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S'éloigner des MAs, pourquoi ? Parce que, apparemment, vous n'avez pas aimé le résultat. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils essaient de filtrer ce qui a une relation très déformée avec les mouvements du marché. Et avec la simplicité d'esprit comme argument, rien d'autre ne peut fonctionner. Essayez de l'inverser dans votre tête en plaçant le micro-objectif - c'est-à-dire l'opportunité commerciale minimale (micro-contexte) - au cœur de la discrétisation. Pas le temps. Eh bien, même par observation générale, il est clair qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à filtrer par les barres de l'échelle de temps. Ici, nous avons une volatilité normale, un trading actif - tout est OK : de grandes fluctuations composées de petites qui sont pratiquement filtrées par BP. Tout va bien. Mais le mouvement a disparu. C'est-à-dire qu'il disparaît lorsque j'utilise le temps comme axe X. Tout ce filtrage est inutile. Inventer toutes sortes de MAMA-HAMA, Yuriks et tout un tas d'autres trucs qui tentent d'ajuster la phase/période du filtre aux conditions modifiées. C'est-à-dire d'utiliser le micro-contexte d'une manière ou d'une autre.
Mais c'est l'approche par les amygdales, comme ils l'appellent ! !!))
Filtrer un signal qui contient déjà initialement des échantillons de ce microcontexte. C'est de ça que je parle...
===
Essayez de considérer le marché non pas comme une série d'intervalles de temps discrets, mais comme une série d'états discrets.
Eh bien, essayez de considérer le marché non pas comme une série d'intervalles de temps discrets, mais comme une série d'états discrets.
>> Odds ? Bizarre ? >> Rib ?
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Et quelle est la discrétion ? Paramètres de lissage ? ;)
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.
Vous pourriez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Pour l'instant, l'essentiel est de comprendre le passage d'un comptage basé sur le temps à un comptage basé sur le contexte. Et quel contexte sera mis en avant et comment... Bref, arrêtons-nous d'abord sur une approche générale.
S'éloigner des MAs, pourquoi ? Parce que, apparemment, vous n'avez pas aimé le résultat. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils essaient de filtrer ce qui a une relation très déformée avec les mouvements du marché. Et avec la simplicité d'esprit comme argument, rien d'autre ne peut fonctionner. Essayez de l'inverser dans votre tête en plaçant le micro-objectif - c'est-à-dire l'opportunité commerciale minimale (micro-contexte) - au cœur de la discrétisation. Pas le temps. Eh bien, même à partir d'observations générales, il est clair qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à filtrer par les barres de l'échelle de temps. Ici, nous avons une volatilité normale, un trading actif - tout est OK : de grandes fluctuations composées de petites qui sont pratiquement filtrées par BP. Tout va bien. Mais le mouvement a disparu. C'est-à-dire qu'il disparaît lorsque j'utilise le temps comme axe X. Tout ce filtrage est inutile. Inventer toutes sortes de MAMA-HAMA, Yuriks et tout un tas d'autres trucs qui tentent d'ajuster la phase/période du filtre aux conditions modifiées. C'est-à-dire d'utiliser le micro-contexte d'une manière ou d'une autre.
Mais c'est l'approche par les amygdales, comme ils l'appellent ! !!))
Filtrer un signal qui contient déjà initialement des échantillons de ce micro-contexte. C'est de ça que je parle...
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Essayez de considérer le marché non pas comme une série d'intervalles de temps discrets, mais comme une série d'états discrets.
N'est-il pas plus simple d'oublier toutes sortes de discrétisations et d'indicateurs et de ne pas chercher des idées de systèmes de trading sur les indicateurs et autres dérivés de prix, mais de partir du niveau zéro du prix-temps-volume et d'essayer de formaliser les caractéristiques trouvées. Peut-être les formaliserons-nous avec les indicateurs existants (puisqu'il n'y a pas beaucoup de variantes et que presque toutes ont été mises en œuvre sous forme d'indicateur), mais sans exclusivité et en comprenant parfaitement la logique. Et d'étudier non pas le comportement des indicateurs, mais l'hypothèse initiale du comportement des prix et d'y revenir toujours si des changements sont nécessaires ?
Il importe alors peu que le graphique soit présenté en zigzags ou en barres. Si la formalisation de la modulation d'amplitude est nécessaire pour décrire l'hypothèse suivante sur le comportement du prix, nous pouvons également essayer ZZ. Ne pas être lié à quoi que ce soit et ne pas se limiter à des formalisations dès le début, car cela limite l'éventail des modèles de comportement de prix que l'on peut trouver.
N'est-il pas plus facile d'oublier toutes sortes d'échantillonnages et d'indicateurs et de ne pas chercher des idées de systèmes de trading basés sur les indicateurs et autres dérivés de prix.
Ce n'est pas clair. Quoi de plus logique que de formaliser le contexte commercial ? C'est la "caractéristique" que je formalise. Les attributs du chat de flux sont eux-mêmes sphère.tabun.
Peut-être formaliserons-nous avec les indicateurs existants (car il n'y a pas beaucoup de variantes et presque tous ont déjà été mis en œuvre par quelqu'un sous forme d'indicateur), mais sans être exquis, sans comprendre pleinement la logique. Et d'étudier non pas le comportement des indicateurs, mais l'hypothèse initiale du comportement des prix et d'y revenir constamment si des changements sont nécessaires ?
Oui, je pense que c'est ce que j'essaie de faire. Les indicateurs sont les mêmes. Le sujet de la mesure est différent. Et utiliser des indicateurs sans comprendre leur logique... Ha ! Je n'ai certainement pas besoin d'être convaincu que c'est... Je n'arrive même pas à trouver un mot décent pour ça.
Et l'approche contextuelle exploite précisément, entre autres, " l'hypothèse originale du comportement des prix " comme argument d'analyse. J'ai probablement besoin de plus de détails que ce que j'ai déjà écrit. ok. Je vais les formuler et les exposer.
Il importe alors peu que le graphique soit présenté en zigzags ou en barres. Si nous avons besoin d'une formalisation de la modulation d'amplitude pour décrire l'hypothèse suivante du comportement des prix, nous pouvons également essayer ZZ. Ne pas s'attacher à quoi que ce soit et ne pas se limiter à des formalisations dès le début, car cela limite l'éventail des régularités dans le comportement des prix que l'on peut trouver.
Donc je ne m'attache pas. Au contraire, si vous avez remarqué, à ce stade de la discussion, j'évite toute spécificité, toute méthode de formalisation. Tant que l'on n'a pas une idée de l'approche proposée, continuer avec les détails (qui - vous avez raison - peuvent être n'importe quoi, pourquoi se limiter ?) signifie s'enliser dans des détails non pertinents.
Ok. Dans le prolongement de xms. D'une manière ou d'une autre, j'ai récemment conseillé spontanément à quelqu'un (pour la cause ! !!)) d'apprendre une chansonnette sur l'air de Jingle Bells - les mots se sont juste assemblés dans ma tête, ça arrive :
Appels de marge, appels de marge,
Marge tout le chemin !
Oh, quel plaisir de rouler
Dans un traîneau financier !
C'est en fait le refrain. Puis j'ai essayé de penser à quelque chose pour le couplet, j'ai fait quelques variations, mais, comme cela arrive souvent sans spontanéité (inspiration ?)), le résultat n'était pas celui-là. Rejeté.
Peut-être que quelqu'un continuera. Jouons un jeu de burime sanglant...))))
Et quelle est la discrétion ? Dans les paramètres de lissage ? ;)
Je ne comprends pas la question. Nous ne recherchons pas la discrétion, mais avant tout la visibilité. Avec cette conversion de l'échantillonnage temporel original en un échantillonnage de "pseudo-signal" sous les yeux, nous pouvons maintenant appliquer à cette représentation ce qui devait être un filtre à l'origine. Mais ce "filtre" devient maintenant un indicateur à part entière, superposé au nouveau graphique.
Notre tâche idéale est de réaliser une telle transformation dès le début, de sorte que rien d'autre ne doive lui être appliqué, c'est-à-dire que le système serait déjà immédiatement visible comme rentable.
Martin tout le monde !