Qu'est-ce que c'est ? - page 6

 
Neutron писал(а) >>

C'est compréhensible - pourquoi se limiter aux nombres entiers positifs ? Nous avons tout l'axe numérique à notre disposition !

Le défaut de Martin est sa myopie. En effet, il n'analyse en fait que le résultat de plusieurs derniers tirages unidirectionnels et ignore complètement toutes les autres combinaisons. Il est évident qu'avec cette approche unilatérale de l'AT, nous devons sacrifier la rentabilité potentielle en faveur de l'élégance externe des stratégies de type Martin.

Ouais, eh bien, vous n'avez pas à analyser les derniers pots-de-vin. En général, les martin sont des techniques MM efficaces pour l'équité anti-persistance, et les antimartin l'inverse.

 
Consensus !
 
Avals >> :

Eh bien, oui, vous n'avez pas besoin d'analyser les derniers takedowns. En général, les martin sont des techniques MM efficaces pour l'équité anti-persistance, et les antimartin l'inverse.

:o)

artimartine persistante ou non ?

Je ne comprends pas la science.

 
avatara писал(а) >>

:o)

Artimartin persistant ou non ?

Je ne comprends pas la science.

Utilisez Martin sur le plat, anti-Martin sur la tendance. C'est plus clair ? :)

 
Avals >> :

Utilisez Martin sur le plat, anti-Martin sur la tendance. C'est plus clair ? :)

>> Merci !

 
Neutron >> :

Quelqu'un peut-il commenter comment il est possible d'avoir un revenu en pips sur un compte sous la forme d'une fluctuation aléatoire et un si beau total en roubles sur un compte ?

C'est un miracle !

Une seule explication raisonnable du phénomène observé vient à l'esprit : Chel ou MTS-ka ouvre de manière aléatoire, mais détermine la taille de la mise avec précision. Pourquoi le faire - je n'en ai aucune idée.

Cela se produit si vous utilisez des instruments, disons, incommensurables. Et ce, en respectant toutes les règles du MM.

Par exemple : NQ, ES, FDAX et les devises du Forex. La différence en pips - des centaines ou des milliers de fois - avec les mêmes objectifs.


 
Oui, c'est probablement ça.
 
Profit dû aux trades avec un petit profit en pips, mais grand en $ à cause du grand lot, perte - beaucoup de pips, mais petit $ parce que le lot est petit. Les rabattements ne sont pas visibles, car l'ordre perdant n'a pas été fermé, mais le remplissage a été effectué avec un grand lot.
 

C'est discutable.

Parce que comment savoir si on doit opter pour un gros lot ? Il s'avère que si nous le savons, alors pourquoi commencer par un petit ? En bref, l'incohérence logique.

 

Voici un autre exemple de miracle :

Je comprends la situation dans l'image de pips à droite - le gars s'assoit sur ses pertes et parfois il a de grosses pertes. Mais faites attention à deux pointes sur la photo de gauche. L'impression est qu'il s'agit d'un Martin "inversé" et que la situation de "faillite" pour ce type de MTS est en principe impossible !

Raison: