parcourue (0,00978, 0,00879, 0,00367) et je soutiens qu'il n'y a pas de lien rigide, puisque différentes distances sont parcourues (nous ne pouvons pas calculer la troisième, connaissant deux chiffres). Quant à ses formules, oui elles sont correctes, mais c'est dans l'instant, dans une seconde donnée il semble y avoir une connexion rigide mais c'est une erreur, les devises (voitures) bougent différemment.
Si vous le voulez bien, aidez-nous à comprendre.....
Si l'on se place du point de vue de la distance parcourue, Sergey a tout à fait raison de dire qu'il n'y a pas de lien rigide. 0.00978, 0.00879, 0.00367 - ces valeurs sont calculées, mais chacune a été atteinte différemment. La première s'est produite par une chute de 40 points + une croissance de 50 points +....-..... = 978 pips, la deuxième est différente et la troisième est différente. Ainsi, connaissant les deux paires, nous pouvons calculer la valeur de la troisième. Mais sachant chemin des deux premières paires, nous ne pouvons pas calculer le chemin de la troisième paire.
Et connaissant deux paires, on peut calculer la valeur de la troisième. Mais sachant chemin des deux premières paires, nous ne pouvons pas calculer le chemin de la troisième paire.
EURGBPbid = EURUSDbid / GBPUSDask
les valeurs calculées des demandes et des offres seront très différentes de celles reçues dans le terminal.
Même avec cette formule, EURGBPask = EURUSDbid / GBPUSDbid
EURGBPbid = EURUSDbid / GBPUSDask
les valeurs calculées des demandes et des offres seront très différentes de celles reçues dans le terminal.
J'ai lu le fil de discussion et je suis en train de flipper. Ils écriront de telles choses...
Prenons une paire quelconque, par exemple EURUSD. Ne prenons pas en compte les bruits numériques d'arrondi et d'échantillonnage, les écarts et autres déchets insignifiants. Nous pouvons alors supposer qu'à tout moment l'égalité EURUSD=EURGBP*GBPUSD=EURJPY/USDJPY=EURCHF/USDCHF=... Je peux poursuivre cette équation pendant longtemps, tant que je continue à passer par toutes les devises. Cela signifie que l'EURUSD ne peut pas prendre le dessus et aller quelque part par lui-même. Il devra prendre l'EURGBP ou le GBPUSD ou l'EURJPY ou l'USDJPY etc. Et ces paires ont une vie propre et influencent l'EURUSD. Il s'agit d'un système rigidement connecté et il est absurde d'analyser un de ses éléments séparément.
C'est la raison pour laquelle les indicateurs connus, le support/résistance, les canaux, la tête/épaules, l'analyse des vagues, la VSA et toutes les autres méthodes d'analyse connues ne fonctionnent pas correctement sur le marché des changes.
Il n'y a aucun intérêt à faire une analyse non multidevise ! !!
Il est plus facile d'analyser 8 indices que 28 paires. S'il y a plus de devises (et vous en avez besoin pour plus de précision), la différence sera encore plus perceptible.
Par conséquent, il est inutile d'analyser les paires lorsqu'il existe des indices! !!
Et dans ce fil, la moitié des messages sont des spéculations philistines sur la structure du système financier mondial, et n'ont rien à voir avec le trading ou l'analyse, cela n'a pas beaucoup de sens non plus.
Il ne sert donc à rien d'analyser les paires quand il y a des indices !!!
Je propose que nous discutions du sujet des indices sans bavures. Prêt ?
Dans un ensemble de PE, il est logique de parler d'indices lorsqu'il s'agit de PE indépendants - base orthogonale - corrélation nulle (favorite de Pearson) entre les PE.
Dans la pratique, bien sûr, il n'y aura pas de corrélation nulle. Mais là encore, il est logique de résoudre le problème suivant :
Création de telles RV qui ont une corrélation minimale entre elles, alors qu'il est toujours possible d'obtenir n'importe quelle RV de l'ensemble original par une combinaison linéaire (ici on peut commencer à être pointilleux) de ces RV.