Spread trading dans Meta Trader - page 227
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Les spreads d'appariementpétrole brut/pétrole/essence sont des spreads d'échange standard et ils se négocient toujours à un rapport égal (1:1) dans toutes leurs combinaisons d'appariement.
(Bien qu'il existe également des spreads à triple fente tels que CL-XRB-HO=2^1^1(ou 3:2:1), mais ils ont essentiellement les mêmes tailles de lot. Ainsi, la taille d'un instrument est égale à la taille totale des deux autres instruments du compteur).
Quelle est alors l'essence de la diffusion ? Si CL est cotée à 85 et HO à 2.9530, disons. C'est-à-dire que l'écart est obtenu si un lot prend 85 - 2.9530 ?
Quelle est alors l'essence de la diffusion ? Si CL est cotée à 85 et HO à 2.9530, disons. C'est-à-dire qu'il s'avère que le spread si vous prenez un lot à 85 - 2.9530 ?
L'essence d'une position spread :"La caractéristique la plus importante des positions spread est que les mouvements de prix absolus ne sont pas importants. Les profits d'un côté du spread sont compensés par les pertes de l'autre côté. Ce n'est que si les prix des deux contrats changent l'un par rapport à l'autre qu'il y aura un bénéfice ou une perte."
C'est-à-dire pris à 42 000 gallons US - voir les spécifications du contrat :
Vous êtes entré dans le spread intermarché.
Apprenez les bases !
"Le spread trading consisteà prendre simultanément des positions courtes et longues dans différents contrats à terme pour la même marchandise, ou une marchandise liée, et c'est une opération dans laquelle on tire profit des mouvements de prix relatifs de ces contrats, c'est-à-dire qu'elle est très similaire à l'arbitrage. Cependant, à la différence des positions d'arbitrage, une position spread est risquée, bien que dans une mesure bien moindre qu'une position directe sur les contrats à terme, car les prix relatifs (ou prix spread) sont plus stables que les prix absolus.
La caractéristique la plus importante des positions spread est que les mouvements de prix absolus ne sont pas importants. Les profits d'un côté du spread sont compensés par les pertes de l'autre côté. Ce n'est que si les prix des deux contrats changent l'un par rapport à l'autre qu'il y aura un profit ou une perte.
Les positions mixtes peuvent être prises sur des contrats à terme pour des marchandises différentes mais liées, pour différents mois de livraison de la même marchandise, ou pour la même marchandise mais sur des bourses différentes.
Il existe différents types de spreads :
Spreadintramarché: achat et vente simultanés de contrats à terme pour la même marchandise mais avec des mois de livraison différents. Par exemple, un maïs long en juillet est un maïs court en décembre ;
.
Spread intermarché: achat et vente simultanés de produits de base différents mais apparentés, dont les rapports de prix sont relativement stables. Des exemples de spreads intermarché sont : les spreads blé-maïs ou fuel-essence.
Spread inter-bourses : achat et vente d'une même marchandise sur des bourses différentes.Par exemple, l'achat de blé sur le Chicago Board of Trade (CBOT) et la vente de blé sur le Kansas City Board of Trade (KCBT) ;
Spread Letrading est l'une des formes de trading les plus conservatrices, et est beaucoup plus sûr que le trading de positions directes sur les futures.
Cette méthode de réalisation de bénéfices présente de nombreux avantages, en particulier pour les débutants : facilité de négociation, stabilité des tendances saisonnières, faible risque et exigences de marge réduites.
À mon avis, ce sont les tendances saisonnières qui sont plus compatibles avec le spread trading que le trading avec une position directe, car elles isolent le trader de l'influence des facteurs hors marché.
Si vous vous êtes lancé sérieusement et pour longtemps sur les marchés financiers, il vous suffit d'apprendre à négocier avec le spread. Vous pouvez recevoir des informations générales dans la section "Spread Trading", mais vous obtiendrez des connaissances plus approfondies lors de l'atelier à distance : "La théorie et la pratique du spread trading".
Merci. Comment mesurer l'écart acheté ? CL - HO.
Exemple de cahier des charges.
Les vecteurs énergétiques
Exemple de cahier des charges.
Les vecteurs énergétiques
Merci. c'est-à-dire que la répartition sera
à l'achat d'un lot CL 85
lors de la vente d'un lot HO 2.9530
Ecart total : 85 - 42*2.9530 = -39.026 ?
Merci, c'est-à-dire que la quantité de pâte à tartiner serait de
à l'achat d'un lot CL 85
à la vente 1 lot HO 2,9530
Ecart total : 85 - 2.9530 = 82.047 ?
On dirait que vous êtes toujours au tout début de la chaîne alimentaire... :-)
Non. Les valeurs absolues des prix des instruments n'ont pas d'importance, l'IMPORTANT est leur variation relative !
Lisez-le LENTEMENT et Raisonnablement de NOMBREUSES fois :
" L'essence de la position spread :" La caractéristique la plus essentielle des positions spread est que les variations absolues de prix ont peu d'importance. Les profits d'un côté du spread sont compensés par les pertes de l'autre côté. Ce n'est que si les prix des deux contrats changent l'un par rapport à l'autre qu'il y aura un bénéfice ou une perte. " PENSEZ-Y!
Et commencez à apprendre les bases!
Merci. c'est-à-dire que la répartition sera
à l'achat d'un lot CL 85
pour la vente d'un lot HO 2,9530
Ecart total : 85 - 42*2.9530 = -39.026 ?
C'est-à-dire que si vous avez acheté ce spread (Achat CL - Vente HO) et que le prix du pétrole CL augmente plus vite que celui du fuel HO, le compte de trading sera PROFIT !
C'est-à-dire que si vous avez acheté ce spread (Achat CL - Vente HO) et que le prix du pétrole CL augmente plus vite que le pétrole HO, le compte de trading sera PROFIT !
Je comprends - je veux définir l'écart numériquement. Que dois-je mettre dans MT ?
Merci. Comment puis-je mesurer l'écart acheté ? CL - HO.
- Allez sur http://www.spreadinvest.ru/index/0-49 (n'ayez pas la flemme de vous y inscrire) et voyez comment les spreads sont calculés à partir de différents instruments (cotation) :
"Cependant, que se passe-t-il si les spécifications des contrats concernés par la propagation sont différentes ? Prenons un exemple sur le spread or-argent : http://www.spreadinvest.ru/index/0-50 "(c)
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En fait, vous ne devez pas faire ces calculs vous-même - l'indicateur de spread pour mt4 - Spread_I_Env le fait automatiquement et imprime la formule en caractères gris pâle dans le coin gauche (voir figure). Dans cet indicateur, il vous suffit de définir le ratio des tailles de position ! (lorsque EquityScale = true par défaut). Ensuite, l'échelle de l'indicateur sera définie en dollars - en fonction de ces dimensions, et selon cette échelle, vous pourrez déterminer le mouvement du spread dans la devise du dépôt !
Par exemple, pour un étalement argent-or SI-GC=0,1^0,2 - la largeur du canal d'étalement sera d'environ 70 $ :
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Et pour le spread pétrole-carburant CL-HO=1:1 dans MT4, il suffit de spécifier dans l'indicateur (avec EquityScale = true par défaut) les noms des symboles et le ratio des tailles que vous allez négocier (1:1 ou 0.1:0.1 ou 0.01:0.01) et l'échelle de l'indicateur sera donnée en dollars selon les tailles données.