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Je suis heureux de vous avoir donné ce plaisir. :-) J'ai enfin réussi !
Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших.
À mon avis, ce sont les détails de la façon dont le marché est décrit. Tant qu'elle n'est pas adéquate (c'est-à-dire qu'elle est fabriquée de toutes pièces), on ne peut compter sur rien d'autre. J'ai également passé beaucoup de temps à y réfléchir, jusqu'à ce que je réalise que la lecture du marc de café n'est pas pire. Depuis, je suis passé au café. :-)
J'ai vu votre message en haut de la page 25. Il y a manifestement une certaine incompréhension mutuelle. Tant en termes de concepts qu'en termes d'actions prévues. Il apparaît donc que votre interprétation n'est pas du tout la même que la mienne. Cependant, je ne discuterai pas avec vous. Il n'est pas nécessaire que nous parvenions à un consensus. Au contraire, puisque vous choisissez consciemment la deuxième variante, il vaut mieux pour nous ne pas nous entraîner dans une dispute.
C'est merveilleux que chacun ait sa propre approche.
Ensemble, nous sommes forts !
Nous pouvons les battre tous !
Banza-a-a-ay !
Est-ce qu'on va lancer des chapeaux ?
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :)
C'est juste un "début de conversation" ......
L'impression est que tout le monde est sur le pas de la porte, mais que personne n'ose entrer dans la maison - il faut un "chat" qui fera ce qu'il faut et trouvera le meilleur endroit (selon le feng shui :)) ......
Un petit mot sur la citation : à mon avis, elle est importante..... si toutes les définitions du "contexte" sont empilées, alors même le système le plus sophistiqué ne peut pas calculer cet algorithme (au conditionnel)..... la subjectivité, ou l'"intuition" tant détestée par moi et par vous, sera toujours présente.....
Alors, on cherche un chat ? :)
Un peu au sujet de la citation : à mon avis, c'est important..... si toutes les définitions de "contexte" sont empilées, alors non, le système le plus sophistiqué peut calculer cet algorithme
Si vous empilez toutes les définitions, vous obtenez un désordre complet. Et rien ne peut en naître. Elle ne peut naître qu'à partir d'une définition correcte.
Si vous rassemblez tous les rédacteurs experts dans une pile, ils échoueront à 100% à écrire quoi que ce soit d'utilisable. Seuls ceux qui ont les bonnes idées écriront.
Alors, buvons...
Que pouvons-nous faire d'autre ?
À mon avis, on ne peut passer un temps agréable et utile sur un sujet que si quelqu'un y travaille réellement et partage les résultats, même s'il ne donne pas tous les détails. Et plus il y en a... er ... Ceux-ci :), plus les chances de qualité et de longévité du fil sont grandes. Je ne pense pas du tout qu'une coïncidence complète des approches soit nécessaire. Le problème semble être que toutes les personnes intéressées ne sont pas en mesure de travailler suffisamment (pour diverses raisons). Certains sont occupés par d'autres choses, d'autres ne savent tout simplement pas comment faire, d'autres encore ont coupé les cicatrices de motivation laissées par de précédentes attaques sur le marché :). L'autre aspect de la question est la volonté de partager les résultats actuels. Je pense qu'il y a une corrélation négative avec le premier facteur. Parce que comme... er ... (vous vous lassez ? :) ) commence souvent à passer non seulement la peur de donner par inadvertance à quelqu'un votre futur graal, mais aussi l'espoir de le trouver tout court :)).
En bref, un bon sujet a vraiment besoin de "newbies" qualifiés et non avares :). Imho, bien sûr.
Voici une illustration de "mon" approche. On prend un ensemble d'entrées, on compte pour chaque entrée les valeurs de deux paramètres (en tenant compte du contexte). Nous obtenons un espace de phase bidimensionnel (PS). Plus précisément, une section transversale de l'espace des phases par un plan, puisque l'ajout de nouveaux paramètres d'état augmentera sa dimensionnalité mais ne nécessitera pas de recalculer ceux déjà calculés. C'est précisément l'avantage de l'approche à entrée fixe. Maintenant, sur ce plan, nous construisons une estimation approximative de la dépendance du profil par rapport aux paramètres, qui s'apparente en quelque sorte à la fonction de densité de probabilité. Nous obtenons une belle image
Les points bleus sont des points d'entrée et ils sont situés sur le plan zéro, c'est-à-dire que lorsqu'ils plongent sous la surface, l'estimation du profit devient positive. Maintenant, regardons cette affaire depuis le début.
Nous pouvons clairement voir les zones qui promettent un profit positif (c'est-à-dire les zones où les points sont cachés par la surface). Dans ce cas bidimensionnel, nous pouvons littéralement tracer leur frontière à la main. Pour les dimensions supérieures de l'espace des phases, nous ne pouvons plus nous passer des mathématiques.
La question demeure : s'agit-il d'un raccord ou non ? Qui sait :). IMHO, tout dépend des paramètres. Je n'aime pas ces derniers en particulier, ils ne sont pas assez invariants à mon avis. De plus, je ne suis pas sûr de l'exactitude de l'estimation du bénéfice probable, c'est assez primitif.
P.S. Au cas où quelqu'un ne l'aurait pas compris, il s'agit d'un appât pour les "nouveaux" :) .
Permettez-moi de m'interroger sur l'opportunité d'analyser les données relatives aux résultats de l'interaction d'une boîte noire (le marché) sur les résultats de la "solution" d'une autre - générant des intrants (non moins noirs - pour les néophytes de la lecture).
;)
Quant à la définition du système de coordonnées pertinent de l'espace des phases, je suggère de compléter le système de coordonnées que j'ai proposé par un axe supplémentaire - la déviation par rapport à l'axe 33 de la TF supérieure. Pour plus de clarté, et comme mesure de la sensibilité, nous pourrions prendre l'ATR, et le ROC remplacerait l'inertie pour nous.
Pour la première fois, nous le ferons.
Candid, comment êtes-vous devenu Candid? Avez-vous donné un lapsus aux modérateurs ?
Voici une illustration de "mon" approche. On prend un ensemble d'entrées, on compte pour chaque entrée les valeurs de deux paramètres (en tenant compte du contexte). Nous obtenons un espace de phase bidimensionnel (PS).
Maintenant, sur ce plan, nous construisons une estimation approximative de la dépendance du profit aux paramètres, ce qui, en un sens, s'apparente à une récupération de la densité de probabilité.
Ici, les points bleus sont des intrants et sont situés dans le plan zéro, c'est-à-dire que lorsqu'ils plongent sous la surface, l'estimation du bénéfice devient positive. Maintenant, regardons ce cas depuis le dessus
Eh bien, le monde est plein de merveilles. C'est également l'approche que j'esquissais. Et si vous en êtes un partisan, sur quoi nous nous sommes disputés ? :-)
Et comment avez-vous obtenu une "estimation approximative de la dépendance des bénéfices aux paramètres", et même comme une surface ?
C'est compliqué en quelque sorte, voici le résultat de la simulation de trading sur l'échantillon de base :
Balance 3761pts, Ordres 2831, moyenne 1.3285pts/ordre, Profit Max 6495, Drawdown Max 7229, Balance RMS 1333.1936, Balance/RMS 2.821
Et ceci est sur l'échantillon pour Out of Sample :
Balance -6950 pips, 999 Ordres, moyenne -6.957 pips/ordre, Profit max. 4347, Déroulement max. 10614, RMS de la balance 1630.4733, Balance/SCO -4.2626
Nous pouvons constater que les résultats sont sensiblement différents, c'est-à-dire que le marché a été sensiblement différent en ce qui concerne cet algorithme d'entrée à OoS. Nous réalisons maintenant un filtre simple en découpant à la main un rectangle de 150x150 au début des coordonnées dans une image bidimensionnelle. Sur l'axe des x, c'est moins que ce que permet l'image - le fait est que l'algorithme donne une autre série d'entrées, pour lesquelles la zone résolue est d'un type similaire, mais plus petite.
Nous arrivons à OoS :
Balance 4309pts, Ordres 424, moyenne 10.1627pts/Ordre, Profit Max 5436, Drawdown Max 4089, Balance RMS 801.62, Balance/RMS 5.3754
D'une certaine manière, c'est trop bon, oh j'ai peur que ce soit une coïncidence.
Candid, как ты стал Candid'ом? Модераторам на лапу дал?
Non, c'est un cadeau de nouvel an de MQ :).
Мдя, мир полон чудес. Это же и есть подход, который я излагал. И если ты его сторонник, то о чем мы спорили ? :-)
А каким интересно образом ты получил "грубую оценку зависимости профита от параметров", да еще в виде поверхности ?
Non, ici ce sont les entrées en temps réel, réglées avant tout paramétrage. C'est exactement ce qui était le point de discorde. Relisez-le :). En fait, je suis en train de reprendre là où je m'étais arrêté il y a un an et demi. Je vous assure que vous étiez déjà au courant de mon approche à l'époque :) . Au fait, et c'est la question que je semble avoir posée :).
Puisqu'il y a deux paramètres, il y aura bien sûr une surface. Et le bénéfice est simplement pris comme une moyenne sur un nombre donné de points les plus proches.