Doubler son dépôt avec la martingale en trois jours - une réalité ? - page 5
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En général, doubler un dépôt en trois jours est une affaire simple, mais le doubler en trois mois sera plus difficile :)
Questions à Yury V :
- Quel est le rapport pertes/bénéfices indiqué dans l'historique ?
- Quel est le nombre maximal de trades perdants d'affilée obtenus sur l'historique (pendant la période de test) ? (par exemple, 2 ou 4 transactions perdantes consécutives).
- Avez-vous essayé de décaler l'ordre Limit, par exemple de 10-20 pips par rapport à votre optimum et de regarder l'augmentation des stops successifs ? Il est clair qu'elle augmente, mais de combien de fois à la suite ?
Les réponses à ces questions permettront de prédire l'avenir de la stratégie testée. Et il sera alors intéressant de comparer les prédictions avec les résultats pratiques.
Sinon, cette branche entière sera constituée de questions sur sa nécessité :)
Toutes ces questions doivent être répondues par le suivi - toutes les caractéristiques du compte + les graphiques y sont donnés. Mais il a été éteint la nuit pour des raisons inconnues de moi. Est-il possible qu'en analysant le compte, il n'ait pas réussi à atteindre le serveur ? Je l'ai maintenant activé manuellement.
Le balayage des comptes dans le cadre de la surveillance ne se fait pas immédiatement, mais à intervalles de quelques heures. Il est donc préférable d'attendre. En outre, un certain nombre d'affaires seront accumulées pendant cette période pour pouvoir tirer des conclusions.
Maintenant, sur le site web, j'ai ajouté un affichage de la croissance de la dépo en % sur l'équité actuelle. Les informations sont mises à jour à l'ouverture de toute transaction.
-86p et Augmentation en pourcentage du dépôt à l'équité actuelle : 13.07000000%.
Afficher les volumes
Avant que le contrôle ne commence, je publie les statistiques détaillées dans le fichier joint.
Toutes ces questions auraient dû trouver une réponse dans le suivi - il donne toutes les caractéristiques du compte + les graphiques. Mais, pour des raisons inconnues de moi, il a été éteint pendant la nuit. Est-il possible qu'en analysant le compte, il n'ait pas réussi à atteindre le serveur ? Je l'ai maintenant activé manuellement.
Mais vous avez optimisé, il y a donc un historique des transactions virtuelles et très probablement sur plusieurs années. C'est à cette histoire que je faisais référence. Les questions que vous posez ne peuvent apparemment pas porter atteinte aux secrets commerciaux, alors ne les cachez pas. Ou bien n'avez-vous pas fait de telles recherches ?
Mais vous avez optimisé, il y a donc un historique des transactions virtuelles et très probablement sur plusieurs années. C'est à cette histoire que je faisais référence. Les questions que vous posez ne peuvent apparemment pas porter atteinte aux secrets commerciaux, alors ne les cachez pas. Ou bien vous n'avez pas fait de telles recherches ?
>> L'optimisation et les tests avancés, le réglage du conseiller expert et l'écriture dans le modèle de terminal sont effectués par mon ARM. Tous les tests sont effectués avec un lot constant. Les forwards sont sélectionnés comme le candidat le plus approprié dont la courbe d'équilibre est la plus linéaire, c'est-à-dire que la distribution du Z-score des transactions rentables et déficitaires est aussi régulière que possible dans toute la zone de test sur OOS.
.... Le système d'entrée ne tient donc pas compte de la "formule" du marché.
Connaissez-vous la formule ?
Les tests d'optimisation et d'avancement, la configuration de l'EA et leur ajout à un modèle de terminal sont effectués par mon EA. Tout cela se fait avec un lot constant. Les forwards sont sélectionnés comme le candidat le plus approprié dont la courbe d'équilibre est la plus linéaire, c'est-à-dire que la distribution du Z-score des transactions rentables et perdantes est aussi régulière que possible dans toute la zone de test sur OOS.
Je ne suis pas votre conseiller, mais je pense que c'est une approche très superficielle. En martingale, il est très important de connaître au moins le nombre maximum historique de pertes consécutives, sinon comment calculer le montant du dépôt nécessaire pour conserver le trade ? Par exemple, le nombre maximum historique de pertes consécutives est de 5. Par exemple, chaque perte de 30 pips et le bénéfice +30 pips (pour simplifier). Ce que nous obtenons. Sur la première transaction perdante, nous perdons 30 points, nous doublons (c'est-à-dire que sur la prochaine transaction, nous ne voulons pas faire de profit, mais seulement récupérer une perte). Sur la deuxième transaction, nous perdons 60 points de plus, donc nous avons déjà perdu 90 points, nous les perdons. On perd 90 de plus, total 180, on perd encore 180 (total -360), on perd 12, on perd encore 360, total 720. Et à la sixième donne, nous faisons une mise de 24 et... ...on gagne ! On revient à zéro !
Ainsi, il s'avère que nous devons être en mesure de perdre 720 pips et de nous arrêter à -29 pips sur la 6ème transaction avec 24 contrats - ce qui représente un autre coussin de 6960 $ (en utilisant des mini-lots : un pip = un dollar). Le total des fonds requis sur le mini-compte devrait être de 6960+720 = 7680 USD.
Mais ce n'est pas suffisant. Je vérifierais également la sensibilité du nombre de trades perdants consécutifs au paramètre Take Profit. C'est-à-dire qu'il est clair que plus nous fixons le take profit, moins il est probable (fréquence) qu'il se déclenche, ce qui signifie plus de situations d'augmentation du nombre de minus consécutifs. Supposons que nous ayons un optimum - take profit de 30 pips. Fixons le TakeProfit à 40 pips - c'est-à-dire que nous le déplaçons. Parfois, cela se produit de telle sorte que nous obtenons des "bunches" avec 8 barres perdantes consécutives au lieu de 5. Dans la situation réelle, il est clair que nous ne bougerons pas de l'optimum, mais un tel contrôle de sensibilité indique le potentiel de ce qui peut arriver dans le futur et ce qui n'est pas arrivé dans le passé. Il s'avère que ? Nous devons être prêts à ce que, bien que dans l'histoire la taille du faisceau ne dépasse pas 5, elle puisse augmenter à l'avenir dans le monde réel, même si ce n'est pas à 8, mais à 6-7 à coup sûr. Il faut en tenir compte - nous avons besoin d'une marge de sécurité. Cela signifie que nous devons calculer le dépôt en tenant compte du paquet de tirages consécutifs = 7. Calculez donc le montant de la caution.
C'est pourquoi il s'avère que si dans notre histoire, par exemple, nous n'avons pas plus de deux pertes consécutives et que le bénéfice moyen est supérieur à la perte moyenne, alors nous serons riches et nous vivrons bientôt sur une île avec un groupe de femmes nues. Et d'autre part, si le stop moyen est deux fois plus grand que le profit moyen (ou même juste plus grand de 20%), et qu'il y a plusieurs positions avec 5-7 pertes consécutives dans l'historique, et que la vérification de la sensibilité montre une forte augmentation de la taille du montant maximum de pertes consécutives. Pouvez-vous imaginer le montant estimé du dépôt dont nous aurions besoin pour couvrir nos pertes ?
Il y a une autre estimation. Supposons que nous soyons prêts pour tout cela. Nous avons fait un dépôt considérable. Calculez le pourcentage de rendement par rapport à ce gros dépôt. Je l'ai obtenu au niveau d'un fonds commun de placement de taille moyenne. Mais j'avais déposé l'argent et je priais pour qu'aucune crise ne survienne :) Si je fais du commerce avec mes propres mains - quels sont les risques (après tout, nous savons tous que toute statistique du passé - c'est une fourchette dans les garanties de l'eau) et nous savons tous que le risque de perdre le compte est toujours là, la question est de savoir si avant qu'il ne se produise nous avons eu le temps de le rembourser sur les gains précédents.
Donc, ne pensez pas que je suis pour ou contre. Je pense simplement que si vous commencez à mordre dans le thème de la martingale, vous devez entrer dans les détails.
Personne n'en tient compte ?
>> En gardant cela à l'esprit, ça marche jusqu'à présent...
pas un graal, mais ça marche pour moi.
Personne n'en tient compte ?
Avec tout cela à l'esprit, il fonctionne régulièrement jusqu'à présent ...
Ce n'est pas un graal, mais ça marche pour moi...
J'ai eu l'impression, d'après le post de Yuri, que ce n'est pas le cas. Je lui ai posé ces questions, regardez. Il ne leur a pas répondu directement, donc il n'y a pas prêté attention.
Et votre tableau est magnifique, j'aime bien. Bien que cela ne montre pas qu'il utilise la martingale à tout..... Les graphiques de martingale sont très spécifiques, vous pouvez le dire tout de suite. Quelle est la multiplicité maximale de vos constructions ?