Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 14
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Ouais, fais un bouton et distribue-le à tout le monde.
>> Je suis d'accord. Et qui ne peut s'en passer sur demande pour distribuer des Fto :)Au sujet du GARCH pour simuler la volatilité des indices boursiers
C'est exact, comme je l'ai écrit, la volatilité dans le modèle est la RMS ou la variance, pas le H-L, (qui est une série complètement différente). Mais la corrélation de tout cela avec les augmentations dans les différentes combinaisons est très faible.
(pensif) Où est le bouton "heure du bain" ?
Parfois, les modérateurs interviennent de leur propre chef.
C'est exact, comme je l'ai écrit, la volatilité dans le modèle est la RMS ou la variance, pas le H-L, (qui est une série très différente). Mais la corrélation de tout cela avec les augmentations dans les différentes combinaisons est très faible.
Sur les nuances, c'est trop paresseux de discuter, et la plupart des gens ne sont pas intéressés. Les grands incréments sont suivis de grands incréments avec une certaine atténuation. Il existe une dépendance à la valeur absolue des incréments. Pour le FX, il est nécessaire de ne pas analyser moins d'une journée, car la volatilité est très périodique et dépend du moment de la journée. On peut en discuter davantage, mais pas dans ce fil.
Parfois, les modérateurs interviennent de leur propre chef.
Merci pour la visite. >>)) C'est juste qu'il serait plus facile de faire attention avec un bouton poussoir. Personne ne s'en mêlerait - il pourrait entrer dans le sauna lui-même, et vous auriez moins de travail à faire - renifler les forums.
Il est trop paresseux de discuter des nuances, et la plupart des gens ne sont pas intéressés. Les grands incréments sont suivis de grands incréments avec une certaine atténuation. Il existe une dépendance à la valeur absolue des incréments. Pour le FX, il est nécessaire d'analyser pas moins d'une journée, car la volatilité est très périodique et dépend du moment de la journée. On peut en discuter davantage, mais pas dans ce fil.
Ok
Tracez la tangente de la pente de la ligne droite tracée à l'aide de la méthode des moindres carrés à travers le nuage de données où les incréments de la série de prix sont tracés le long des axes. S'il n'y a pas de dépendance entre les incréments, la ligne est horizontale et son angle de pente tangente est (presque) égal à 0. Si la dépendance est de 100%, alors elle est de 1 (ou 45 degrés de pente). Si la dépendance est contre-directionnelle, le signe du coefficient est négatif.
Construisons le RRR pour les minutes et trouvons le coefficient de corrélation (CC). Pour la série EURCHF, elle est de -0,4. Il existe une dépendance (d'une certaine nature). Effectuons la même chose pour les barres de deux minutes. Puis pour les barres de 3 minutes et ainsi de suite. Nous obtenons la dépendance suivante :
Vous pouvez voir immédiatement qu'il y a une dépendance entre les échantillons adjacents sur toutes les TF jusqu'à TF=500 min. et cette dépendance diminue avec l'augmentation de TF.
Parlons maintenant séparément de la signification statistique du résultat obtenu. Ce qu'est la signification statistique est disponible ici.
C'est tout pour le moment - ma femme me conduit au lit !
Si l'on en croit les chiffres, plus l'horizon temporel est grand, plus la corrélation est élevée.
Il y a même des corrélations positives sur les plus grandes... ?
Il est trop paresseux de discuter des nuances, et la plupart des gens ne sont pas intéressés. Les grands incréments sont suivis de grands incréments avec une certaine atténuation. Il existe une dépendance à la valeur absolue des incréments. Pour le FX, il est nécessaire d'analyser pas moins d'une journée, car la volatilité est très périodique et dépend du moment de la journée. On peut en discuter davantage, mais pas dans ce fil.
C'est clair. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, vous pouvez lire le respecté Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна. Tout est exposé en un mot. Il n'y a littéralement rien à ajouter. Ou peut-être qu'il y en a une ? Je ne suis pas un physicien ou un mathématicien, je suis un artiste :))
Eh, j'ai vendu la mèche : ((((
Le cumul est bien sûr indiscernable visuellement, mais lascu.roman a raison, le changement de volatilité est absent.
et à une plus grande échelle.
:)
Commençons par le fait que j'ai un peu menti :
Le lien est en fait alternatif. Laissez-moi vous expliquer.
Supposons que l'on considère l'arbitrage sur le marché des changes. Pour l'EURUSD, par exemple, les boucles d'arbitrage de la "première génération" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. forment des chaînes de rétroaction vraiment négatives. La deuxième génération pour EURUSD, c'est EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Ils forment des chaînes de rétroaction positive.
Le nombre de chaînes augmente de génération en génération. Pour un panier de devises limité, il n'est pas difficile de calculer leur nombre et de les prendre comme coefficients,
Mais en pratique, le panier est illimité, bien qu'évidemment pas infini, c'est-à-dire que les coefficients devront être en quelque sorte chamanisés (ce qui n'est pas mauvais, laissons les bons chamans prospérer). :)
Suivant... il faut continuer à penser de façon géniale et expérimenter un peu.... :))
zy. Je suis sûr que le même principe reste valable pour les fonds, malgré l'absence de relations d'arbitrage aussi explicites dans ceux-ci.
zzy. En simulant un schéma similaire pour seulement trois générations, j'ai obtenu des séries de "cotations" avec des vagues d'Elliott bien visibles. Cela indique la présence de pâte dans le modèle. ;)
Comment ça ?