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А Вы уже научились инвертировать массивы double? )))) Вопрос к программистам-изменение знака элементов большого массива
Даю наколку для формата double: 63-й старший бит - это знак. Надеюсь Вы не на MQL программы пишете?
La nakolka est cool. Vdev a-t-il oublié ce que sont le code inverse et le code auxiliaire - des formes de représentation des nombres négatifs ? Qu'en est-il de huit ans d'expérience en matière de DSP ?VDev a oublié ce que sont le code inverse et le code complémentaire - des formes de représentation des nombres négatifs ?
Ceci est utilisé pour les nombres entiers. Pour les nombres réels au format "nombre IEEE quelque chose ou autre", le bit de signe est séparé. VDev soulève un bon point.
Cela fait maintenant 8 ans que je travaille avec des DSP et des DSP, mais je n'en suis pas fier, et je souhaite qu'il en soit de même pour nous tous.
En fait, le seul moyen de savoir qui est un vrai dur à cuire et qui se la pète, c'est de contrôler l'onyx.)
Vous n'êtes pas d'accord ?
Au diable la coolitude. J'accepte d'être la personne la moins cool du forum.
Depuis presque un an, j'essaie de prouver la futilité de tout TC associé au mot DSP, loi normale, Fourier, etc. La raison est banale : il n'est pas sur le marché. Le marché lui-même est un objet différent, non réductible à un processus stationnaire. Il a certainement des parcelles stationnaires, mais IMHO nous devrions traiter avec l'objet que nous avons, pas changer l'objet à notre connaissance.
Cela s'applique à presque tout le monde sur ce forum. Il fut un temps où la plus grande autorité locale écrivait "waillet est toujours une arnaque". Comme toujours sans argument, mais c'est ce qu'il est une autorité, il connaît très bien tous les mastodontes du forum.
Rinquet n'est pas un processus stationnaire. Plus que cela : un processus incertain, c'est-à-dire des événements qui affectent des citations que l'on ne peut prévoir (guerre en Irak).
La plupart des TS ne durent pas longtemps et la raison est la même - le marché a changé, la périodicité du marché a changé (la période du dummy ou de tout autre indicateur a changé). Personne ne sait comment saisir le moment de ce changement. Il est possible d'amener le TS à la rentabilité grâce à l'optimisation (complète de la marque), mais il n'y a aucune garantie que pendant que vous optimisez, le marché ne changera pas à nouveau.
C'est similaire à la modulation de fréquence, mais il y a là une loi qui est reconnaissable. Sur le marché, la fréquence change, mais je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un puisse s'y adapter.
Il n'y a pas à craindre le matlab lui-même. Rashid a fait une partie du travail (il ne le sait pas) - il a décrit la sortie de MQL5 vers DLL en C++. Matlab lui-même dispose de C++ et construit des DLL. Après cette transition, toutes les fonctions de Matlab deviennent disponibles. Et là, nous pourrons obtenir un numéro, si ce n'est un numéro diminutif. Il existe une énorme littérature nationale sur les ondelettes, mais elle concerne la géophysique et la cardiologie.
La dureté des vis. J'accepte d'être le moins cool du forum.
Depuis presque un an, j'essaie de prouver la futilité de tout TC associé au mot DSP, loi normale, Fourier, etc. La raison est banale : il n'est pas sur le marché. Le marché lui-même est un objet différent, non réductible à un processus stationnaire. Il a certainement des parcelles stationnaires, mais IMHO nous devrions traiter avec l'objet que nous avons, pas changer l'objet à notre connaissance.
Cela s'applique à presque tout le monde sur ce forum. Il fut un temps où la plus grande autorité locale écrivait "waillet est toujours une arnaque". Comme toujours sans argument, mais c'est ce qu'il est une autorité, il connaît très bien tous les mastodontes du forum.
Rinquet n'est pas un processus stationnaire. Plus que cela : un processus incertain, c'est-à-dire des événements qui affectent des citations que l'on ne peut prévoir (guerre en Irak).
La plupart des TS ne durent pas longtemps et la raison est la même - le marché a changé, la périodicité du marché a changé (la période du dummy ou de tout autre indicateur a changé). Personne ne sait comment saisir le moment de ce changement. Il est possible d'amener le TS à la rentabilité grâce à l'optimisation (complète de la marque), mais il n'y a aucune garantie que pendant que vous optimisez, le marché ne changera pas à nouveau.
C'est similaire à la modulation de fréquence, mais il y a là une loi qui est reconnaissable. Sur le marché, la fréquence change, mais je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait réussi à s'y adapter.
Il ne faut pas avoir peur du matlab lui-même. Rashid a fait une partie du travail (il ne le sait pas) - il a décrit la sortie de MQL5 vers DLL en C++. Matlab lui-même dispose de C++ et construit des DLL. Après cette transition, toutes les fonctions de Matlab deviennent disponibles. Et là, nous pourrons obtenir un chiffre, sinon par réduction, du moins par nombre. Il y a une énorme littérature domestique sur les ondelettes, mais c'est en géophysique et en cardiologie.
Et comment gagner de l'argent si vous n'utilisez pas de tracés avec une distribution stationnaire ? Après tout, du point d'entrée au point de sortie, il existe une distribution stationnaire avec des mo positifs. Une autre chose est de savoir si la stratégie pour trouver des points d'entrée/sortie sera constante, ou si elle s'adaptera constamment aux changements du marché. Mais l'adaptation peut être différente. Soit il s'agit d'une correspondance connue à l'avance : paramètre du marché change -> paramètres du système, soit cette correspondance est inconnue à l'avance et est recherchée à chaque fois à nouveau. Dans le dernier cas, la question de la validité statistique se posera avec acuité. imho.
Comment gagner de l'argent si vous n'utilisez pas de zones avec une distribution stationnaire ? Après tout, du point d'entrée au point de sortie, il y aura une distribution stationnaire avec un mo positif. Une autre question est de savoir si la stratégie pour trouver des points d'entrée/sortie sera la même, ou si elle s'adaptera constamment aux changements du marché. Mais l'adaptation peut être différente. Soit il s'agit d'une correspondance connue à l'avance : paramètre du marché change -> paramètres du système, soit cette correspondance est inconnue à l'avance et est recherchée à chaque fois à nouveau. Dans ce dernier cas, la question de la fiabilité statistique se posera avec acuité. imho.
Qu'est-ce que la stationnarité a à voir avec ça ? La tendance se poursuit et c'est bien, peu importe de quel genre de tendance il s'agit. J'ai vu un article où il est prouvé qu'il existe des segments de la BP où l'on ne peut pas dire si elle est stationnaire ou non.
Je généraliserais l'AT de la manière suivante : chercher un modèle, le vérifier, l'obtenir, aller de l'avant. C'est un principe comme le Tchouktche - ce que je vois, je le chante. Il y a une nouvelle race de Tchouktche - NS : ils chantent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Mais tout le monde se fie à la loi de l'AT "l'histoire se répète". J'ai vu pas mal d'exemples d'adaptation, mais je n'ai jamais compris à quoi on s'adaptait. Elles ont toutes une chose en commun : elles meurent avec le temps.
Dans tout TA il n'y a pas de modèle de patinoire. Sur le forum, on pense que l'on peut faire quelque chose en comptant ou en ramenant le marché à l'arrêt. Mais il n'est pas immobile. Il y a un outil plus l'ignorance et la paresse des personnes réunies qui ne permet pas de maîtriser les vaylets dans matlab. C'est un peu beaucoup pour une personne, mais tout à fait gérable pour plusieurs. Certains géophysiciens, cardiologues l'ont maîtrisé.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это. (****)
:) Pour le DSP, bien joué. Pour les ondelettes, c'est... :) Comment puis-je vous le dire, pourquoi ne pas utiliser le codage Shannon ? Vous avez besoin d'ondelettes là où vous en avez besoin. Et pour les objectifs et les tâches pour lesquels ils ont été inventés. Mais je suis sûr que vous n'avez pas de tels buts et tâches. :)
:) Eh bien, en ce qui concerne le DSP, IMHO votre argumentation est correcte pour moi, et en général ici nous avons essentiellement le DSP tout de même. :) Et "combattre" il faut non pas avec le DSP et avec quelques techniques qui sont là par les oreilles "parce que c'est plus léger".
:) Pour le DSP, bien joué. Pour les ondelettes, c'est... :) Comment puis-je vous le dire, pourquoi ne pas utiliser le codage Shannon ? Vous avez besoin d'ondelettes là où vous en avez besoin. Et pour les objectifs et les tâches pour lesquels ils ont été inventés. Mais je suis sûr que vous n'avez pas de tels buts et tâches. :)
:) Eh bien, en ce qui concerne le DSP, votre argumentation est correcte pour moi, et en général nous avons essentiellement le même DSP. :) Et "combattre" il faut non pas avec DSP, et avec quelques techniques qui sont là par les oreilles "parce que c'est plus léger".
Je ne peux rien dire sur Shannon, bien qu'il s'agisse d'un système de codage des signaux.
Le Waylet est intéressant car il est identique à un filtre de Fourier, mais il a une durée de temps. Cela correspond très bien à la physique du marché : une équipe de taureaux se réunit et monte, ils coupent leur argent et s'enfuient. C'est la base du marché et on ne peut rien y faire. Le rapport de ces équipes se présente sous la forme d'un kotier. Weylet vous permet soi-disant de déterminer le moment de la construction de l'équipe et de sa décomposition, et fournit un filtre pour sélectionner l'équipe la plus forte parmi le reste de la foule. En plus de cela, le weylet a une fonction prédictive. Ce que j'apprécie particulièrement dans veylet, c'est qu'il analyse le marché pour ce qu'il est. Le forum essaie constamment d'analyser ce qu'ils ont appris au jardin d'enfants.
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Je suis personnellement proche de votre perception. Au fait. :)
Êtes-vous seulement un programmeur ? J'ai une "idée", même pas une idée, mais une "tâche" intéressante.
Moi-même, je n'ai plus le temps pour cela, le temps que j'ai doit être consacré à d'autres choses.
J'ai pensé - et si je le proposais à un couple de PROGRAMMISTES de ce forum. Mais à la condition de rendre les résultats accessibles au public.
Je vous le propose parce que je vois que votre point de vue coïncide avec le mien dans cette affaire.
Je peux vous écrire dans un message privé avec cette proposition. Un peu comme si je vous disais ma "tâche" et que vous rassembliez quelques personnes de plus qui s'en rendraient compte.
Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une UC. Il s'agit plutôt d'un outil.
Про Шеннона не могу сказать, хотя это система кодирования сигнала.
Вейлет привлекает тем, что это такой же фильтр, как по Фурье, но имеет длительность по времени. Это очень хорошо согласуется с физикой рынкета: собралась команда быков и поехали вверх, нарубили бабок - и разбежались. Это основа рынкета и сделать с этим ничего нельзя.Соотношение этих команд мы видем в виде котира. Вейлет якобы, позволяет определить время сбора команды и ее развала, а попутно дать фильтр для выделения наиболее сильной команды среди остальной толпы. Кроме этого, вейлет обладает прогнозной функцией. Особенно меня привлекает в вейлете, что он анализирует рынкет таким каков он есть. На форуме постоянно пытаются анализировать то, чему научили в детском садике.
Il "prédit" le marché entre guillemets, à peu près de la même manière que Fourier. C'est-à-dire, simplement en copiant.
Il existe un marché du forex et un marché de la fraise. Même s'ils portent tous deux le mot "marché" et que les graphiques sont extérieurement similaires, ils sont complètement DIFFÉRENTS à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez d'une équipe de taureaux.