Spread trading dans Meta Trader - page 9

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knt-kmrd >> :

getch, s'il te plaît explique à ceux qui sont dans le noir

Qu'est-ce que cela signifie d'ouvrir une position sur un instrument synthétique ?

J'ai lu votre explication plusieurs fois, mais je ne comprends toujours pas.

Que signifie ouvrir une position sur la paire EURUSD/EURGBP ?

Que signifient BID et ASK ?

Lisez les commentaires sur le conseiller. Dans la mesure du possible, j'ai répondu aux questions posées.

 
Rita >> :

Dans le contexte de l'idée d'arbitrage, les instruments synthétiques sont des instruments de négociation artificiels corrélés de valeur égale.

Par exemple, les différentes qualités de pétrole sont des instruments commerciaux corrélés. Les instruments synthétiques correspondants sont ceux qui correspondent à la même catégorie de pétrole par le biais de coefficients.

Dans la partie théorique, tout est écrit de manière succincte et sans "eau". L'idée est la même pour tout arbitrage.

 

Merci. Je vois.

J'ai été induit en erreur par la toute première ligne de "théorie".

"En prenant l'exemple de l'EURUSD.Imaginez des paires synthétiques EURUSDx et EURUSDy...."

Si c'était écrit un peu différemment, comme ceci: "En utilisant l'exemple de l'EUR et de l'USD . Imaginez ... etc. " - cela aurait été beaucoup plus clair

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Mais le point selon lequel il s'avère que je dois transférer manuellement les informations du fichier ArbitrageStatistic.txt vers le fichier Trade-Arbitrage.txt n'a été trouvé qu'à la 25e page de mes commentaires.

Au départ, il m'était impossible de comprendre cela dans la description. Je ne l'ai vu que maintenant.

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Je ne l'ai pas écrit par reproche. Et pour faciliter la compréhension des nouveaux visiteurs de votre lien. Il y a un nouvel élan d'intérêt pour l'arbitrage sur ce fil.

 

rid писал(а) >>


Cela peut être mis en œuvre (dans sa forme la plus simple) comme suit :

... ...

Parce que j'ai mis dans Magic (Magic et Magic2) le type de "hedge" dans le code - c'est nécessaire, parce que différentes positions dans les deux types de "hedge" sont calculées et fermées à des prix différents, - par Ask et Bids des deux tickers #I.

En outre, j'ai affiché les bénéfices des transactions en cours dans le commentaire "réel". C'est-à-dire, non pas le "faux" bénéfice affiché par le terminal, mais le bénéfice réel selon les téléscripteurs. Qui va fermer "pour de bon " ... " !

Au tout début de f-i START :

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
on_off=StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = ", CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars)/ POINT_Tiker1);

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_SELL, Magic)>=1  )
string on_off2=StringConcatenate ( on_off2,
"Текущая прибыль Sell-UP = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off2=StringConcatenate ( on_off2,"Нет OP_SELL-сделок UP","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_BUY, Magic)>=1  )
string on_off3=StringConcatenate ( on_off3,
"Текущая прибыль BUY-UP = ",( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off3=StringConcatenate ( on_off3,"Нет BUY-сделок UP","\r\n");

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)>=1  )
string on_off5=StringConcatenate ( on_off5,
"Текущая прибыль Sell-RV = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off5=StringConcatenate ( on_off5,"Нет Sell-сделок RV","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_BUY, Magic2)>=1  )
string on_off6=StringConcatenate ( on_off6,
"Текущая прибыль BUY-RV = ",( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off6=StringConcatenate ( on_off6,"Нет BUY-сделок RV","\r\n");
//--------------------------------------------------------------------

info=StringConcatenate( info, on_off,/*on_off1,*/ on_off2, on_off3/*,on_off4*/, on_off5, on_off6,"\r\n");
info=StringConcatenate( info,"\r\n");
Comment( info);
La fonction CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars) a été postée par Fduch quelque part au-dessus. Toutefois, il est possible de supprimer complètement cette cartographie.


 

Premiers résultats sur la démo. Le travail sur les téléscripteurs a été mis en œuvre. Il ouvre des positions par le conseiller expert. Parfois, elle est fermée manuellement. Mais plus souvent - par le biais du conseiller expert. Il y a pas mal de glissements lors de l'ouverture/fermeture.

Transactions réalisées au cours du dernier jour et demi (CL+BRN) :

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 vendre 0.10brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.0021. 00
19728431 2009.12.28 08:50 acheter 0.10clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00-14.00
19729203 2009.12.28 09:38 acheter 0.10brng0 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.005.00
19729201 2009.12.28 09:38 vendre 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00-5.00
19729725 2009.12.28 10:14 buy 0.10brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.0017.00
19729723 2009.12.28 10:14 vendre 0.10clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00-16.00
19735914 2009.12.28 18:18 acheter 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.0080.00
19735913 2009.12.28 18:18 vendre 0.50clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00-65.00
19731371 2009.12.28 12:42 vendre 0.50clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00-370.00
19731384 2009.12.28 12:44 buy 0.50brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00475. 00

 
Pourquoi utilise-t-on l'écart moyen ?
 

A partir de ce spread moyen (il est calculé pour un nombre de barres spécifié - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - j'ai extern int NBars=50 ; at timef=m1) le comptage initial est fait quand l'EA est en marche et qu'il n'y a pas de trades.

Cela signifie que si ce spread est égal à 159 pips lorsque l'EA est activé et qu'aucune transaction n'est ouverte, l'EA retiendra cette valeur comme distance = 159.

Ensuite, cette valeur "distance=159" à chaque tick est comparée à la valeur actuelle et changeante de l'écart moyen - en utilisant le même CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) de Fduch.

Et dès que la valeur actuelle du spread moyen s'écarte de la valeur "distance=159", dont l'EA s'est "souvenu" au départ, de la valeur donnée du DELTA (=16 pips), - alors l'entrée du premier (1 symbole à l'achat, 2 symboles à la vente) ou du second (2 symboles à l'achat, 1 symbole à la vente) type est mise en oeuvre. Selon que la valeur actuelle de l'écart moyen s'écarte vers le haut ou vers le bas (de "distance=159").

C'est peut-être trop confus. Mais - je l'ai fait - du mieux que j'ai pu. (L'indicateur sur le graphique n'est pas utilisé par le conseiller expert. L'indicateur est juste pour l'illustration - rien de plus)

Si vous avez une idée - comment faciliter et améliorer la saisie, alors n'hésitez pas à la partager !

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Voici où Rita m'envoie maintenant dans l'ICQ - c'est le même Expert Advisor à l'ouverture de la session de Londres, réglé sur (dax + futsi) a travaillé (fermé) le premier hedge :

19746512 2009.12.29 11:29 acheter 0.11fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.009.91
 1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 vendre 0.30ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00-2.40
 1110 exp_UP


 
rid >> :

Je reçois maintenant un message de Rita dans mon ICQ - ce même EA a déjà fermé le premier hedge après l'ouverture de la session de Londres, fixé sur (dax+futsi) :


La deuxième couverture de la journée sur (d+f) a été fermée :

19747410 2009.12.29 12:11 acheter 0.22fdaxh0 6018.0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.0075.41
 1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 vendre 0.60ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00-57.65
 1111 exp_UP

 
rid писал(а) >>

La deuxième couverture de la journée sur (d+f) a été fermée :

C'est une démo ou un vrai ?

S'il s'agit d'une démo, l'augmentation des dérapages et des requêtes peut tuer le profit sur un compte réel.

 

Il s'agit d'une démo. Il n'y a pas de requêtes ici (dans cette société de courtage). Il y a des dérapages pour le pire.

Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont presque les mêmes sur la démo et sur le réel - ces glissements....

Cependant. Dans mon expérience dans cette société de courtage démo et réel ne diffèrent pas beaucoup les uns des autres, - à condition que le réel - pas plus de 2-2,5 mille $.

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P/S - la troisième (et dernière) couverture de la session d'aujourd'hui sur (d+f) a été fermée manuellement avant la clôture de la session. On dirait qu'il faut augmenter un peu la taille du lot au Dax.

19753331 2009.12.29 17:13 acheter 0.22fdaxh0 6020.5 0.0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 vendre 0.60ftseh0 5395.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00-57.27


12345678910111213141516...254
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