Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 16
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Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.Le cas TP=k*SL, où k est une constante, est extrêmement difficile, à mon avis, si nous parlons de distributions réelles, et non classiques.
PS. J'espère que mes remarques ne vont pas tuer une discussion intéressante. Après tout, nous pourrons traiter de la non-brunélicité plus tard, lorsque nous aurons une solution sur un cas simple.
Laissons pour l'instant l'examen de l'OTCF et portons notre attention sur les particularités de son travail avec un quotient.
Le TS arbitraire divise la série de prix (voir figure en vert) en un ensemble de segments sans trous, où chacun des segments peut être caractérisé comme "position ouverte" et "hors du marché" - "Out". La "position ouverte", à son tour, est décomposée en deux états - "Vente" et "Baie" :
Dans la figure, les segments de la série de prix mis en évidence en rouge sont responsables des positions d'"achat", en bleu - de "vente". Nous appellerons l'acte d'ouverture/fermeture d'une position une "transaction" et convenons que pour chaque transaction effectuée, nous donnons une commission aux sociétés de courtage sous la forme d'un spread - Sp, indépendamment du résultat de la transaction. Le profit que nous obtenons de chaque transaction est h[i] égal à la différence entre les prix d'ouverture et de fermeture de la position multipliée par le signe (tr[i]) de la position ouverte - "-1" s'il s'agit d'une vente et "+1" si la position a été ouverte en baie. Alors le rendement P pour un TS arbitraire peut être représenté comme suit :
Où la sommation est effectuée pour toutes les transactions effectuées.
La logique de l'opération TS arbitraire est la suivante : elle ouvre une position si la probabilité d'un mouvement de prix dans la direction sélectionnée dépasse une certaine constante différente de zéro, et elle ferme la position si la probabilité d'un mouvement de prix supplémentaire dans la direction sélectionnée devient inférieure à cette constante. C'est tout.
La tâche du TS est d'obtenir le profit maximal possible sur une série de prix donnée, ce qui équivaut à la maximisation de la fonctionnelle P obtenue.
Commençons par ajouter et soustraire le même nombre du fonctionnel, ce qui n'a évidemment aucun effet. Que ce nombre soit égal à la somme sur l'axe des ordonnées de toutes les sections où le TS était dans l'état Out et regrouper (en utilisant la propriété d'additivité de la somme) toutes les transactions par "Bay" et "Sell" :
Il n'est pas difficile de comprendre que nous obtiendrons de nouvelles zones fusionnées de mouvement unidirectionnel avec une commission proportionnelle au nombre de transactions avant la fusion (ligne épaisse) dans les zones où il y avait des transactions codirigées consécutives (ligne fine dans la figure ci-dessous) :
Ces sections unidirectionnelles fusionnées sont devenues équivalentes aux transactions d'un nouveau TS "hypothétique" qui économise sur la propagation car il ne la donne qu'une fois par nouvelle transaction. La fonctionnalité de rentabilité se présente comme suit :
Dans la partie droite de l'expression, nous avons le terme responsable de ces intervalles de la série de prix, que le TS a défini comme Out. Du point de vue de la logique de TC, ces parties sont caractérisées comme des martingales et il est inutile de prévoir le mouvement des prix sur elles, c'est pourquoi TC préfère ne pas "jouer". Mais, du point de vue de la statistique, la martingalité d'une section implique une martingalité inévitable de la somme de ces sections, qui à son tour garantit un MO nul de leur somme. Nous pouvons donc nous débarrasser de ce terme avec certitude en le réduisant à zéro, étant donné un nombre suffisamment grand de transactions réalisées (voir la formule, les crochets triangulaires autour de la somme signifient la procédure de calcul de la moyenne). En conséquence, nous avons une expression pour un TS "flip", qui est toujours sur le marché (le côté droit de la dernière expression). Pour un tel TS, il est inutile de déterminer des points de sortie, car ils coïncident avec des points d'entrée dans la position opposée.
Nous avons obtenu deux autres propriétés de base, que le DUT aura nécessairement :
1. Une présence constante sur le marché.
2. Toutes les opérations sont à signe variable.
Il reste à déterminer la décomposition optimale de la série de prix en points pivots (points d'entrée/sortie), de manière à maximiser la fonctionnelle :
Où N est le nombre total de cotations, h[i] est la taille du gain en points, la somme est effectuée pour toutes les transactions réalisées de 1 à n. Rappelons que nous maximisons le nombre de points par unité de temps. La mesure du temps est l'unité de la série de prix. Par conséquent, le terme 1/N apparaît dans l'expression.
La logique du TS arbitraire est la suivante : il ouvre une position si la probabilité de mouvement du prix dans la direction choisie dépasse une certaine constante différente de zéro, et il ferme la position si la probabilité de mouvement du prix dans la direction choisie devient inférieure à cette constante. C'est tout.
La tâche de l'OTS est d'obtenir le profit maximal possible sur la série de prix spécifiée, ce qui équivaut à la maximisation de la fonction P obtenue.
Sergey, à mon avis, la tâche, y compris l'OTS, semble plus complète :
obtenir le profit maximal possible sur la série de prix donnée dans la condition d'une connaissance limitée de la probabilité de mouvement du prix dans la direction choisie, ce qui équivaut à la maximisation de la fonction P obtenue.
En effet, ce n'est qu'à certains points de la CR que nous aurons la prédiction avec une fiabilité dépassant la valeur seuil.
Ce qui, d'un point de vue "philosophique", reflète notre place par rapport au marché - dans une branche voisine, on parle de poisson pilote - c'est-à-dire fortement délimité et de nature collatérale.
Dans la décomposition de la formule, je pense que les signes devraient être changés, parce que le bénéfice des transactions seyl est déjà positif en raison du signe, et le spread est toujours dans le coût.
L'objectif de l'OTS est d'obtenir le profit maximal possible sur une série de prix donnée, ce qui équivaut à la maximisation de la fonction P résultante.
Oui, mais étant donné les contraintes de notre position de poisson pilote par rapport au marché du requin
Il n'est pas difficile de comprendre ce que nous obtiendrons dans les zones où il y avait précédemment des transactions unidirectionnelles consécutives (la ligne fine dans la fig. ci-dessous) - les nouvelles zones combinées du mouvement unidirectionnel avec la commission proportionnelle au nombre de transactions avant la combinaison (la ligne épaisse) :
Pour nous, cela n'est possible que sur l'histoire en raison des limites de notre position, et nous en avons besoin sur la frontière ouverte de droite.
Si ce n'est pas le cas, alors, imho, nous devons soit changer la définition de NOTRE TS, soit prouver pourquoi nous pouvons effectuer cette fusion PAS sur l'histoire.
Nous avons deux autres propriétés de base que l'OTS doit avoir :
1. Une présence constante sur le marché.
2. Toutes les transactions sont variables.
C'estici que le problème est formulé du point de vue demarket-shark-God.La validité de cet énoncé de problème nécessite, selon moi, d'être prouvée.
Rappelons que nous maximisons le nombre de points par unité de temps. La mesure du temps est le décompte des séries de prix.
Dans cette formulation, il s'agit de notre tentative de gérer le mouvement des prix. Il y a peut-être une autre formulation.
De tels commentaires sont nés sous l'influence de l'éclipse solaire :)
Mais il est tout à fait possible que les hypothèses générales que vous avez faites n'affectent pas le résultat de la résolution du problème mathématique, alors elles sont valables.
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
En fait, j'ai supposé que c'était le cas, compte tenu du travail du TS "non idéal" - qui connaît à coup sûr les points de pivot les plus rentables, mais n'importe quel autre qui négocie du bon côté du BP. Par conséquent, votre ajout est accepté comme une clarification.
Dans l'expansion de la formule, je pense que nous devrions changer les signes, parce que le bénéfice des transactions de sceaux est déjà positif en raison de la comptabilité des signes, et le spread est toujours dans le coût.
C'est ça ! Merci Michael pour cette approche si attentive de la matière. Mauvais signe.
Je n'ai pas bien compris pour le poisson pilote. Dans quel fil les pêcheurs jugent-ils les facteurs affectant les prises ?
Pour nous, ce n'est possible que sur l'histoire en raison des limites de notre position, et nous avons besoin d'une frontière droite ouverte.
Si ce n'est pas le cas, alors, imho, nous devons soit changer la définition de NOTRE TS, soit prouver pourquoi nous pouvons produire cette agrégation PAS sur l'histoire.
Et qu'est-ce qui pourrait alerter un esprit attentif ici ? Nous examinons l'histoire d'un TS arbitraire. Qui, d'une manière ou d'une autre, a déjà divisé BP en sections. Nous analysons et faisons en sorte que le TS n'ait pas besoin de sortir du marché, mais attende le signal pour inverser la position. C'est tout. Nous ne violons pas le principe de causalité à un seul endroit. Oui, nous sommes du bon côté de BP et ayant reçu un signal pour sortir - nous l'ignorons et continuons à tenir la position, ayant reçu un signal pour ouvrir la position opposée - nous inversons. Quels sont les doutes ? Que le signal peut être imprécis ? Eh bien, c'est ce dont il s'agit pour développer l'algorithme optimal de l'opération TS.
Je ne comprends pas bien le poisson pilote. Dans quel fil les pêcheurs jugent-ils les facteurs affectant les prises ?
La notion de modèle de relation sujet-objet a été introduite dans la science. Il est logique de déterminer la place du trader ou du TS par rapport au marché ou au CR.
A mon avis, c'est l'objet, c'est-à-dire l'esclave, partie dépendante du modèle ou d'une autre manière - réagissant aux actions du sujet. Et c'est la première hypothèse.
Il faut le garder à l'esprit pour TOUS les autres raisonnements et hypothèses.
L'image du poisson-pilote, que ma mémoire ne me fasse pas défaut, est présentée dans le fil "Dans le suivi".
Qu'y a-t-il pour alerter un esprit attentif ? Nous examinons l'historique de travail d'un TS arbitraire. Qui, d'une manière ou d'une autre, a déjà divisé BP en sections.
Non, il ne l'a pas fait, mais il est constamment dans l'état de nécessité de prendre une décision de trading, car il n'analyse pas l'historique, mais il est du bon côté et ne connaît que l'état actuel :
- y a-t-il des postes à pourvoir ?
- quelles sont les prévisions ?
C'est tout ce qu'il sait.
Nous analysons et vérifions que le TS n'a pas besoin de sortir du marché, mais nous devons attendre le signal pour inverser la position. Tout. Nous ne violons pas le principe de causalité à un seul endroit. Oui, nous sommes du bon côté de BP et ayant reçu un signal pour sortir - nous l'ignorons et continuons à tenir la position, ayant reçu un signal pour ouvrir la position opposée - nous inversons. Quels sont les doutes ? Que le signal peut être imprécis ? Eh bien, c'est ce sur quoi nous nous concentrons : développer l'algorithme optimal de l'opération TS.
Un exemple très simple :
même si les prévisions sont, pendant un certain temps, inférieures au seuil de fiabilité permettant de décider de fermer la position actuelle et l'entrée opposée.
rien n'empêche le CD de retirer le TS de la transaction ouverte en franchissant le SL ou le TP, si l'hypothèse de la primauté du CD par rapport au TS est valable.
Il y a donc un dilemme - où se situe la plus grosse perte :
- du nombre de spreads lorsqu'on n'est PAS continuellement sur le marché ou
- de "mauvaises" sorties en ignorant le seuil de crédibilité de la prédiction d'un trade ouvert directionnel.
Je pense que vous avez fait un choix mais que vous n'avez pas fourni de preuve.
Mais franchement, je suis plus intéressé par votre réaction à mon commentaire dans le post précédent sur le but de l'optimisation.
в разложении формулы, имхо, следует поменять знаки, т.к. профит сейловых сделок уже положиетелен за счет учета знака, а спред всегда в затратах.
Cette correction a une autre conséquence, nous devons changer les signes dans la somme Out pour les sections qui suivent les ventes. C'est-à-dire qu'au lieu d'une paire (Out, -Out), écrivez-en deux (Out buy, -Out buy) et (Out sell, -Out sell) et prenez le membre avec un plus dans une paire, dans une autre avec un moins. Il semble alors qu'il ne soit pas nécessaire de formuler une hypothèse exceptionnellement forte - que le TS détermine correctement la martingale, il suffit de supposer la symétrie du système par rapport à l'achat-vente.
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
Mais si l'on considère un TS arbitraire, il peut "préférer ne pas jouer" non seulement dans des zones imprévisibles, mais aussi dans des zones où les profits/pertes, bien que non connus, peuvent être assez élevés. Nous parlons, par exemple, de fortes variations de prix au moment des nouvelles. Je ne pense pas que de tels mouvements de prix puissent être négligés, et vous pouvez les subir en pensant que leur moyenne devrait être nulle.
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР.
Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
C'est difficile pour moi de comprendre. Peut-être, pour l'instant.
Non, il ne l'a pas fait, mais il est dans un état constant de besoin de prendre une décision de trading, parce qu'il est du bon côté et ne connaît que l'état actuel :- y a-t-il une position ouverte ? et- quelles sont les prévisions ? c'esttout ce qu'il sait .Un exemple très simple : même si les prévisions sont pendant un certain temps en dessous du seuil de crédibilité pour décider de fermer la position actuelle et l'entrée opposée ,rien n'empêche le CP de retirer le TS de l'état de commerce ouvert, en cassant le SL ou le TP, si l'hypothèse de la primauté du CP par rapport au TS est valide .
Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, nous considérons la transaction sans aucun ordre de protection. Et deuxièmement, nous considérons l'opération post factum d'un TS arbitraire qui a déjà cassé l'AC selon un algorithme quelconque (sans intérêt pour nous). Et en regardant cela, nous ne posons pas la question de la rentabilité du commerce, nous offrons le moyen d'augmenter la rentabilité existante - de refuser de l'état "OUT". Cela nous permet en tout cas d'économiser sur l'étalement.
D'où le dilemme - où se situe la plus grande perte :
- du nombre de spreads lorsqu'ils ne sont pas continuellement sur le marché ou
- des "mauvaises" sorties lorsqu'on ignore le seuil de crédibilité de la prédiction d'une transaction ouverte directionnelle.
Je pense que vous avez fait un choix, mais vous n'avez pas fourni de preuve.
Mikhail, nous pouvons dire plus et plus longtemps que simplement exprimer le cœur du problème sous la forme d'une formule. Et je l'ai fait. D'après la formule, il s'ensuit sans ambiguïté que pour tout TS (même déficitaire), la seule façon d'augmenter la MO des transactions est d'abandonner les sorties en faveur des flips. Le seul point que l'on peut considérer comme tiré "par les oreilles" est, comme l'a très justement souligné Candid, cette exigence de martingale aux zones "OUT". Mais encore une fois, comme Nikolay l'a suggéré plus haut, cette exigence peut être remplacée par une exigence moins stricte - l'exigence d'une distribution symétrique des augmentations de prix sur ces segments (je veux dire les augmentations FR). Cette dernière option est évidente en vertu de l'égalité de la MO du RRR aux CR étant zéro. D'ailleurs, mon implication de la martingalité dans la preuve, faisait plus appel à une telle propriété de la série en termes de la TS elle-même. Pour clarifier. Je n'ai pas soutenu que BP doit avoir cette propriété de manière stricte, il suffit que le CT ne sache pas sur ces parcelles où BP va s'installer. Ou, en y réfléchissant, il peut même deviner (prédiction labile), mais cette prédiction devrait changer chaotiquement le signe pour différentes sections. Alors nous revenons logiquement à ce que Nikolay a déjà exprimé. En bref, ce sont les mêmes œufs - vue de côté ! Et je considère que le choix que j'ai fait est suffisamment raisonné et prouvé.
Mais franchement, je suis plus intéressé par votre réaction à mon commentaire dans le post précédent sur le but de l'optimisation.
De quoi parlez-vous ?
Cet amendement a une autre conséquence, nous devons faire un changement dans les panneaux de sortie pour les parcelles qui suivent les ventes
.Autrement dit, au lieu d'une paire (Out, -Out), écrivez-en deux (Out buy, -Out buy) et (Out sell, -Out sell) et prenez le signe plus d'une paire et le signe moins de l'autre.
Ilsemble alors qu'il n'y ait pas besoin d'une hypothèse exceptionnellement forte - que le TS définisse correctement la martingale, il suffit de supposer que le système est symétrique par rapport à l'achat-vente.
.Merci, Nikolay, pour votre attention. C'est vraiment plus pratique. J'ai déjà noté les mérites de votre approche ci-dessus.
aZtec a écrit >>
Mais si nous considérons un TS arbitraire, il peut "préférer ne pas jouer" non seulement dans des zones imprévisibles, mais aussi dans des zones où les profits/pertes ne sont pas connus, mais peuvent être assez élevés. Nous parlons, par exemple, de fortes variations de prix au moment des nouvelles. Je ne pense pas que de tels mouvements de prix puissent être négligés et que nous puissions nous asseoir dessus, en croyant qu'ils devraient donner zéro en moyenne.
Oui, aZtec, vous avez raison de mettre le doigt sur le nœud du problème. Mais au sein de TA, nous ne considérons pas les nouvelles comme telles. Cependant, nous pouvons observer l'augmentation de la volatilité d'un instrument négocié pendant les communiqués de presse. Malheureusement, je ne peux pas couvrir tous les problèmes liés à la description adéquate des STA. Dans mon format, nous considérons les procédés stationnaires du marché. Et au début du sujet, j'ai mentionné les limites d'une telle approche. En particulier, on peut argumenter que le fait d'attirer la non-ergodicité du processus de cotation, affectera l'émergence d'une forte dépendance de la part du capital f par point sur la volatilité (un autre paramètre). Évidemment, avec une volatilité croissante (pendant les communiqués de presse), f devrait diminuer. Mais tout cela appartient à un petit second ordre, bien que je n'exclue pas qu'ils gèrent exactement la vie de l'OTCF sur des instruments réels et seulement sur cela, il sera possible de gagner de manière stable (aussi paradoxal que cela puisse paraître). C'est de la résolution de ce dernier problème que peuvent naître des orientations aussi intéressantes que les paramètres dynamiques.
En bref, cette question attend toujours d'être résolue de manière systématique. Pour l'instant, nous essayons d'obtenir une description analytique du processus de négociation optimal du point de vue de l'ergodicité du marché.
Pour continuer sur le sujet des OTS.
Aucun d'entre vous ne s'est jamais demandé : combien de paramètres réglables doit avoir un TS ? En effet, la réponse "aucun" n'est pas acceptée - nous devons modifier le TS d'une manière ou d'une autre, sinon il prédit les éclipses solaires, la météo en Afrique et les prix du pétrole avec le même succès. Et pourquoi pas "plus on est de fous, mieux c'est" ? Ça ne semble pas aller non plus. Sinon, on ne sera jamais à l'écoute. Alors, où se trouve le juste milieu ? Il s'avère qu'il s'agit tout autant d'un problème d'optimisation que ceux avec lesquels nous nous amusons ici. Je n'ai pas encore de preuve rigoureuse, mais l'essentiel du résultat est que le nombre de paramètres réglables peut augmenter lorsqu'on a affaire à un environnement bien prévisible, et que la fiabilité des prédictions tend vers 1. Mais dans le cas d'un environnement imprévisible ou non prévisible, le nombre optimal de paramètres ajustables tend vers 1 et la précision de la prévision tend vers zéro. N'est-ce pas un paradoxe (je veux dire le nombre optimal de paramètres) ? Le résultat est étonnant ! Il s'avère que moins nous en savons sur quelque chose, moins il y a de paramètres disponibles pour l'analyse... inhabituel, n'est-ce pas ? Et vice versa, plus nous connaissons l'environnement dans lequel nous devons prendre des décisions, plus nous devons utiliser de paramètres. Que dites-vous de ça ? Jusqu'à présent, je pensais que c'était l'inverse. Il semblerait que si nous nous trouvons dans un environnement dont nous ne savons presque rien, nous devrions ouvrir nos oreilles et nos yeux et prêter attention, demander l'avis d'autres personnes comme nous et prendre une décision difficile... Mais non, il vaut mieux prendre une chose qui est juste et ne pas hésiter à prendre une décision. C'est probablement pour cette raison qu'à la guerre, les ordres du commandant ne sont pas discutés.
Ainsi, selon cette affirmation non prouvée, l'OTS ne devrait avoir qu'un seul paramètre ajustable (personne ne contestera le fait que les séries de prix sont très peu prévisibles).
Nous avons donc considéré de nombreuses propriétés que l'OTS devrait avoir. Connaissant les ombres projetées par les reflets du feu sur les parois de la grotte, nous tenterons de reconstituer les images de personnes dansant autour du feu à partir de leur variété. Reconstruisons l'OTS lui-même à partir de ses images. Énumérons ses propriétés de base :
1. FR des pots-de-vin a la forme d'un triangle rectangle (en première approximation), la direction de ce dernier dépend des propriétés du Marché - tendance / retour en arrière.
2. l'OTC n'a qu'un seul paramètre réglable qui lui permet de s'adapter au CD.
3. l'OTC est toujours sur le marché.
4. Toutes les transactions sont variables.
5. La dimension du seul paramètre configurable est le nombre de points.
6. Si un bouchon de protection est nécessaire pour l'opération de gré à gré, seul l'un d'entre eux est utilisé (le second n'est pas pertinent, en raison de la frontière vive du FR).
Il semble que je n'ai rien oublié. Veuillez corriger, chers collègues, si vous avez des commentaires ou des ajouts.
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры.
Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
Mais il ne s'agit pas seulement de l'actualité. Il s'agit de tout mouvement prévisible et imprévisible. Peut-on dire qu'en appliquant, par exemple, une stratégie de tendance et en supposant (en disposant d'informations statistiquement fiables) la fin d'une telle période prévisible (de tendance), nous devrions rester sur le marché (ignorer cette information), car cela nous permettra d'économiser sur le spread et d'obtenir ainsi un avantage statistique ? Ou la présence de périodes de tendance/plat dans le marché n'est pas stationnaire et vous ne considérez pas encore un tel marché ? Et d'ailleurs, ne devrait-elle pas dépendre du rapport entre le spread et la valeur moyenne des fluctuations de prix sur la période en question ? En d'autres termes, cela a-t-il vraiment un sens d'ignorer des fluctuations de l'ordre du spread, mais des fluctuations de dizaines/centaines de spreads ?
Eh bien, en plus, maintenant, lorsque vous développez une stratégie optimale, le seul paramètre que vous considérez est son rendement total. Bien sûr, cette approche a le droit à la vie. Mais il faut noter que lors de la transition entre le trading avec un lot fixe et le trading avec une fraction fixe, sur deux stratégies affichant le même profit dans le trading avec un lot fixe, le plus grand profit sera affiché par celle qui a le plus grand nombre de transactions positives. Et vous pouvez augmenter la part de ces transactions en choisissant soigneusement le moment où vous entrez sur le marché.
Je comprends qu'au début, vous essayez de vous simplifier la tâche, ce qui vous amène à être sur le marché en permanence. Cependant, cette condition n'est guère optimale pour un véritable système de trading.
Voilà :) A propos - un outil cumulatif pour vos recherches. SL et TP.
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