Stratégies de gestion de l'argent. Martingale. - page 10
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Cent ans ! :)
:0))) alors je vois. :(
Cela a-t-il fait l'objet de recherches ? Je veux dire la suite du mouvement....
Et de quelle ampleur ?
Ou s'agit-il simplement d'une hypothèse au cœur du système ?
Le tprofit doit être déterminé de toute façon.
Et cela est-il aussi "simple et clair" ?
Le test historique ne montre aucune année de perte. Le vrai test ne l'est pas encore non plus. :)
Martingale et martingale sont différentes ;)
sanyooooook a écrit >>
expliquer la différence ?
La différence est comme entre un cul et un doigt. La martingale est une technologie spécialisée de gestion de l'argent (qui est le point de discorde ici), tandis que la martingale est un type spécial de processus aléatoire qui répond à une certaine exigence mathématique (elle n'a pas encore été discutée de manière substantielle dans ce fil).
2 paukas : au fait, "martingale" est aussi un gros mot, mais en tant que tel, il n'est connu que de certaines personnes haut placées :)
Et en général, merci aux participants pour ce curieux fil de discussion qui m'a fait réfléchir sur la martingale (éventuellement sur la martingale).
La différence est comme entre un cul et un doigt. La martingale est une technologie spécialisée de gestion de l'argent (qui est le point de discorde ici), et la martingale est un type spécial de processus aléatoire qui répond à une certaine exigence mathématique (elle n'a pas été discutée dans ce fil).
2 paukas : au fait, "martingale" est aussi un gros mot, mais en tant que tel, il n'est connu que de certaines personnes haut placées :)
Mais merci à vous tous pour ce fil de discussion intéressant qui m'a fait réfléchir sur la martingale (probablement sur la martingale).
2 Mathemat, je n'ai pas utilisé le mot "martingale" ni dans ce fil ni dans ce forum
.
Je trouve donc votre "à propos" très étrange.
Oui, paukas, pardon. Mon "au fait" ne s'adresse pas à vous, mais à Sorento. Mais je ne suis pas du tout désolée :)
La différence est comme entre un cul et un doigt. La martingale est une technologie spécialisée de gestion de l'argent (qui est le point de discorde ici), et la martingale est un type spécial de processus aléatoire qui répond à une certaine exigence mathématique (elle n'a pas été discutée dans ce fil).
2 paukas : au fait, "martingale" est aussi un gros mot, mais en tant que tel, il n'est connu que de certaines personnes haut placées :)
Mais merci aux participants pour ce fil de discussion intéressant, qui m'a fait réfléchir à la martingale (probablement sur la martingale).
Labgadar, pour avoir correctement comblé les lacunes de mes connaissances, mais je ne comprends toujours pas ce qu'est la martingale. Si vous pouvez le décomposer sur les bâtons.
Je ne comprends pas bien ce qu'est une martingale.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартингал
Oui, je l'ai lu là.
Oui, paukas, pardon. Mon "au fait" n'est pas pour vous, c'est pour Sorento. Mais je ne suis pas du tout désolée :)
La martingale est une caractéristique spécifique du processus. Peut-être que pour certaines personnes, le minimum d'un SMR est une martingale.
"Têtes d'oeuf", ils sont si intellectuels. ;)
Et la science ne nous convient pas.
Merci de votre participation au débat.
J'attends la suite.
Labgadar, pour avoir correctement comblé les lacunes de mes connaissances, mais je ne comprends toujours pas ce qu'est la martingale. Si vous pouvez le décomposer sur les bâtons.
Je vais essayer. La question philosophique de base appliquée au trading sur le marché des changes est la suivante : "Existe-t-il ou non une stratégie de trading forex constamment rentable ?". À cet égard, on peut proposer la classification suivante des chercheurs : " highbrow " et autres, " simple ".
1. Les personnes de haut niveau ont entendu parler du mot "martingale" et ont parfois même une assez bonne idée de ce que c'est, du théorème de Dub pour arrêter une martingale (c'est juste en dessous). Ils savent tous que le processus de cotation réel est très similaire à une martingale.
Mais il y a aussi un éparpillement d'opinions parmi eux. Certains pensent que le processus de marché est une martingale prouvée à 100% et qu'on ne peut pas en faire de la bouillie. Ils disent : "Il n'y a qu'une seule stratégie qui fonctionne - l'arbitrage. Tout le reste va à l'encontre du but recherché".
Et le reste de l'intelligentsia (rusé) aime se faire un peu d'illusions et dire quelque chose comme ça : "D'accord, même si c'est presque une martingale, mais personne ne l'a strictement prouvé. Regardons et voyons si nous trouvons quelque chose qui fonctionne".
2. Les simples curieux confondent généralement les mots "martingale" et "martingale" et ne voient pas la différence. Je suppose qu'il est vraiment plus facile de vivre et d'espérer. Vivent les militaires qui croient que le char T-72 est conçu pour des températures allant jusqu'à -700 C, et que le cosinus phi dans des conditions militaires peut atteindre 1,8. D'autre part, les militaires résolvent pratiquement des problèmes que les universitaires ne peuvent même pas aborder, estimant qu'ils sont impossibles même théoriquement.
Il me semble que la position la plus profitable est d'être un intellectuel rusé. C'est-à-dire continuer à chercher sa stratégie (en sachant qu'elle sera beaucoup plus difficile à trouver que ne le pensent les gens ordinaires), mais en sachant au moins approximativement où il est insensé d'aller. Mais il y a des traders qui font des profits constants sur le marché.
Maintenant, les définitions elles-mêmes - également très présentes sur les doigts.
3. une martingale est un processus aléatoire pour lequel la prédiction dans un certain sens mathématique strict donne un résultat trivial : la valeur prédite est égale à la dernière valeur du processus. Pour le commerce, c'est la mort absolue. Un exemple de martingale est un processus de Wiener (intégrale du bruit blanc) ou une errance brownienne.
2. Dube (mathématicien américain) a prouvé le théorème d'arrêt des martingales, affirmant que l'intégrale d'une fonction arbitraire sur une martingale est également une martingale. Traduit en termes de trader, il se traduit grossièrement comme suit : s'il était fermement établi qu'un processus de cotation est une martingale, alors toute stratégie basée uniquement sur ce processus a une espérance de gain égale à zéro lorsque le temps de négociation tend vers l'infini. Bien sûr, sans compter les commissions et les spreads.