Si nous savions exactement comment le prix évolue... - page 7
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En fait, la question était à l'origine une question théorique.
Aussi correct. :-)
En tout cas, il faut admettre qu'il existe certainement des distributions pour lesquelles l'asymétrie peut être exploitée à des fins lucratives.
Cependant, il semble que cela ne nous soit pas proposé sur le marché des changes. :-)))
La question semble rester théorique : nous raisonnons intelligemment sur le pdf, en ignorant le processus ACF.
A propos, j'ai déniché un livre sur les stratégies de profit optimal.
La question semble rester théorique : nous raisonnons intelligemment sur la pdf, en ignorant l'ACF du processus.
À propos, j'ai déniché un livre sur les stratégies optimales d'extraction de bénéfices.
Ce n'est pas du tout le pdf qui doit être analysé, surtout lorsqu'il s'agit d'utiliser sp et tp, mais le High-Open et le Open-Low, par exemple.
J'ai fait un script pour vérifier la signification des niveaux. Lorsque le prix s'approche du maximum/maximum pendant X heures avec moins de Y points, nous traçons la distribution de la distance à partir de ce niveau et jusqu'à l'extremum pour les Z heures suivantes. Il est également possible de sélectionner le moment de la journée où l'on compte.
Par exemple, si l'EUR va de 8h à 13h vers le maximum de 8h de moins de 10 pips, alors nous calculons la distance du maximum de l'heure suivante et jusqu'à ce niveau.
Une forte poussée est à zéro. C'est-à-dire que la probabilité que le maximum de l'heure suivante soit égal au maximum des 8 heures précédentes est plus élevée qu'elle ne devrait l'être, par exemple, le samedi. Il y a aussi de petits pics dans les niveaux 10, 20, ainsi que -10 (mais c'est à peine visible sur ce graphique, il faut regarder l'approche de moins de 20 pips). En gros, le prix est le plus susceptible de s'inverser à l'extremum précédent ou à des niveaux multiples de 10 pips au-dessus et en dessous de celui-ci. Franchement, quant aux niveaux -10, +10, +20, ils sont beaucoup plus faibles. Il en va de même lorsque vous vous approchez des bas.
Pour la livre, c'est presque la même chose, mais les niveaux -10 et +10 de l'extremum cessent d'être significatifs (elle reste +20) :
pour le yen est différent :
Il n'y a presque pas de valeurs aberrantes à zéro (le niveau de l'extremum précédent). Il y a des creux dans les pas en t -8,-5,-2,2,5,8,11,13 etc. Ce qui est probablement dû au filtrage DTIl y a également de petits pics de 10, 20 et -10 (mais ce graphique ne le montre pas très bien, nous devrions regarder l'approche de moins de 20 pips). En gros, le prix est le plus susceptible de s'inverser à l'extremum précédent ou à des niveaux multiples de 10 pips au-dessus et en dessous de celui-ci. Franchement, quant aux niveaux -10, +10, +20, ils sont beaucoup plus faibles. Il en va de même pour l'approche des points bas.
C'est l'effet du cinquième chiffre.
C'est un effet de cinquième signe.
improbable. J'ai analysé sur l'historique à 4 chiffres (m15 sur 10 ans)
Il est plus probable que je place les ordres en attente à l'extrema précédent et les plus astucieux à 10-20 pips au-dessus et en dessous.
Je continue à me gâter avec rien à faire et à observer quelques miracles !
J'ai décidé d'obtenir plus de statistiques pour le trading TS sur le principe "couper les pertes et laisser les profits augmenter", mis en œuvre sur le principe du StopLoss suiveur. J'ai introduit un TakeProfit mobile dans TS et tracé la distribution des prises à partir de leur taille (Fig. de gauche).
Nous pouvons voir que les prises de pertes supérieures au Stop Loss sont faibles pour le TS qui trade sur des barres formées, et qu'elles sont déterminées par la taille de la barre, qui peut être plus grande que le SL (pour entrer derrière elle). Et le miracle commence lorsque vous introduisez une prise comparable en valeur absolue à l'arrêt. Tout à coup, apparaît "de lourdes queues derrière le Stop (Fig. droite) ! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet effet peut s'expliquer autrement que par une erreur d'algorithme. Le problème est que vous ne pouvez pas voir l'erreur, car le code d'EA est aussi simple qu'un kopeck.
Ci-dessous, bande vidéo, qui démontre la dynamique du changement de FR des pots-de-vin en fonction de la valeur de TR.
Nous pouvons voir que pour le TS qui trade sur les barres formées, les prises de pertes supérieures au StopLoss sont faibles et sont déterminées par la taille de la barre, qui peut être plus grande que le SL (pour passer derrière).
Si vous utilisez stop et take en même temps dans ce test, leurs valeurs deviennent dépendantes. Si vous définissez sl et tp à la barre d'ouverture, le déclenchement de la prise dépend de la distribution High-Open, tandis que le stop dépend de la distribution Open-Low. Si vous limitez le High-Open et diminuez la taille de la prise, le Open-Low augmente. En gros, si un takeout de 5 pips échoue, le Low sera en moyenne beaucoup plus bas que si un takeout de 20 pips échoue. Si l'on considère la SB (somme cumulée) et que l'on place l'écran d'absorption dans la zone positive (analogue à tp), alors si la particule n'est pas absorbée au temps t, elle sera très probablement dans la zone négative et plus tp est petit et le temps long, plus la moyenne est basse. C'est-à-dire que nous limitons au préalable l'ensemble des trajectoires SB
J'ai lancé le TS aux prix d'ouverture. Il n'y a pas de fermeture, de haut ou de bas dans le système... Rien que de l'ouverture !
Il est également inhabituel de constater qu'à gauche de la prise, on observe une baisse du nombre de prises à proximité du niveau de prise. C'est comme si quelqu'un sentait la présence d'une coupure. C'est là que se trouvent les conneries ! Regardez comment la glissière précédemment plate des takedowns se déforme.
J'ai lancé le TS sur les prix d'ouverture. Il n'y a pas de fermeture, de haut ou de bas dans le système... Rien que de l'ouverture !
En principe, les incréments sont dépendants de toute façon. Complété le post précédent avec l'analogie de SB.
Peut-être pas la même.