Franchir le cap du matin - quelles paires ? - page 11

 
baltik писал(а) >>

Quel que soit l'arrêt que vous prenez
mais la perte totale est presque égale au profit total et aux 97 transactions de l'année.
0,4 par jour ou 7 par mois Je pense qu'il y a plus de flotteurs matinaux dans une année.
c'est-à-dire 12*20=480 c'est-à-dire une pause dans le plat du matin est 480 transactions par an
bénéfice moyen 137,20*480/2 = 32928
perte moyenne 68.38*480/2= 16411

C'est ainsi qu'un conseiller expert doit calculer l'année avec la stratégie donnée en gardant à l'esprit le ratio de gain de 50/50.


L'expérience de ces stratégies montre que la période et le stop sont très importants pour elles. Tous les "morning flat" ne sont pas pris en compte, les règles de participation ont été énoncées ci-dessus. Et nous ne devons pas prêter trop d'attention aux indicateurs du modèle ; pour ainsi dire, il s'agit d'une ébauche. On ne peut que conclure que la stratégie peut être envisagée pour le trading. D'ailleurs, le modèle a donné des résultats négatifs lorsqu'il a été testé selon les règles.

 
assol_7 писал(а) >>


Par ailleurs, le modèle a été testé négatif lorsqu'il a été testé selon les règles.



Il est tout à fait possible, et même plus probable, que le prix ait tiré sur la percée, puis soit parti dans l'autre sens.
Récemment, nous l'avons observé à 1,3800 EUR/USD - piège à ours - les stops ont été pris et le prix est descendu à 1,3600.

Il y a une assurance pour cette méthode le poste le plus récent sur la page
https://www.mql5.com/ru/forum/124250/page3
 

Nous utilisons un canal plat - deux ordres en attente de 1x-lot respectivement acheter à la hausse, vendre à la baisse.
Lorsque cet ordre se brise - changez le second à 2x et trawl 30p par un autre jusqu'au niveau de l'autre canal.
total : la chaîne est de 30p - donc nous prenons 30-35p ce qui correspond presque à 50p, copeaux

En cas de renversement de prix et d'ouverture d'un ordre 2x - closeby
En conséquence, nous avons à nouveau 1x mais dans le sens du mouvement

La seule différence est qu'au lieu d'un "trailing stop", nous utilisons un "trailing stop" de la deuxième taille pour la clôture opposée.
C'est trivial, mais nous économisons sur UNE seule pâte à tartiner.

en général ....

 
baltik писал(а) >>

Nous utilisons un canal plat - deux ordres en attente de 1x-lot respectivement acheter à la hausse, vendre à la baisse.
Lorsque cet ordre se brise - changez le second à 2x et trawl 30p par un autre jusqu'au niveau de l'autre canal.
total : la chaîne est de 30p - donc nous prenons 30-35p ce qui correspond presque à 50p, copeaux

En cas de renversement de prix et d'ouverture d'un ordre 2x - closeby
En conséquence, nous avons à nouveau 1x mais dans le sens du mouvement

La seule différence est qu'au lieu d'un "trailing stop", nous utilisons un "trailing stop" de la deuxième taille pour la clôture opposée.
C'est trivial, mais nous économisons sur UNE seule pâte à tartiner.

En général, ....


Je suis en train d'essayer cette idée sur un compte réel, le problème est que le concept de retournement de prix est très vague, en règle générale, le prix franchit un niveau à plusieurs reprises.
Dossiers :
 

Voici le résultat de la stratégie en plaçant des ordres en suspens à partir du canal de la session asiatique des deux côtés, la largeur du canal est très importante, mais ce parmètre est stable. L'optimisation de ce paramètre a été faite sur un historique d'un an de résultats de transactions entre 2005 et 2010.

Symbole GBPUSD (livre sterling contre dollar américain)
Période 1 heure (H1) 2001.01.01 00:00 - 2010.03.19 18:59 (2001.01.01 - 2010.03.20)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres SKanal=210 ; StopLoss_Step=10 ; Slippage=1 ; Sensitivity=10 ; Use_Aggressive=false ; TokyoStart=0 ; TokyoEnd=8 ; LondonStart=9 ; Countdown=1 ; RiskRatio=0.03 ;
Les bars dans l'histoire 58225 Tiques modélisées 115433 Qualité de la modélisation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 1328.73 Bénéfice total 2842.04 Perte totale -1513.31
Rentabilité 1.88 Gain attendu 66.44
Dégradation absolue 382.77 Abaissement maximal 639.33 (6.23%) Abattement relatif 6.23% (639.33)
Total des transactions 20 Positions courtes (% de gain) 9 (66.67%) Positions longues (% de gain) 11 (27.27%)
Transactions rentables (% de toutes) 9 (45.00%) Transactions à perte (% de toutes) 11 (55.00%)
Le plus grand commerce profitable 1131.07 transaction perdante -221.10
Moyenne opération rentable 315.78 accord perdant -137.57
Nombre maximal gains continus (profit) 2 (1217.47) pertes continues (perte) 3 (-382.10)
Maximum bénéfices continus (nombre de victoires) 1217.47 (2) Perte continue (nombre de pertes) -382.10 (3)
Moyenne gains continus 2 perte continue 2

 

Voici un résultat approximatif du test du portefeuille :
instrument profit trade drawdown

GBPUSD 1.31 44 10%
GBPCHF 3.19 22 6%
GBPJPY 1.56 156 18%
GBPAUD 1.07 123 20%
GBPCAD 1.69 4 5%
GBPNZD 1.30 26 14%, comme instruments non prometteurs vous pouvez exclure GBPAUD GBPCAD, alors le profit moyen = 1.84, 248 deals moyenne d'un trade par jour par an, drawdown dans le pire des cas peut atteindre = 48%. Je pense que la stratégie a des perspectives pour le commerce réel. Les autres ont-ils des suggestions ? La branche semble être morte ou tout le plat du matin est terminé. :)

 

J'ai un Expert Advisor sur la livre sur mon compte réel, il montre de bons résultats. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Afficher la déclaration n'est pas informatif, car il ya 2 Expert Advisors sur mon compte, + TS sur la livre + travail manuel sur les différentes devises, mais avec des paramètres normaux c'est un très bon profit.
Bon échange à tous ! !!

 
Fibo писал(а) >>

J'ai un Expert Advisor sur la livre sur mon compte réel, il montre de bons résultats. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Afficher la déclaration n'est pas informatif, car il ya 2 Expert Advisors sur mon compte, + TS sur la livre + travail manuel sur les différentes devises, mais avec des paramètres normaux c'est un très bon profit.
Bon échange à tous ! !!


Je ne sais pas et je n'ai jamais eu de retour positif de mon EA. Si vous avez plusieurs EAs sur un compte et un MT4 alors ils traitent avec les magiks, aucun problème pour isoler les trades sur l'EA qui nous intéresse.

 
Dserg >>:

Натягиваю канал линейной регрессии (стандартный из метатрейдера) по времени: в обычные дни от 23 до 06, в понедельник от открытия до 06 по GMT

Вот сегодняшняя сделка по EURGBP - закрыл с профитом.



J'ai vérifié les probabilités - il est logique d'utiliser une Martin de retournement, 3 retournements maximum. La probabilité totale qu'une série de 3 transactions échoue n'est pas le 5,57% calculé, mais bien moins. Nous devons vérifier. Il semble y avoir une inefficacité du marché sur cette question.
Il est clair que Martin lui-même est une chose dangereuse, mais si :
1) limiter le nombre total d'itérations d'une martin et le lot maximum.
2) sur la base de la perte maximale, calculer le % du dépôt pour la transaction
3) identifier que pour cette stratégie donne l'avantage stat., qui est possible seulement si :
4) une série de pertes est rare, mais pas exceptionnelle, et il est possible d'évaluer la MO globale du système.

Alors je crois que Martin peut être appliqué.
 
Dserg писал(а) >>

J'ai vérifié les probabilités - il est judicieux d'utiliser un Martin rollover, 3 rollovers maximum.

Comment comptez-vous procéder si le prix entre dans une zone de perte après le 3e flip ?
Raison: